سقوط وال‌استریت با دوخته شدن چشم‌ها به بحران اوکراین
وال‌استریت سقوط کرد و معامله‌گران از ریسک کردن صرف‌نظر کردند؛ چراکه چشم سرمایه‌گذاران به بحران اوکراین و افزایش تنش‌ها میان روسیه و آمریکا دوخته شده است.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، درحالی‌که به واسطه وجود تنش میان غرب و روسیه و افزایش نگرانی‌ها در زمینه سیاست‌های آینده فدرال رزرو، اوراق قرضه پس از پایان یک هفته پر تنش افزایش داشت، ارزش سهام در آمریکا کاهش یافت. هر چند S&P500 پیش از نزول مجدد، به واسطه کاهش سهام فناوری، انرژی و صنعتی برای مدت کوتاهی مثبت شده بود (مثبت شدن به معنای رشد بورس و افت اوراق قرضه است)، نوسانات سهام قبل از بسته شدن، با انقضای ۲.۲ تریلیون دلاری انتخاب‌های روز جمعه گذشته تشدید شد (S&P یاStandard & Poor’s ، از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد بورس آمریکا است و فهرستی از ارزش سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ را بر اساس ارزش بازار فهرست شده در بورس اوراق بهادار نیویورک اندازه‌گیری می‌کند و هدف آن دسترسی به قیمتی است که نگاهی سریع به بازار سهام و اقتصاد داشته باشد).
معامله‌گران نیز پیش از تعطیلات هفته گذشته ایالات‌متحده‌آمریکا، از ریسک کردن صرف‌نظر کردند و شاخص ترکیبی نزدک به تقاطع مرگ (death cross) رسید که یک الگوی نموداری فنی برای نشان دادن پتانسیل فروش عمده و پیش‌بینی احتمال نزول قیمت‌ها است. از سوی دیگر درحالی‌که نفت پس از سقوط سه درصدی با کاهش ضرر مواجه بود، بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۱.۹ درصد نزدیک و بیت‌کوین نزدیک به سطح روان‌شناختی کلیدی ۴۰ هزار دلاری خود معامله شد (سطوح روان‌شناختی، سطوح قیمتی است که توجه بازار را به خود جلب می‌کند و معمولاً هنگام آزمایش شاهد واکنش قیمتی است؛ به عبارت دیگر سطوح قیمت بازار است که اغلب سطوح کلیدی در فارکس به حساب می‌آید و با اعداد گرد اصلی یا صفرهای دوگانه نشان داده میشود. این اعداد گرد اغلب به‌عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند که راهی فوق‌العاده برای نزدیک شدن به بازار است و برای بسیاری از معامله‌گران جدید یکی از اولین حوزه‌های تحلیل فنی محسوب میشود که به درستی آن را درک می‌کنند).
تقاطع مرگ چیست؟
تقاطع مرگ یک الگوی نموداری فنی یا تکنیکال برای نشان دادن پتانسیل فروش عمده است و زمانی ظاهر میشود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت سهام از میانگین متحرک بلندمدت آن عبور کند. به طور معمول، رایج‌ترین میانگین متحرک مورد استفاده در این الگو، میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه است و زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (۵۰ روزه) از میانگین متحرک بلندمدت اصلی (۲۰۰ روزه) به سمت نزول حرکت کند و تحلیلگران و معامله‌گران آن را به‌عنوان سیگنالی برای چرخش قطعی تعبیر کنند.
تقاطع مرگ هر چند سیگنالی است، مبنی بر اینکه حرکت کوتاه‌مدت در یک سهام یا شاخص سهام در حال کاهش است، همیشه یک شاخص قابل اعتماد برای این اثبات این امر نیست که یک بازار صعودی در شرف نابودی قرار دارد و می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات پیش رو برای سهام باشد یا به‌عنوان یک نشانگر تأخیر یا شاخص عقب‌ماندگی عمل کند؛ یک علامت مالی که تنها پس از یک جابه‌جایی بزرگ آشکار میشود و تأییدکننده روندهای بلندمدت است نه پیش‌بینی کننده آنها. شاخص عقب‌ماندگی یکی از راه‌های تأیید این است که آیا واقعاً تغییری در اقتصاد رخ داده است یا خیر.
ازآنجاکه تقاطع مرگ یک شاخص بلندمدت است، برخلاف بسیاری از الگوهای نموداری کوتاه‌مدت مانند دوجی ، برای سرمایه‌گذارانی که نگران قفل شدن در سود هستند، قبل از شروع یک بازار نزولی جدید، وزن بیشتری دارد.
شاخص نزدک ترکیبی چیست؟
شاخص نزدک ترکیبی، نزدک کامپوزیت یا نزدک مرکب، شاخص مهم و گسترده بازار سهام آمریکا براساس ارزش بازار بیش از سه هزار سهام عادی فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار نزدک است و شامل تمام سهام پذیرفته‌شده در نزدک میشود که هر یک از اسناد مالی ضمانتی یا اوراق بهادار مشتقه ، سهام ممتاز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق قابل معامله در بورس (ETF) یا اوراق قرضه نباشد. این شاخص از روش وزن‌دهی ارزش بازار استفاده می‌کند و برابر است با ارزش کل وزن سهام هر یک از اوراق بهادار تشکیل‌دهنده آن، ضرب در آخرین قیمت هر اوراق بهادار. سپس این مجموع با تقسیم بر یک مقسوم‌کننده شاخص تنظیم میشود که مقدار را به رقم مناسب‌تری برای اهداف گزارش‌دهی مقیاس می‌دهد. این رقم یک بار در هر ثانیه محاسبه و ارزش نهایی تأیید شده آن برای هر روز معاملاتی ساعت پنج و ۱۵ دقیقه بعد از ظهر اعلام میشود.
شاخص نزدک ، ترکیبی محدود به شرکت‌هایی نیست که در ایالات‌متحده دفتر مرکزی دارند و این حقیقت آن را از دیگر شاخص‌های موجود متمایز می‌کند. انواع اوراق بهادار در شاخص نزدک ترکیبی عبارت است از رسیدهای سپرده‌گذاری آمریکایی، سهام عادی، تراست‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات(REIT)، سهام ردیابی و همچنین منافع مشارکت محدود.
چرا وال‌استریت سقوط کرد؟
هر چند روس‌ها اعلام کرده‌اند که برنامه‌ای برای حمله ندارند و رئیس‌جمهور روسیه خواهان مذاکره با رهبران جدایی‌طلب منطقه تفکیک‌شده دونباس در اوکراین و توافق درمورد اقدامات سیاسی، نظامی، اقتصادی و بشردوستانه برای پایان دادن به درگیری‌ها است، با گردهم‌آیی ۱۹۰ هزار نیروی روس در اوکراین که ایالات‌متحده آن را مهم‌ترین بسیج نظامی از زمان جنگ جهانی دوم می‌داند، تنش‌ها میان روسیه و غرب افزایش داشته است. برخی از مقامات فدرال رزرو نیز خواهان تغییر سیاستی قابل توجه هستند و به‌طور ضمنی این پیام را تقویت می‌کنند که بانک مرکزی ایالات‌متحده در نشست ماه مارس خود نرخ بهره را یک چهارم افزایش خواهد داد؛ زیرا ترس می‌تواند عاملی برای داشتن پیشرفتی مناسب در بازار باشد.
زمانی که سرمایه‌گذاران عصبی می‌شوند، تمایل دارند پول نقد بیشتری تزریق کنند و بدین طریق موقعیت‌های خود را پوشش دهند. در شرایط فعلی نیز وضعیت سیال است و علیرغم اینکه گزارشات از کاهش تنش‌ها خبر می‌دهد، اساساً تغییری در ترس سرمایه‌گذاران در مورد حمله احتمالی روسیه ایجاد نشده و انتظار می‌رود بازارها در روزهای آینده در معرض حملات ریسک یا کاهش ریسک باقی بمانند. فراتر از این، با توجه به نگرانی‌ها در مورد افزایش فشارهای تورمی در سراسر جهان و تشدید سیاست‌های فدرال رزرو، احتمالاً تغییری در وضعیت فعلی سرمایه‌گذاران ایجاد نخواهد شد و بدین‌ترتیب رشد سهام روند نزولی دارد.
روند نزولی برای بیت کوین در راه است؟
رویت تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ death cross"" یا تقاطع مرگ در نمودار هفتگی بیت کوین، دو میانگین متحرک در چارت فعلی بیت کوین، شکل بازار خرسی به خود گرفته اند که بسیار خطرناک است.
اقتصاد آنلاین-حسین عسکری؛ داده های جدید نشان می دهد که نمودار بیت کوین (BTC) با پدیده نادری مواجه است که در طول تاریخ منجر به کاهش 50 درصدی قیمت شده است.
حساب Nunya Bizniz در توییتر در 5 اردیبهشت به یک علامت هشدار تازه از دو میانگین متحرک کلیدی در نمودار بیت کوین اشاره کرد.
برای چهارمین بار در تاریخ ، میانگین متحرک 20 هفته ای و 50 هفته ای بیت کوین هر دو در شیب نزولی قرار گرفته اند.
اگرچه ممکن است در یک نگاه چیزی به نظر نرسد، ولی دفعه های قبل در اواخر سال 2014 و اواخر سال 2018 این اتفاق باعث کاهش بیش از 50 درصدی قیمت بیت کوین شد.
این دو میانگین متحرک در زمان هاوینگ های پیشین بیت کوین در نقاط مشابهی قرار گرفته بودند.
توور دمیستر، مفسر قدیمی و سرمایه گذار کلان، درباره این یافته ها اظهار داشت: "فکر می کنم این نمودار شباهت های معتبری دارد."
اگر بیت کوین این بار تسلیم نشود و بالای 35 هزار دلار خود را نگه دارد، این یک علامت فوق العاده صعودی خواهد بود. با این حال، سناریوی دیگر من، با توجه به اینکه بازارهای جهانی ضعیف به نظر می‌رسند، یک روند نزولی 3 تا 6 ماهه باعث بهبود و ریکاوری قیمت میشود.
در اواسط ماه مارس، 20-WMA از 50-WMA عبور کرد، این اتفاق معمولاً به عنوان حرکت "صلیب مرگ" در بین تحلیلگران شناخته میشود. علیرغم نامش، این پدیده همیشه خسارات قابل توجهی در پی نداشته است.
صلیب مرگ در نمودار بیت کوین
افزایش قدرت دلار با تورم آمریکا همخوانی ندارد
همبستگی شدید بیت کوین با بازارهای سهام در طول یک دوره طولانی از ضعف قیمت بیت کوین حکایت دارد.
مانورهای ضد تورمی و تقویت دلار ایالات متحده توسط فدرال رزرو در مواجهه با تورم نیز به عنوان یک علامت هشدار پیشگیرانه است.
تحلیلگران اقتصادی یک رویداد شوک آمیز را پس از دو سال چاپ نقدینگی در ایالات متحده پیش‌بینی می‌کنند.
دیلان لیکلر، تحلیلگر، در یک رشته تویت تازه در توییتر در مورد این موضوع در 4 اردیبهشت افزود: «شاخص دلار یا همان DXY به اوج های چند دهه خود نزدیک می شود».
دلار آمریکا در برابر ارزهای فیات خارجی به تقویت خود ادامه می دهد و شرایط مالی را سخت تر می کند. به نظر من فدرال رزرو بیش از حد تاریخی در حال استفاده از این اهرم است.
شاخص دلار آمریکا (DXY)
از نظر دیلان لیکلر، این یک مورد ضرر کوتاه مدت و سود بلند مدت برای دارندگان بیت کوین است. فدرال رزرو نمی تواند برای مدت طولانی سیاست های انقباض پولی که تورم را کاهش می دهد، حفظ کند.
او پیش‌بینی کرد: «فدرال‌رزرو در نهایت مجبور خواهد شد به سمت تسهیل بازگردد، زیرا یک رکود عمیق جهانی به دنبال هر دوره‌ای از انقباض پولی پایدار ایجاد خواهد شد.»
Invesco پیش بینی کرد بیت کوین به زیر 30000 دلار می رسد.
یکی از تحلیل گران برجسته دنیای کریپتو کارنسی به نام اینویسکو پیش بینی کرده بیت کوین به زیر 30000 دلار می رسد. به گزارش Business Insider پل جکسون، استراتژیست اینویسکو، بیت کوین ممکن است امسال با ضررهای شدیدتری مواجه شود و به زیر سطح 30000 دلار کاهش یابد. او گفت 30 درصد احتمال دارد که چنین سناریوی نزولی به واقعیت تبدیل شود.
دلایل ریزش بازار ارز دیجیتال.
شور و نشاط بیش از حد در بازار ارزهای دیجیتال ما را یاد زمان رکود بزرگ می اندازد. بازاریابی زیادی که برای بیت کوین انجام گرفت، فعالان این حوضه را یاد دلالان سهام در آستانه سقوط سال 1929 می اندازد. همچنین چرخش سیاست های مالیاتی باعث شد که فدرال رزرو آمریکا یکی از معضلات کلیدی بیت کوین در حال حاضر باشد. انتظار می رود بانک مرکزی در طول سال جاری سه بار نرخ بهره را افزایش دهد و بر دارایی های ریسکی مانند سهام و ارزهای دیجیتال فشار وارد کند.
از دلایل دیگری که می توان سناریو نزولی را محتمل تر دانست، کشور های هستند که کار استخراج بیت کوین را انجام می دهند و تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ به دلیل قطعی برق پی در پی و ضرر هایی به زیر ساخت هایشان مجبور به خاموش کردن ماینر ها شده اند.
از طرفی بانک مرکزی کشور چین هم اعلام کرده که تمامی تراکنش های مبتنی بر ارز دیجیتال را غیر قانونی اعلام کرده و در بحث مربوط به نگرانی های ملی در مورد مرزهای این کشور و ایمنی دارایی های مردم بحث ممنوعیت ارز دیجیتال را مطرح کرده است.
پیش بینی صعودی یا نزولی
از جنبه فنی، بزرگترین ارز دیجیتال اخیراً "تقاطع مرگ یا Death Cross" را تشکیل داده است. الگوی نمودار بسیار ترسناک، با پیش بینی های انجام شده که قرار است، یک تصحیح قابل‌توجه داشته باشد، اغلب برخی از معامله‌گر تازه کار آن را فرصتی برای خرید می‌دانند.
علیرغم اینکه برخی از تحلیل گران نزولی بودن بازار را پیش بینی کرد بودند در مقابل تحلیل گرانی هستند که به صعودی بودن بازار یقین دارند. به عنوان مثال، تام لی از Fundstrat معتقد است که بیت کوین می تواند به زودی 200000 دلار در سال جاری صعود کند. در همین راستا نرخ هش این ارز دیجیتال به حد بالایی رسیده و این نشان می دهد که ماینرها به سرمایه گذاری بیشتر در شبکه ادامه می دهند. به گفته Max Keiser، این می تواند بیت کوین را در سال جاری به 220000 دلار برساند.
صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس مرجع خرید و فروش بیش از 600 ارز دیجیتال
مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.
تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟
قبل از بررسی تفاوت میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)، بهتر است مروری بر مفاهیم مقدماتی آنها داشته باشیم.
در حالت کلی معامله‌گران از میانگین‌های متحرک (به اختصار MA) جهت مشخص کردن محدوده‌های مناسب برای معامله، شناسایی روندها و تحلیل بازارها استفاده می‌کنند.
میانگین‌های متحرک به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بتوانند روند (یا عدم وجود روند) را در یک بازار شناسایی کنند و هم چنین زمانی که روندی در حال وارونه شدن است، نشانه‌های آن را دریافت کنند.
دو نوع از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی است.
در ادامه به تفاوت های این دو میانگین متحرک خواهیم پرداخت.
پس از شناخت این میانگین‌ها، معامله‌گران راحت‌تر می‌توانند تصمیم بگیرند از کدام یک در جریان معاملات خود استفاده کنند.
میانگین‌های متحرک، قیمت متوسط یک ابزار معاملاتی را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این حال، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشاهده می‌کنید.
دلیل نام “متحرک” نیز این است که، همانطور که قیمت حرکت می‌کند، داده‌های جدیدی در محاسبات میانگین متحرک وارد میشود و بنابراین میانگین دائماً تغییر پیدا می‌کند.
میانگین متحرک ساده
در محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه (SMA یا Simple moving avarage)، قیمت‌های پایانی 10 روز تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ آخر با هم جمع و بر عدد 10 تقسیم میشود.
برای محاسبه میانگین متحرک 20 روزه نیز، قیمت‌های پایانی یک دوره 20 روزه با هم جمع و سپس بر 20 تقسیم می‌کنیم.
برای مثال مجموعه قیمت‌های زیر را در نظر بگیرید:
1000 تومان، 1100 تومان، 1100 تومان، 1200 تومان، 1400 تومان، 1500 تومان، 1700 تومان، 1900 تومان، 2000 تومان، 2100 تومان.
محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده (SMA) آن به صورت زیر خواهد بود:
1000 + 1100 + 1100 + 1200 + 1400 + 1500 + 1700 + 1900 + 2000 + 2100 = 15000 تومان
(دوره 10 روزه) = 15000 تقسیم بر 10 = 1500 تومان
بنابراین در میانگین 10 روزه، با اضافه شدن قیمت روز جدید و کم کردن قیمت روز 10 ام، میانگین مجددا محاسبه میشود و این روند می‌تواند به صورت نامحدود ادامه پیدا کند.
نمودار زیر یک میانگین متحرک ساده 100 روزه را نشان می‌دهد که بر نمودار شرکت فولاد خوزستان اعمال شده است.
این کار به مشخص کردن روند نزولی در سمت چپ و روند افزایش قیمت در سمت راست نمودار کمک می‌کند.
در هر زمان، نقطه‌ای که میانگین متحرک ساده (SMA) در آن قرار دارد، قیمت متوسط 100 کندل معاملاتی اخیر را نشان می‌دهد.
البته میتوانید تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ در تنظیمات نمودار مشخص کنید قیمتی که برای میانگین گرفتن استفاده میشود، کدام قیمت باشد:
- قیمت باز شدن
- قیمت بسته شدن
- پایین‌ترین قیمت
- بالاترین قیمت
میانگین متحرک نمایی
در محاسبه میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average و به اختصار EMA)، برخلاف میانگین متحرک ساده، بر روی قیمت‌های اخیر تمرکز بیشتری میشود.
در میانگین متحرک ساده، صرفا میانگین یک سری طولانی از داده محاسبه میشود ولی میانگین متحرک نمایی به قیمت‌های اخیر در محاسبات بهای بیشتری می‌دهد.
محاسبه‌ی تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ میانگین متحرک نمایی (EMA)
EMA قبلی + (ضریب فزاینده X (EMA قبلی – قیمت فعلی)) = میانگین متحرک نمایی (EMA) فعلی
قدم بعدی محاسبه ی ضریب فزاینده است که برابر است با = (N + 1) / 2
که در آن N همان تعداد روزهاست (دوره‌ی مورد نظر)
میانگین متحرک نمایی 10 روزه = 2/(1+10) = 0.1818
پس برای مثال، در یک میانگین متحرک 10 روزه، روز اخیر ارزش 18.18 درصدی در محاسبات میانگین دارد و برای هر داده‌ی پس از آن نیز ارزش کمتر و کمتری در نظر گرفته میشود.
در واقع میانگین متحرک نمایی (EMA) به تفاوت بین قیمت دوره ی فعلی و EMA قبلی، وزن می دهد و نتیحه ی آن را به EMA قبلی اضافه می‌کند.
در میانگین متحرک نمایی، هرچه این دوره کوتاه‌تر باشد، وزن بیشتری بر آخرین قیمت اعمال می شود.
تفاوت‌های کلیدی میانگین متحرک نمایی و ساده
مشاهده کردید که میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) به روش‌های متفاوتی محاسبه می‌شوند.
این تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ تفاوت محاسباتی باعث میشود تا میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد و میانگین متحرک ساده (SMA) واکنش کندتری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد.
این تفاوت اصلی بین این دو میانگین است.
توجه داشته باشید هیچ یک از این دو روش، لزوماً بهتر از دیگری نیست.
در برخی مواقع واکنش سریع میانگین متحرک نمایی (EMA) باعث میشود تا معامله گران بلافاصله پس از مشاهده‌ی یک تغییر و انحراف موقت، به اشتباه از معامله خارج شوند، در حالی که کندتر بودن میانگین متحرک ساده (SMA)، معامله‌گر را در معامله نگه می‌دارد و درنتیجه پس از به پایان رسیدن موانع، ممکن است معامله گر سود بیشتری کسب کند.
در زمان‌های دیگر، این اتفاق می‌تواند برعکس رخ دهد.
سرعت میانگین متحرک نمایی (EMA) باعث میشود تا تغییرات ناخوشایند آتی در نمودار، نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) سریعتر نشان داده شوند. بنابراین معامله‌گری که از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند، سریعتر از این آسیب رهایی پیدا کند و باعث صرفه جویی در وقت و هزینه تریدر شود.
هر معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که کدام میانگین متحرک برای استراتژی خاص مورد استفاده‌ی او بهتر است.
بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌کنند چراکه می‌خواهند به محض اینکه قیمت به سمت دیگری حرکت کرد، با خبر شوند.
معامله‌گران بلند مدت نیز تمایل دارند به میانگین‌های متحرک ساده (SMA) اعتماد کنند زیرا این سرمایه‌گذاران عجله ای برای اقدام ندارند و ترجیح می‌دهند کمتر در معاملات خود تغییر ایجاد کنند.
نکته‌ی مهم : درنهایت، انتخاب هر یک از این میانگین‌های متحرک به اولویت شخصی هر معامله‌گر بر می‌گردد.
برای مثال میتوانید هر دو روش EMA و SMA را با هم امتحان کنید و ببینید کدام یک به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری را بگیرید.
در نمودار زیر که مربوط به سهام فولاد خوزستان است، میانگین متحرک ساده (با رنگ آبی) و نمایی (با رنگ قرمز) نشان داده شده است. هر دو میانگین 100 روزه هستند.
- میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد، تمایل دارد به پرایس اکشن نزدیک‌تر باشد و همچنین تأکید بیشتری بر آنچه که اخیراً اتفاق افتاده است دارد.
- میانگین متحرک ساده (SMA) کندتر واکنش نشان می‌دهد، همه‌ی داده‌های قیمتی در آن ارزش یکسانی دارد و توجهی به جدیدتر بودن آن نمی‌شود.
در حالت کلی، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی و ساده است، روند رو به صعود است، و تقاطع مرگ Death cros چیست ؟ زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین های متحرک است، روند رو به کاهش است. برای بررسی صحت این توصیه در یک نمودار، باید رفتار گذشته قیمت بررسی شود تا بینشی مناسبی در خصوص روندها و تغییرات روند در گذشته فراهم کند.
بنابراین این یک توصیه کلی است و باید سایر شرایط و فاکتورها در نظر گرفته شود.
این موضوع هم در میانگین متحرک نمایی و هم در میانگین متحرک ساده می‌تواند صحیح باشد.
شما باید میانگین‌های متحرک مختلف را امتحان کنید تا ببینید با تغییر تنظیمات آن، کدام یک بر روی نمودار بهترین عملکرد را دارد.
برخی از میانگین های متحرک ممکن است بر روی انواع ابزارهای مالی، عملکرد بهتری داشته باشند (از جمله بازار سهام).
نکات مهم در میانگین‌های متحرک
از میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتورهای تاخیری (lagging)، برای تعیین نقاط سطوح مقاومت و حمایت به خوبی می‌توان استفاده کرد.
در طی روند صعودی، قیمت اغلب به محدوده‌ی میانگین متحرک پولبک می‌زند و سپس از آن باز می‌گردد.تقاطع مرگ Death cros چیست ؟
اگر در یک روند صعودی، قیمت‌ها به زیر یک میانگین متحرک شکسته شود، روند صعودی ممکن است کاهش پیدا کند و یا ممکن است قیمت در بازار رو به تثبیت باشد.
اگر قیمت در روندی نزولی بالاتر از یک میانگین متحرک شکسته شود، ممکن است روند آن در شرف آغاز حرکتی صعودی و یا تثبیت قیمت باشد.
در این موارد، معامله‌گر می‌تواند از طریق زیر نظر داشتن حرکات قیمت نسبت به میانگین متحرک، فرصت و یا خطر را شناسایی کند.
برخی دیگر از معامله‌گران به این اندازه نگران حرکات قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک نیستند، بلکه در عوض 2 میانگین متحرک را با اندازه‌ی طول متفاوت در نمودارشان مشخص می‌کنند و سپس قطع شدن یک میانگین متحرک با میانگین دیگر را زیر نظر می‌گیرند.
در نمودار زیر از میانگین متحرک ساده 50 و 100 روزه در نمودار شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) استفاده شده است.
برخی اوقات، عبور از میانگین متحرک سیگنال های خوبی را ارائه می دهد که می تواند منجر به سودی بزرگ شود و در مواردی نیز، این عبورها می توانند منجر به سیگنال هایی ضعیف شوند.
این یکی از نقاط ضعف میانگین‌های متحرک است.
میانگین‌های متحرک زمانی به خوبی عمل می‌کنند که قیمت در یک روند نزولی یا صعودی حرکت می‌کند اما زمانیکه قیمت در روندی خنثی قرار دارد، میانگین‌های متحرک عملکرد ضعیفی دارند.
برای دریافت عملکرد بهتر از میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی طولانی، میتوانید از میانگین‌های متحرک 50 و 100 و یا حتی 200 روزه استفاده کنید.
به عنوان مثال، با استفاده از میانگین‌های متحرک 50 و 100 روزه، اگر میانگین حرکت 50 روزه به زیر میانگین متحرک 100 روزه برسد، به آن “تقاطع مرگ” (به انگلیسی Death cross) گفته می شود و به احتمال قوی حرکت نزولی قابل توجهی در حال وقوع است.
در شرایطی که میانگین متحرک 50 روزه به بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه برسد، گفته میشود “تقاطع طلایی” (به انگلیسی Golden cross) روی داده است و نشان دهنده افزایش قیمت است.
در این خصوص، معامله گران کوتاه مدت گاهی میانگین متحرک تقاطع 8 و 20 روزه را زیر نظر می‌گیرند.
این ترکیبات نامحدود هستند و هرکس می‌تواند با آزمون و خطا، بهترین ترکیب میانگین‌های متحرک را رسم کند.
سخن آخر
میانگین‌های متحرک (MA) یکی از کاربردی‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند.
میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی، به تشخیث روند از طریق وزن دادن به حرکات قیمتی کمک می‌کنند.
لزوماً هیچ یک از میانگین‌های متحرک بهتر از دیگری نیست، بسته به نحوه‌ی استفاده معامله‌گر از میانگین های متحرک، ممکن است یکی از آنها در شرایط خاص بهتر عمل کند.
در هر بازار ممکن است میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی خاص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تر باشند.
استفاده از نظرات تحلیلگران باتجربه و همینطور آزمون و خطا می‌تواند در یافتن این بازه‌های زمانی به شما کمک کند.
پیش بینی پیشروی بیت کوین در برابر طلا
بیت کوین "پتانسیل تسریع پیشروی در برابر طلا" را دارد و به طور خاص می تواند قیمت خود را به کانال های بالاتری برساند.
پیش بینی بلومبرگ از آینده قیمت طلا و بیت کوین چیست؟
موسسه جی پی مورگان با تحلیل تقاطع مرگ برای طلا معتقدند که بیت کوین پتانسیل تسریع پیشروی در برابر این فلز زرد را دارد.
به گزارش کارآفرین نیوز، استراتژیست های موسسه جی پی مورگان قبلا آینده خوبی برای طلا پیش بینی نکرده بودند اما در آن زمان آنها تنها گروهی بودند که نظر منفی به آینده قیمت طلا داشتند. حال استراتژیست های بلومبرگ نیز به این گروه اضافه شده اند و می گویند آینده بازار طلا روشن نیست و این بازار توانی برای بالا آمدن ندارد.
برخی تحلیل های فنی از الگویی برای بازار طلا سخن می گویند که از نامش پیداست چشم انداز درخشانی برای فلز درخشنده زرد نمی بیند؛ الگوی تقاطع مرگ.
تقاطع مرگ (death cross) الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال است که پتانسیل احتمالی عرضه بالا و کاهش قیمت‌ها را نشان می‌دهد. تقاطع مرگ هنگامی روی نمودار دیده میشود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را قطع کرده و از آن پایین‌تر برود.
عموما رایج‌ترین میانگین‌های متحرکی که در این الگو استفاده می‌شوند میانگین‌های متحرک 50 روزه و 200 روزه هستند. این الگو در بازار طلا دیده شده است اما صحت آن جای اما و اگر دارد، می دانید چرا؟ همین الگو چندی قبل برای بیت کوین دیده شده بود اما بیت کوین توانست خود را در کانال 30 هزار حفظ کند تا استراتژیست های بلومبرگ بگویند: استقامت بیت کوین بالاتر از سطح 30،000 دلار علیرغم چند بار افت کوتاه مدت به زیر این مرز، به جریان صعودی در این بازار کمک می کند تا به سرعت به 50،000 دلار برسد.
نتیجه گیری آنها مبتنی بر کاهش نوسانات بیت کوین در برابر طلا است، به گفته این گروه بیت کوین "پتانسیل تسریع پیشروی در برابر طلا" را دارد و به طور خاص می تواند قیمت خود را به کانال های بالاتری برساند.
دیدگاه شما