آشنایی با معاملات فرکانس بالا یا HFT


حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

حجم مقدار دارایی است که در طی یک دوره زمانی ، اغلب در طول روز ، دست به دست میشود. به عنوان مثال ، Volumeمعاملات سهام به تعداد سهام اوراق بهادار معامله شده روزانه آن اشاره دارد. حجم معاملات و تغییر حجم در طی زمان ، ورودی های مهم برای معامله گران فنی است.

پیشگویی های کلیدی

  • حجم تعداد سهام یک اوراق بهادار است که در یک بازه زمانی معامله می شود.
  • به طور کلی اوراق بهادار با Volume روزانه بیشتر ، نسبت به موارد دیگر که فاقد نقدینگی هستند ، ‘فعال تر’ هستند.
  • Volume یک شاخص مهم مربوط به تجزیه و تحلیل فنی است زیرا از آن برای اندازه گیری اهمیت نسبی یک حرکت در بازار استفاده می شود.
  • هرچه در طی یک حرکت قیمت ، Volume بیشتر باشد ، حرکت بیشتر قابل توجه است و حجم آن نیز در حین جابجایی قیمت پایین تر است ، این حرکت کمتر قابل توجه است.

درک حجم

هر معامله ای که بین خریدار و فروشنده انجام می شود ، به تعداد کل حجم آن سهام کمک می کند. هر زمان که خریدار موافقت کند آنچه را که فروشنده برای فروش با قیمت مشخصی گذاشته است خریداری می کند ، یک معامله انجام میشود. اگر فقط پنج معاملات در روز انجام شود ، Volumeآن روز ، پنج تعیین می شود.

هر صرافی بازار حجم معاملات خود را ردیابی می کند و داده های حجم را بصورت رایگان یا با هزینه اشتراک،نشر می دهد. Volume تعداد تجارت هر چند ساعت یکبار در طول روز معاملات جاری را گزارش می دهد. این حجم معاملات تجاری، گزارش شده برآورد می شود.Volume تجارت گزارش شده در پایان روز نیز یک تخمین است. آمار نهایی روز بعد گزارش می شود.

Volume معاملات بالاتر به معنای نقدینگی بالاتر ، اجرای بهتر سفارش و بازاری فعال تر برای اتصال خریدار و فروشنده است. هنگامی که سرمایه گذاران نسبت به جهت معاملات بورس احساس ناامیدی می کنند ، حجم معاملات آتی تمایل به افزایش پیدا می کند ، که اغلب باعث می شود گزینه ها و معاملات آتی در اوراق بهادار مشخص شده فعالانه تر تجارت کنند. Volumeکلی در نزدیکی زمان باز و بسته شدن بازار و دوشنبه ها و جمعه ها بیشتر است.

حجم در تحلیل تکنیکال

حجم در تحلیل تکنیکال

برخی از سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید سهام از آنالیز فنی ، استراتژی مبتنی بر قیمت سهام استفاده می کنند. تحلیلگران فنی در درجه اول به دنبال نقاط ورودی و خروج هستند. سطح حجم بسیار مهم است زیرا آنها سرنخهایی را در مورد بهترین نقاط ورود و خروج در آن قرار می دهند.

حجم یک شاخص مهم در تجزیه و تحلیل فنی است زیرا از آن برای اندازه گیری اهمیت نسبی هر حرکت بازار استفاده می شود. اگر بازار مقدار زیادی حرکت را طی یک دوره معین انجام دهد ، قدرت آن جنبش یا اعتبار می یابد یا با شک و تردید بر اساس Volumeآن دوره مشاهده می شود. هرچه در حین جابجایی Volume، حجم بیشتر باشد ، حرکت در این شکل از تحلیل قابل توجه تر است. در مقابل ، اگر میزان Volume کم باشد ، حرکت با اهمیت کمتری مشاهده می شود.

بررسی حجم یکی از مهمترین اقدامات برای معامله گران و تحلیلگران فنی است. از منظر معامله گری ، هنگامی که خریداران و فروشندگان با قیمت مشخصی فعال می شوند ، این بدان معنی است که Volume بالایی وجود دارد.

تحلیلگران از نمودارهای نواری برای تعیین سریع میزان حجم استفاده می کنند. نمودارهای نوار همچنین تشخیص روند Volumeرا آسانتر می کند. هنگامی که میله های موجود در نمودار نوار بالاتر از حد متوسط ​​باشد ، این نشانه ای از حجم و قدرت بالا در قیمت خاص بازار است. با بررسی نمودارهای بار ، تحلیلگران می توانند از حجم به عنوان راهی برای تأیید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر با بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ، حجم افزایش یابد ،این یک حرکت قیمت با قدرت محسوب می شود.

اگر معامله گران می خواهند بازگشت در سطح حمایتی یا کف را تأیید کنند ، به دنبال خرید زیاد هستند. برعکس ، اگر معامله‌گران به دنبال تأیید سطح حمایت هستند ، به دنبال کم بودن Volumeخریداران هستند. اگر معامله گران می خواهند وارونگی را در سطح مقاومت یا سقف تأیید کنند – آنها به دنبال حجم فروش بالایی هستند. برعکس ، اگر معامله‌گران به دنبال تأیید شکست سطح مقاومت هستند ، به دنبال Volume بالایی از خریداران هستند.

ملاحظات دیگر

در زمان های اخیر ، معامله گران با فرکانس بالا (HFT) و صندوق های شاخص به سهم اصلی در آمار حجم معاملات در بازارهای ایالات متحده تبدیل شده اند. طبق یک مطالعه JPMorgan در سال ۲۰۱۷ ، سرمایه گذاران منفعل مانند ETF و حساب های سرمایه گذاری کمی ، که از معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا استفاده می کنند ، نزدیک به ۸۰ درصد از Volumeکلی معاملات را در حالی که «معامله گران اختیاری اساسی» (یا معامله گرانی که فاکتورهای اساسی مؤثر را ارزیابی می کنند) عهده دار شدند.

استخراج سود از فرکانس بالا

2019-12-16 · معاملات فرکانس بالا (HFT) نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه است. HFT از داده های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای پیشرفته تجارت الکترونیکی، برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی .

سود ناشی از استخراج با کارت های گرافیکی جدید .

2018-3-25 · گفته می شود که این کارت گرافیک جدید بر پایه کارت گرافیک سری گیمینگ GeForce GTX 1080 Ti ساخته شده است. البته با این تفاوت که بسیاری از امکانات مختص گیمینگ از آن حذف شده و به منظور دست یابی به بازده بسیار بالا تر در فرآیند استخراج .

آشنایی با مدار مجتمع ASIC و معرفی برخی از دستگاه .

هدف از انجام فرآیند استخراج بیت‌کوین، کسب درآمد و افزایش سود حاصله از آن می‌باشد، بر همین اساس توجه به کارآمدی دستگاه‌های ASIC به جای تمرکز بر یک مؤلفه خاص مانند نرخ هش باید مد نظر قرار گیرد که این مهم نیز از ترکیب تمامی .

بهترین استخرهای استخراج اتریوم | معرفی 5 استخر .

2019-10-15 · محاسبه سود برای مدت زمان معین کارمزد استخراج کمتر، در مقایسه با دیگر استخرها از معایب این استخر می توان به موارد زیر اشاره کرد: تاخیر در فرکانس سرورها و بالا بودن پینگ Mining Pool Hub

استخر استخراج رمزارز، چگونه یک استخر استخراج .

2021-6-15 · همه چیز درباره استخر استخراج،نحوه تقسیم پاداش، ویژگی یک mining poolخوب چیست،انواع روش های پرداخت پاداش دراستخر،فرکانس پرداخت چیست؟ استخرهای استخراج از روش‌های مختلفی برای تعیین کار و وظایف ماینرها استفاده می‌کنند.

تفاوت توکن و کوین ارز دیجیتال + انواع و استخراج .

تفاوت توکن آشنایی با معاملات فرکانس بالا یا HFT و کوین ارز دیجیتال + انواع و استخراج. کوین‌ها، ارزهایی هستند که می‌توانند برای خرید و فروش مورد استفاده قرار گیرند و فقط شیوه‌ای از پرداخت هستند اما توکن‌ها می‌توانند بیانگر سهم .

بهترین کارت گرافیک استخراج

2018-4-23 · مخصوصا از آن جایی که مصرف برق این کارت گرافیک نیز زیاد بالا نیست، درصد سود آوری آن بسیار بالا است و یکی از بالاترین رتبه ها در لیست بهترین کارت گرافیک استخراج را دارد.

ترید با فرکانس بالا (HFT)

ترید با فرکانس بالا (HFT) نوعی ترید الگوریتمی است که شامل انجام تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه است.HFT از داده های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای پیچیده تجارت الکترونیکی برای تجزیه و تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی .

معاملات فرکانس بالا HFT چیست؟ – صرافی وزین

2021-5-31 · معاملات فرکانس بالا HFT نوعی تجارت خودکار با استفاده از الگوریتم‌هایی است که برای معاملات فوق سریع با ابزارهای موجود در بازار سهام استفاده می‌شود در سال ۲۰۰۹، معاملات فرکانس بالا ۷۳٪ از کل معاملات سهام ایالات متحده را .

معاملات فرکانس بالا HFT چیست؟

2021-12-11 · در سال ۲۰۰۹، معاملات فرکانس بالا ۷۳٪ از کل معاملات سهام ایالات متحده را تشکیل می‌داد. پس از بحران، سهم بازار شرکت‌های High-Frequency Trading علی‌رغم اینکه تکنولوژی همچنان به پیشرفت خود ادامه می‌دهد، به طور مداوم کاهش یافت.

بهترین ماشین حساب استخراج و محاسبه ارز دیجیتال .

2019-1-22 · در زیر ما چند مورد از بهترین و کارآمدترین ماشین حساب های استخراج ارز دیجیتال را معرفی می کنیم که با مراجعه به وب سایت های هر کدام از آن ها می توانید از آن ها استفاده نموده و سود استخراج خود را محاسبه نمایید.

سود ناشی از استخراج با کارت های گرافیکی جدید .

در این صفحه می‌توانید از ماشین حساب استخراج ارزهای دیجیتال استفاده کنید و سودآوری ماینینگ در هر ارز دیجیتال را به راحتی محاسبه نمایید. قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها .

معاملات فرکانس بالا در ترید ارزهای دیجیتال | آی .

معاملات فرکانس بالا (HFT) نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه است. HFT از داده های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای پیشرفته تجارت الکترونیکی، برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی .

معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟

معاملات فرکانس بالا (HFT) چیست؟ معاملات فرکانس بالا (HFT) نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه است. HFT از داده‌های مالی با فرکانس بالا و ابزارهای پیشرفته تجارت الکترونیک، برای تحلیل بازارها .

استخراج ارز دیجیتال با کارت گرافیک + راهنمای .

یادگیری استخراج ارز دیجیتال با کارت گرافیک برای بسیاری از عزیزان جذاب است، چرا که مزایای استخراج بیت کوین با کارت گرافیک بسیار زیاد است و سود حاصل از این روش نیز بسیار بالاست و از همین روی استخراج ارز دیجیتال با کارت .آشنایی با معاملات فرکانس بالا یا HFT

اموزش صفرتاصد ماینینگ ارز دیجیتال بهتر از ماینر

· ادرس سایت استخراج بیت کوین تست شده و صدرصد بازدهی بالا https: . کسب سود روزانه از استیک ارز دیجیتال در صرافی کوینکس AcharFarance_Computer_soft 982 بازدید 5 روز پیش 16:57 آیا ارز دیجیتال آشنایی با معاملات فرکانس بالا یا HFT و رمز ارز PEX معتبر .

استخر استخراج یا ماینینگ پول (Mining Pool) چیست و .

2021-4-8 · استخر استخراج (Mining Pool) یکی از مواد لازم برای استخراج ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین است. استخر استخراج محلی مجازی است که ماینرها هر کدام قدرت پردازشی دستگاه‌های خود را در آنجا با یکدیگر ادغام می‌کنند تا شانس خود را .

بهترین کارت های گرافیک برای استخراج ارزهای .

یعنی فقط نصب و استفاده از یک برنامه استخراج بر روی رایانه شخصی و شروع به جمع آوری بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتالی کافی نیست و حتی خرید بهترین کارت گرافیکی موجود در بازار تضمین کننده سود قطعی و فوری نمی‌باشد .

ماینر چیست به زبان ساده | کار دستگاه ماینر چیست .

از مهم‌ترین نقاط قوت دستگاه آی‌سیک، استخراج ارز دیجیتال به ویژه بیتکوین با سرعت بالا، زمان کم و مصرف برق مناسب با استخراج خواهد بود؛ بدون شک سه دستگاه قبلی که از آن‌ها نام برده شد، این سه ویژگی مثبت را در کنار یکدیگر .

معاملات فرکانس بالا (HFT)

2021-12-18 · تریدر های دارای فرکانس بالا ، خیلی سریع به معاملات وارد می شوند و از آنها خارج می گردند و با این هدف این کار را انجام می دهند که همیشه سودهای کمی کسب می کنند و رفته رفته سود قابل ملاحظه ای را به دست می آورند .

کارت گرافیک ماینینگ (استخراج) رمزارزها: بهترین .

2021-12-7 · این مصرف بالای برق موجب کاهش سود حاصل از ماینینگ (استخراج) می‌شود و یا حتی آن را از نظر اقتصادی ضررده می‌کند. کارت گرافیک GTX 1070 همانند آشنایی با معاملات فرکانس بالا یا HFT بسیاری دیگر از کارت‌های گرافیک دیگر شرکت نویدیا قیمت بالایی دارد.

چگونه مشخصات رم کامپیوتر را مشاهده کنیم + روش .

2021-10-4 · پس از نصب نرم افزار، مانند تصویر زیر در تب Memory می‌توانید اطلاعات جامع و خیلی خوبی مانند فرکانس، تایمینگ دقیق و حالت دو مسیره یا تک مسیره بودن رم‌ها و مجموع حجم رم‌ها را مشاهده نمایید. البته .

بهترین و معتبرترین سایت استخراج ابری بیت کوین .

2 · پرداخت سود به طور کامل – در استخراج ابری بیت کوین جی کوین هش، تمامی سود به مشتری تلعق دارد، بدون شراکت در سود. پایداری و امنیت بالا – کلود ماینینگ در جی کوین هش ، پایداری درآمدی و امنیت بیشتری نسبت به استخراج شخصی دارد.

لیست بهترین تریدر ایران و جهان • موفق ترین .

2021-1-28 · هیچ روش سرمایه گذاری به شما سود ثابت و بالا نمی دهد. پس هر زمان صحبت از سود ماهانه و ثابت به میان آمد، شک نکنید که یک پروژه کلاهبرداری در میان است. به نظر شما کدام تریدرهای ایرانی موفق هستند؟

استخراج یا Mining چیست ؟ چگونه کار میکند ؟ :: ارز .

بسته به عوامل مختلفی – مثلا اینکه کدام ارز دیجیتال را استخراج می‌کنید یا سرعت کامپیوتر و هزینه برق در منطقه‌تان چگونه است – ممکن است درنهایت هزینه‌ای که می‌کنید بیشتر از سود انجام این کار باشد.

مبانی معاملات الگوریتمی: مفاهیم و مثالها

معادلات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی (که به آن معاملات خودکار ، جعبه سیاه یا الگو نیز گفته می شود) از یک برنامه رایانه ای استفاده می کند که مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (الگوریتم) را برای انجام معاملات دنبال می کند. از نظر تئوری معامله الگوریتمی می تواند با سرعت و فرکانسی سود کسب کند که برای یک انسان معامله گر غیرممکن است.

مجموعه دستورالعمل های تعیین شده بر اساس زمان ، قیمت ، کمیت یا هر مدل ریاضی است. به غیر از فرصت های سودآوری برای معامله گر ، معامله الگو با رد تأثیر عواطف انسانی بر فعالیت های معاملاتی ، بازارها را با نقدینگی بیشتر و معاملات را با روش سیستماتیک تر اداره می کند.

معامله الگوریتمی در عمل

فرض کنید یک معامله گر از این معیارهای معاملاتی ساده پیروی می کند :

وقتی میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه فراتر رفت ، 50 سهم از سهام را بخرید. (میانگین متحرک میانگین نقاط داده گذشته است که نوسانات قیمت روز به روز را مرتفع و در نتیجه روندها را مشخص می کند.)

وقتی میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه پایین تر باشد، سهام را بفروشید.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده ، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام (و شاخص های میانگین متحرک) را کنترل کرده و در صورت تحقق شرایط تعریف شده ، سفارشات خرید و فروش را ثبت می کند. معامله گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارهای زنده یا سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی صحیح فرصت معامله به صورت خودکار این کار را انجام می دهد.

مزایای معاملات الگوریتمی

معامله الگو مزایای زیر را فراهم می کند:

معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می شود.

سفارشات معاملاتی فوری و دقیق قرار داده می شوند (شانس زیادی برای اجرا در سطوح مورد نظر وجود دارد.)

زمان معاملات به درستی و فوری انجام می شود تا از تغییرات چشمگیر قیمت جلوگیری شود.

هزینه های معامله کاهش می یابد.

بررسی خودکار همزمان در چندین شرایط بازار انجام می شود.

خطاهای دستی هنگام انجام معاملات کاهش می یابد.

معاملات الگو را می توان با استفاده از داده های موجود در زمان واقعی و حقیقی آزمایش مجدد کرد تا ببینید آیا این یک استراتژی معاملاتی مناسب است یا خیر

احتمال خطاهای معامله گران را بر اساس عوامل عاطفی و روانی کاهش می دهد.

امروزه بیشتر معاملات الگویی، معاملات با فرکانس بالا (HFT) است که تلاش می کند تعداد زیادی سفارش با سرعت سریع در چندین بازار و پارامترهای تصمیم گیری چندگانه را بر اساس دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده سرمایه گذاری کند.

معاملات الگو در اشکال مختلف معاملات و فعالیت های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. از آشنایی با معاملات فرکانس بالا یا HFT جمله:

سرمایه گذاران بلند مدت یا بنگاه های خرید – صندوق های بازنشستگی ، صندوق های سرمایه گذاری ، شرکت های بیمه – زمانی که نمی خواهند با سرمایه گذاری های گسسته و حجم زیادی بر قیمت سهام تأثیر بگذارند ،از معاملات الگویی برای خرید سهام در مقادیر زیاد استفاده می کنند.

معامله گران و فروشندگان کوتاه مدت – سازندگان بازار (مانند کارگزارها) ، دلالان و داوران – از اجرای معاملات خودکار سود می برند. علاوه بر این ، معاملات الگو به ایجاد نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار کمک می کند.

معامله گران سیستماتیک – پیروان روند ، صندوق های پرچین یا معامله گران جفت (استراتژی معاملاتی خنثی در بازار که یک موقعیت بلند با یک موقعیت کوتاه در یک جفت ابزار بسیار همبسته مانند دو سهام ، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) یا ارز مطابقت دارد) – بسیار مقرون به صرفه تر است که قوانین معاملات را برنامه ریزی کنند و اجازه دهند برنامه به طور خودکار معاملات را انجام دهد.

معاملات الگوریتمی نسبت به روشهای مبتنی بر شهود یا غریزه معامله گر ، رویکرد سیستماتیک تری در معاملات فعال فراهم می کند.

معادلات الگوریتمی

استراتژی های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی برای معاملات الگوریتمی نیاز به فرصتی مشخص دارد که از نظر بهبود درآمد یا کاهش هزینه سودآور باشد. موارد زیر استراتژی های معاملاتی رایج است که در فعالیت های معاملاتی استفاده می شود:

استراتژیهای دنبال کننده روند

رایج ترین استراتژی های معاملات الگوریتمی، روندهای میانگین متحرک ، شکست کانال ، حرکات سطح قیمت و شاخص های فنی مرتبط را دنبال می کنند. اینها ساده ترین و ساده ترین استراتژی ها هستند که می توانند از طریق معاملات الگوریتمی اجرا شوند ، زیرا این استراتژی ها شامل پیش بینی قیمت نیستند. معاملات براساس وقوع روندهای مطلوب آغاز می شوند آشنایی با معاملات فرکانس بالا یا HFT که اجرای آنها از طریق الگوریتم ها بدون وارد شدن به پیچیدگی تحلیل پیش بینی آسان و ساده است. استفاده از میانگین متحرک 50 و 200 روزه یک استراتژی محبوب پیروی از روند است.

فرصت های آربیتراژ

خرید سهام دو لیست با قیمت کمتر در یک بازار و فروش همزمان آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر ، اختلاف قیمت را به عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ ارائه می دهد. همان عملکرد را می توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی تکرار کرد زیرا اختلاف قیمت ها هر از گاهی وجود دارد. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تفاوت قیمت ها و قرار دادن کارآمد سفارشات ، فرصت های سودآوری را فراهم می کند.

توازن مجدد صندوق شاخص

صندوق های شاخص برای تعادل منابع خود با شاخص های معیار مربوطه خود دوره های متعادل سازی مجددی را تعریف کرده اند. این فرصت های سودآوری را برای معامله گران الگوریتمی ایجاد می کند ، آنها در معاملاتی سرمایه گذاری می کنند که انتظار دارند 20 تا 80 امتیاز پایه بسته به تعداد سهام در صندوق شاخص ، درست قبل از تعادل مجدد صندوق شاخص ارائه دهند. اینگونه معاملات از طریق سیستم های معاملات الگوریتمی برای اجرای به موقع و بهترین قیمت ها آغاز می شود.

استراتژی های مبتنی بر آشنایی با معاملات فرکانس بالا یا HFT مدل ریاضی

مدل های ریاضی ثابت شده ، مانند استراتژی معاملات خنثی دلتا ، امکان معامله با ترکیبی از گزینه ها و امنیت اساسی را فراهم می کنند.استراتژی معاملات خنثی دلتا یک استراتژی متشکل از موقعیت های مختلف با جبران کننده دلتای مثبت و منفی نسبی است که مقایسه قیمت دارایی ، معمولاً یک اوراق بهادار قابل فروش را با تغییر مربوط به قیمت مشتق آن مقایسه می کند( به طوری که در کل دلتا دارایی های مورد نظر در مجموع صفر است).

دامنه معاملات (میانگین بازگشت)

استراتژی میانگین بازگشت ​​مبتنی بر این مفهوم است که قیمت های بالا و پایین یک دارایی پدیده ای موقتی است که به طور دوره ای به مقدار متوسط ​​(ارزش متوسط) خود بازمی گردد. شناسایی و تعریف دامنه قیمت و پیاده سازی الگوریتم مبتنی بر آن باعث می شود معاملات در صورت شکسته شدن و خروج قیمت دارایی از محدوده تعریف شده خود ، به صورت خودکار انجام شود.

حجم متوسط ​​وزنی (VWAP)

استراتژی حجم متوسط وزنی ، یک سفارش بزرگ را می شکند و با استفاده از پروفایل های حجم تاریخی خاص سهام ، قطعات کوچکتر از سفارش را که به صورت پویا تعیین شده اند ، به بازار عرضه می کند. هدف این است که سفارش را نزدیک به میانگین قیمت هم وزن (VWAP) اجرا کنید.

زمان متوسط وزنی (TWAP)

استراتژی زمان متوسط وزنی ، یک سفارش بزرگ را می شکند و با استفاده از بازه های زمانی تقسیم شده بین زمان شروع و پایان ، تعداد کوچکتر سفارش را به صورت پویای تعیین شده به بازار آزاد می کند. هدف این است که سفارش را نزدیک به متوسط ​​قیمت بین زمان شروع و پایان انجام دهید تا از این طریق تأثیر بازار را به حداقل برسانید.

درصد حجم (POV)

تا زمان پر شدن کامل سفارش معاملاتی ، این الگوریتم با توجه به نسبت مشارکت تعریف شده و با توجه به حجم معاملات در بازارها ، به ارسال سفارشات جزئی ادامه می دهد. “استراتژی مراحل” مرتبط سفارشات را با درصدی از حجم بازار توسط کاربر ارسال می کند و با رسیدن قیمت سهام به سطح تعریف شده توسط کاربر ، این میزان مشارکت را افزایش یا کاهش می دهد.

کمبود اجرا

هدف از استراتژی کمبود اجرا ، به حداقل رساندن هزینه اجرای یک سفارش از طریق معامله در بازار واقعی است و در نتیجه در هزینه سفارش صرفه جویی کرده و از هزینه فرصت تأخیر اجرا بهره مند می شوید. این استراتژی در صورت حرکت مطلوب قیمت سهام نرخ مشارکت هدفمند را افزایش می دهد آشنایی با معاملات فرکانس بالا یا HFT و در صورت حرکت منفی قیمت سهام آن را کاهش می دهد.

معادلات الگوریتمی

فراتر از الگوریتم های معاملاتی معمول

چند کلاس خاص از الگوریتم ها وجود دارد که سعی در شناسایی “اتفاقات” در طرف دیگر دارند. این “الگوریتم های استشمام” – که به عنوان مثال توسط یک سازنده بازار فروش استفاده می شود – دارای هوشمندی خاصی برای شناسایی وجود هر الگوریتم در خرید یک سفارش بزرگ است. چنین ردیابی از طریق الگوریتم ها به سازنده بازار کمک می کند تا فرصت های بزرگ سفارش را شناسایی کرده و با پر کردن سفارشات با قیمت بالاتر ، آنها را قادر به بهره مندی کند. این ویژگی بعضاً با عملکرد پیشرفته در جلو شناخته می شود. به طور کلی ، عمل پیش رفتن بسته به شرایط غیرقانونی تلقی می شود و به شدت توسط FINRA (سازمان تنظیم کننده صنعت مالی) با آن برخورد می شود.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی

اجرای الگوریتم نیازمند استفاده از یک برنامه رایانه ای آخرین مولفه معاملات الگوریتمی می باشد که با آزمایش مجدد همراه است (آزمایش الگوریتم مربوط به دوره های تاریخی عملکرد گذشته بازار سهام تا ببینید آیا استفاده از آن سودآور بوده است). چالش این است که استراتژی شناسایی شده را به یک فرایند کامپیوتری یکپارچه تبدیل کنید که برای ثبت سفارش به حساب معاملاتی دسترسی دارد. موارد زیر الزامات معاملات الگوریتمی است:

دانش برنامه نویسی رایانه ای برای برنامه ریزی استراتژی معاملاتی مورد نیاز ، استخدام برنامه نویس یا نرم افزار معاملاتی از پیش ساخته شده.

اتصال به شبکه و دسترسی به سیستم عامل های معاملاتی برای ثبت سفارش.

دسترسی به فیدهای داده های بازار که توسط الگوریتم برای موقعیت های ثبت سفارش کنترل می شوند.

توانایی و زیرساخت های سیستم که قبل از اینکه در بازارهای واقعی فعال شود ، دوباره ساخته می شود.

داده های تاریخی موجود برای آزمایش مجدد بسته به پیچیدگی قوانین پیاده سازی شده در الگوریتم.

نمونه ای از معاملات الگوریتمی

Royal Dutch Shell (RDS) در بورس اوراق بهادار آمستردام (AEX) و بورس اوراق بهادار لندن (LSE) فهرست شده است. ما با ساخت یک الگوریتم برای شناسایی فرصت های آربیتراژ شروع می کنیم. در اینجا چند مورد جالب برای مشاهده وجود دارد:

AEX با یورو معامله می کند در حالی که LSE با پوند استرلینگ انگلیس معامله می کند .

با توجه به اختلاف ساعت یک ساعته ، AEX یک ساعت زودتر از LSE باز می شود و به دنبال آن هر دو مبادله به طور همزمان برای چند ساعت آینده انجام می شود و پس از بسته شدن AEX در آخرین ساعت فقط با LSE معامله می شود.

آیا می توانیم امکان معامله آربیتراژ در سهام Royal Dutch Shell را که در این دو بازار با دو ارز مختلف ذکر شده است ، بررسی کنیم؟

الزامات :

یک برنامه رایانه ای که بتواند قیمت های فعلی بازار را بخواند و از هر دو منبع LSE و AEX تغذیه کند.

نرخ ارز فارکس (ارز) برای GBP-EUR.

قابلیت سفارش گذاری که می تواند سفارش را به سمت صرافی صحیح هدایت کند.

قابلیت آزمایش مجدد در خبرخوان های قیمت تاریخی.

برنامه رایانه باید موارد زیر را انجام دهد:

قیمت ورودی سهام RDS از هر دو بورس را بخواند.

با استفاده از نرخ ارز موجود ، قیمت یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کند.

اگر اختلاف قیمت به اندازه کافی بزرگ بود (تخفیف هزینه های کارگزاری) که منجر به یک فرصت سودآور بشود ، در این صورت برنامه باید سفارش خرید را در بورس با قیمت پایین تر قرار دهد و سفارش را در بورس با قیمت بالاتر بفروشد.

اگر سفارشات به دلخواه اجرا شوند ، سود آربیتراژ به دنبال خواهد داشت.

ساده و آسان! با این حال ، نگهداری و اجرای عمل معاملات الگوریتمی به همین سادگی نیست. به یاد داشته باشید ، اگر یک سرمایه گذار بتواند معامله ای تولید کند ، سایر فعالان بازار نیز می توانند این کار را انجام دهند. در نتیجه ، قیمت ها در میلی ثانیه و حتی میکروثانیه نوسان می کنند. در مثال فوق ، حتی اگر یک معامله خرید انجام شود ، اما معامله فروش به این دلیل اتفاق نمی افتد که قیمت فروش در زمان ورود سفارش به بازار تغییر می کند . چه اتفاقی می افتد؟ معامله گر با موقعیت باز مواجه خواهد شد و این استراتژی آربیتراژ را بی ارزش می کند.

در معاملات الگوریتمی خطرات و چالش های اضافی مانند خطرات خرابی سیستم ، خطاهای اتصال شبکه ، فاصله زمانی بین سفارشات معاملاتی و اجرا و از همه مهمتر الگوریتم های ناقص وجود دارد. هرچه الگوریتم پیچیده تر باشد ، آزمایش مجدد سختگیرانه تری قبل از عملی شدن لازم است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.