مفهوم تبدیل سطوح در بازار

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

مفهوم تبدیل سطوح در بازار

برای درک بهتر مفهوم تبدیل شدن سطوح مقاومت و حمایت، بهتر است با روانشناسی حمایت و مقاومت نیز آشنا شوید.

افراد در بازار ارزهای دیجیتال به سه دسته تقسیم می‌شوند:

• خریداران: تریدرها یا معامله‌گرانی که در یک سطح قیمتی خاص پوزیشن خرید (Buy Position) باز می‌کنند و منتظر افزایش قیمت هستند.
• فروشندگان: تریدرهایی که یک سطح مورد نظر پوزیشن فروش باز می‌کنند و منتظر کاهش قیمت هستند.
• افراد بدون تصمیم: تریدرهایی که با توجه به شرایط بازار و نمودار، هنوز تصمیمی برای انجام معامله نگرفته اند.

تصور کنید قیمت از یک سطح حمایتی شروع به رشد کند. بررسی رفتار بازار توسط این سه دسته افراد به شکل زیر متفاوت خواهد بود:

• خریداران در این قیمت خرید کرده‌اند و به سود رسیده و از خرید خود راضی هستند. عامل «طمع» باعث می‌شود که آنان افسوس بخورند که چرا بیشتر خرید نکردند، پس اگر قیمت به همان سطح دوباره بازگردد، خرید بیشتری انجام می‌دهند.
• فروشندگان با خرید در سطح حمایتی یا به اصطلاح باز کردن پوزیشن فروش، با بالا رفتن قیمت وارد ضرر شده و در تحلیل خود دچار تردید می‌شوند. ویژگی ترس (Fear) باعث می‌شود که این فروشندگان با خود تصمیم بگیرند که به محض بازگشت قیمت به محلی که پوزیشن خود را بازکرده بودند، بصورت سر به سر و بدون ضرر و سود از پوزیش خود خارج شوند. (پس این افراد در برخورد مجدد به قیمت حمایت دیگر فروشنده نخواهند بود).
• افراد بدون تصمیم اکنون متوجه روند صعودی بازار شده‌اند و تصمیم به خرید در اولین فرصت مناسب می‌گردند.

در نتیجه، تریدرهای زیادی تصمیم به خرید می‌گیرند و در صورت بازگشت مجدد قیمت به سطح حمایت، دست به خرید خواهند زد. این همان غالب شدن تقاضا به عرضه است که باعث بالا رفتن بیشتر ارزهای دیجیتال و در برخی حالت‌ها شکسته شدن سطوح مقاومت و حمایت خواهد شد.

با این حال، قیمت بر اثر عوامل دیگری همچون تعطیلی بازارهای جهانی در آخر هفته‌ها، اخبار، اتفاقات اقلیمی و سیاسی و… می‌تواند تغییر کرده و یک سطح شکسته شود. در این شرایط، تمامی افرادی که خرید کرده‌اند متوجه اشتباه خود می‌شوند. در این حالت، سطح حمایت تبدیل به سطح مقاومت جدیدی می‌شود. چیزی که سطح قبلی را به عنوان یک حمایت دارای اعتبار بیشتری می‌کرد، تعداد معاملات زیادی بود که در آن قیمت شکل می‌گرفت و این چیزی است که حالا آن‌را به یک مقاومت تبدیل کرده است. این اتفاق کاملا رایج است و در بسیاری از نمودارها رخ می‌دهد.

دلیل اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال، درک نحوه رفتار و فعالیت تریدرها با کمک نمودارها است. جان مورفی می‌گوید:

تحلیل تکنیکال، علم روانشناسی سرمایه گذاران و عکس العمل‌های آنها نسبت به تغییر شرایط بازار است. تصور این‌که خطوط رسم شده در نمودار ویژگلی جادویی داشته و رفتار قیمتی را شکل می‌دهد، یک تصور غلط است. این «رفتار گله‌ای انسان» است که باعث می‌شود وقتی قیمت به خط روند برخورد کند، تغییر جهت دهد نه این‌که واقعا آن خط روند ویژگی جادویی داشته و روند حرکت را تغییر می‌دهد.

هرچه تعداد معامله در سطح حمایت یا مقاومت بشتر باشد، آن سطح اعتبار بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا نشان می‌دهد که معامله‌گران بیشتری به آن سطح اعتقاد دارند. حجم معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از دو روش تعیین می‌شود:

• طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی ماند است
• حجم معاملات

هر چه زمان پایداری قیمت در یک سطح طولانی‌تر باشد، اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، اگر به مدت سه هفته در یک روند خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت‌ها شروع به رشد کند، آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند تا سطحی که به مدت سه روز تشکیل شده باشد. همچنین فاصله تناوب بیشتر بین تماس قیمت با سطح، از اعتبار بیشتری نسبت به برخورد قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه برخوردار است. برای درک بهتر، تصویر زیر را ملاحظه کنید:

چگونه نقطه بازگشت روند در فارکس را شناسایی کنیم؟

یکی از متداول‌ترین فعالیت‌ها در بین تریدر‌های مبتدی معاملات روند است. یکی از مشکلات این نوع معامله تعیین و تشخیص نقطه بازگشت روند است که سرمایه گذار باید قبل از آن معامله را ببندد. برعکس این موضوع هم وجود دارد. یعنی سرمایه گذار باید بی‌وقفه پس از شروع یک روند جدید وارد آن شود. یک سرمایه گذار برای گرفتن نتیجه مثبت باید با استفاده از ابزار‌هایی مثل اندیکاتور‌ها و واگرایی‌ها این روند هارا تشخیص دهد. در ادامه مطلب به بررسی اینکه چگونه نقطه بازگشت روند در فارکس را شناسایی کنیم؟ خواهیم پرداخت..

روند و ابزار های تشخیص آن

مسلط شدن چشمگیر فروشندگان (روند صعودی) و یا خریداران (روند نزولی) بر بازار، یک روند قوی را تشکیل می‌دهد. زمانی که تعداد سرمایه گذاران طرف قدرتمند و حجم فعالیت‌های معاملاتی آن‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ قیمت نیز در آن بازه زمانی کم می‌شود. در این زمان وقتی طرف ضعیف‌تر قدرت بیشتری پیدا می‌کند یک بازگشت روند رخ می‌دهد.

ابزار های تشخیص بازگشت نقطه روند:

1. اندیکاتورهای آنالیز کننده تکنیکال
2. واگرایی یا (Divergence)
3. الگوهای بازگشتی روند
4. سطوح (مقاومت و پشتیبانی، فیبوناچی)
5. پیوت پوینت ها یا (Pivot Points)

در ادامه با این ابزار های تشخیص بازگشت نقطه روند آشنا می شویم و در رابطه با هر یک توضیحاتی داده می شود.

اندیکاتورهای آنالیز کننده تکنیکال

ابن اندیکاتور ها خود نیز انواع بسیار زیادی دارند و هرکدام روش خاصی را اعمال می کند. خوب است با برخی از انواع این اندیکاتور ها آشنا شویم.

اسیلاتور ها: این ابزار تکنیکال محدوده مورد انتطار برای معامله یا خارج از محدوده مورد انتظار را تعیین می کند. اسیلاتور ها استفاده زیادی برای شرایط پیش فروش یا خرید را در بازار مشخص می کنند؛ درحالی که بعضی از آن ها برای شناسایی روند ها استفاده می شوند.

اندیکاتور های کانال: اکثر روند های معکوس در مرز های این کانال رخ می دهد. اندیکاتور کانال قیمت به ما کمک می کند تا انواع مختلفی از کانال ها را در نمودار ها رسم کنیم.

واگرایی یا (Divergence)

در واقع اختلاف بین اندیکاتور تکنیکال و جهت قیمت را واگرایی می‌نامند. واگرایی سیگنالی اضافی اما در مقابل بسیار قوی است که معکوس شدن را پیش بینی می‌کند. پنل واگرایی در اصل یک درگاه اطلاعاتی با سیگنال‌ های خرید و فروش است که برای همه جفت ارز‌ها در همه بازه‌های زمانی قابل استفاده است.

در واگرایی به بسیاری از تفاوت‌های جزئی باید توجه شود؛ زیرا در غیر این صورت دچار اشتباه می‌شویم. به همین دلیل این ابزار تشخیص برای همه افراد مناسب نیست.

برخی از ویژگی های پنل واگرایی:

• نمایش نکاتی برای تنظیم صحیح استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پروفیت (take Profit)
• امکان تنطیم جفت ارز و بازه زمانی در پنجره نمودار
• ترسیم خطوط تایید واگرایی توسط اندیکاتور و مشخص کردن منطقه سیگنال

الگو های بازگشتی روند

در واقع یک الگو شکلی تکراری در تجزیه و تحلیل تکنیکال است و رفتار های روند را پیش بینی می کند. الگو ها اکثرا یک ابزار کمکی برای ساخت سطوح و داده ها و اطلاعات اندیکاتور های تکنیکال هستند.

مفهوم کاربرد عملی الگوها: مفهوم اصلی الگو ها وابسته به ثبات شکل گیری شکل اصلی آن ها است. اما باید توجه داشت که بازار آنطور که ما فکر میکنیم مرتب نیست. به بیان دیگر بایدگفت پیدا کردن یک الگوی کامل تقریبا غیر ممکن است. برای شناسایی و تشخیص یک الگو باید مهارت زیادی داشته باشید.

سطوح(مقاوت و پشتیبانی، فیبوناچی)

این یکی از ساده ترین ابزار های تشخیص نقطه بازگشت روند است. یکی از روش های رایج میان تریدر ها ساخت سطوح است. به طور مثال می توان گفت بسیاری از افراد از اعداد رند استفاده بیشتری می کنند. در این حال روی یک قیمت مفهوم تبدیل سطوح در بازار خاص مقدار زیادی استاپ و تیک پروفیت وجود دارد و در این زمان یک سطح مقاومت و حمایت قوی ظاهر می شود. این سطح در آینده می تواند دوباره توسط تریدر ها، یک سطح کلیدی در نظر گرفته شود.

پیوت پوینت ها یا (Pivot Points)

این ابزار تشخیص نقطه بازگشت روند نقاط محوری و کلاسیک هستند. پیوت پوینت ها میان سه سطح مقاومت و حمایت قرار گرفته اند که در آن ها فضای فارکس دچار تغییر می شود.

جمع بندی

ابزار های تشخیص نقطه بازگشت روند در فارکس انواع بسیاری دارند اما هیچ یک از آن ها کامل نیستند. نباید آن ها را با یکدیگر ترکیب کنیم زیرا باعث سردرگمی ما می شود و نتایج مثبتی ندارد. باید همیشه توجه داشته باشیم که بازار مالی را نمی توان به طور دقیق پیش بینی کرد. پس اگر این اندیکاتور های نام برده خواسته های شمارا برآورده نکردند به این معناست که از اندیکاتور صحیحی اسفاده نکرده اید و یا روش کار با آن را به درستی یاد نگرفته اید.

استراتژی عرضه و تقاضا

یکی از بنیادی ترین مفاهیم در بازارهای مالی که در ارتباط با پرایس اکشن است عرضه و تقاضا می باشد که می تواند بر روی حرکات قیمتی بازارهای مالی بسیار تاثیرگذار باشد.معامله گران در بازارهای مالی می توانند با تجزیه تحلیل میزان عرضه و تقاضا در بازارهای مالی بدون استفاده از ابزارهای معاملاتی به اطلاعات مورد نیاز خود پی ببرند.

در نمودارهای قیمتی فارکس معامله گران می توانند با بررسی میزان عرضه و تقاضا به اطلاعاتی دست یابند.عرضه و تقاضا می تواند سه حالت را در بازارهای مالی به وجود آورد،حالت اول به این شکل است که میزان تقاضا از میزان عرضه بیشتر می شود و باعث افزایش قیمت خواهد شد،حالت دوم به این شکل است که میزان عرضه از میزان تقاضا بیشتر می شود و باعث کاهش قیمت خواهد شد و حالت سوم به این شکل است که میزان عرضه و تقاضا متعادل می شود و تاثیری بر روی نوسانات بازار نخواهد گذاشت.

در این مقاله از آموزش فارکس به مفهوم عرضه و تقاضا می پردازیم و سپس استراتژی عرضه و تقاضا در بازار فارکس را به شما آموزش می دهیم،اگر می خواهید با این مفاهیم در بازار فارکس آشنا شوید و استراتژی عرضه و تقاضا را یاد بگیرید تا انتهای این مقاله از آموزش فارکس با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی

عرضه و تقاضا در فارکس چیست؟

یکی از اساسی ترین مفاهیم در بازار فارکس مفهوم عرضه و تقاضا است که در بازارهای مالی تعیین می کند چه میزان دارایی یا سهام ارائه می شود.به عبارتی عرضه و تقاضا مهم ترین مولفه در بازار مالی است که بر روی قیمت دارایی تاثیر می گذارد.حرکات قیمتی در بازارهای مالی نتیجه عرضه و تقاضا هستند.

تقاضا(Demand): مفهوم تقاضا در بازار مالی بدان معناست که معامله گران تمایل به خرید چه میزان از یک سهام یا دارایی دارند.

عرضه(Supply): مفهوم عرضه در بازار مالی بدان معناست که چه میزان از یک دارایی یا سهام در بازار ارائه می شود.

زمانی که در بازارهای مالی میزان تقاضا برای یک دارایی یا سهام مانند یک جفت ارز افزایش می یابد باعث می شود که قیمت آن دارایی نیز افزایش یابد اما زمانی که میزان عرضه برای یک سهام یا دارایی افزایش می یابد باعث می شود قیمت آن دارایی کاهش یابد،به این شکل میزان تقاضا و عرضه بر روی حرکات قیمتی در بازار مالی تاثیر می گذارد.زمانی که میزان عرضه و تقاضا در بازار مالی متعادل باشد حرکات قیمتی با نوسانات کوچکی روبرو خواهد شد.

به عبارتی عرضه در بازار مالی به ناحیه ای گفته می شود که قیمت یک دارایی به مقاومت برخورد می کند،در این زمان معامله گران با این عقیده که قیمت بیش از حد خریداری شده است و به زودی با ریزش قیمت روبرو می شوند وارد معامله فروش می شوند.اما تقاضا ناحیه ای است که معامله گران معتقد هستند قیمت دارایی به سطح مناسبی رسیده است و در این زمان تصور می کنند قیمت به زودی رشد خواهد کرد و وارد معامله خرید می شوند.

طبیعتا هنگامی که تقاضا برای یک دارایی افزایش می یابد قیمت دارایی نیز افزایش خواهد یافت زیرا در این زمان تعداد فروشندگان در بازار به شدت کاهش می یابد و خریداران برای خرید یک سهام یا دارایی مجبور می شوند که هزینه بیشتری را پرداخت کنند.

استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس

همانطور که گفتیم عرضه و تقاضا می تواند بر روی حرکات قیمتی تاثیر بگذارد،یکی از مهم ترین استراتژی های معاملاتی در پرایس اکشن بازار فارکس استراتژی عرضه و تقاضا است.بسیاری از معامله گران در بازار فارکس از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند و با استفاده از این استراتژی در بازار فارکس می توانند نقاط صحیح ورود به معامله را پیدا کنند،

یکی از دلایلی که بسیاری از معامله گران به استراتژی عرضه و تقاضا در پرایس اکشن بازار فارکس روی آورند سادگی این استراتژی معاملاتی است که باعث شده این استراتژی معاملاتی در میان معامله گران محبوب شود.اگر می خواهید از استراتژی عرضه و تقاضا استفاده کنید باید مراحل زیر را انجام دهید.

در اولین قدم برای استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا در پرایس اکشن بازار فارکس باید حرکات قیمتی را در نمودار دنبال کنید تا یک حرکت قابل توجه را پیدا کنید.پس از اینکه حرکت موردنظر خود را یافتید باید نقطه شروع آن حرکت را پیدا کنید و در نظر داشته باشید.سپس باید مطمئن شوید که حرکت موردنظر شما در ناحیه ای قرار گرفته است که تایم فریم آن به طور واضح قابل مشاهده است و شما می توانید آن را به راحتی شناسایی کنید.

پس از اینکه حرکت قیمتی خود را پیدا کرده و مطمئن شدید که در تایم فریم صحیح قرار گرفته است باید فاصله قیمت در روند نمودار قیمتی پیش از پایان روند در نمودار حرکت کرده است را محاسبه کنید،اگر فاصله میان حرکت قیمتی شما پیش از پایان روند بیشتر باشد بدان معناست که اختلاف قیمت میان عرضه و تقاضا بیشتر است و این می تواند در آینده باعث موفقیت شما در معامله شود.

دقت داشته باشید زمانی که در عرضه و تقاضا یک حرکت بزرگ رخ می دهد باعث اصلاح قیمت می شود اما این اصلاحات قیمت به اندازه ای نیست که زیاد بر روی حرکت قیمت موردنظر شما را در روند نمودار قیمتی تاثیر گذار باشد.

پس از اینکه فاصله قیمت را پیش از اینکه روند به پایان برسد محاسبه کردید باید محدوده های تقاضا و عرضه را بررسی کنید،این محدوده باید نسبت به تقاضا پایین و نسبت به عرضه بالا قرار گرفته باشد که شما باید با بررسی سقف و کف قیمتی این موضوع را بررسی کنید.

اگر شما بتوانید در استراتژی عرضه و تقاضا در اولین منطقه ای که قیمت بازگشت دارد در صورتی که در یک محدوده معتبر قرار گرفته است می توانید یک معامله موفق انجام دهید.به این نکته در استراتژی عرضه و تقاضا دقت کنید که یک عرضه و تقاضا تا زمانی می تواند معتبر باشد که قیمت به محدوده آنها وارد نشده باشد،اگر قیمت به محدوده آنها وارد شود از اعتبار آن کاسته خواهد شد.

در استراتژی عرضه و تقاضا باید صرفا از نواحی استفاده کنید که با جهت حرکت قیمت در روند و تایم فریم موافق باشد و از نواحی که برخلاف جهت تایم فریم و حرکت قیمت در روند در نمودار قیمتی می باشد باید صرف نظر کنید.اگر شما بتوانید یک مسیر یکنواخت را برای استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا در نظر بگیرید می توانید بسیار موفق تر عمل کنید.

همچنین شما می توانید از استراتژی عرضه و تقاضا در مفهوم تبدیل سطوح در بازار نواحی که روند در نمودار قیمتی رنج است نیز استفاده کنید،برای اینکه از استراتژی عرضه و تقاضا در محدوده رنج نمودار استفاده کنید باید منتظر بمانید تا عرضه و تقاضا تثبیت شود،در این استراتژی ععرضه و تقاضا باید از ابزارهای معاملاتی نیز استفاده کنید،اندیکاتورهای مختلف مانند اندیکاتورهای Stochastic و RSI می توانند کمک دهنده باشند و به شما نواحی که از نظر خرید یا فروش اشباع شده اند را نشان می دهند.

اندیکاتور RSI چیست و چطور با کمک آن معامله کنیم؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر است که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از آن به‌عنوان ابزاری برای تایید سیگنال‌های خرید یا فروش بهره می‌برند.

در این راهنما قصد داریم نحوه کار این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را آموزش دهیم.

مروری بر مفهوم اندیکاتور RSI و تاریخچه آن

شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط جی‌ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه داده شده، یک نوسانگر مومنتوم یا پیشرو است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بین صفر تا 100 در نوسان است، به همین دلیل می‌توان آن را اسیلاتور (نوسانگر) هم نامید. به گفته وایلدر، RSI در زمانی که بالای 70 باشد، اشباع خرید و در زیر 30 اشباع فروش خواهد بود. سیگنال‌ها همچنین می‌توانند با جستجوی واگرایی‌ها و نوسانات شکست تولید شوند. RSI همچنین می‌تواند برای شناسایی روند کلی مورد استفاده مفهوم تبدیل سطوح در بازار قرار گیرد.

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی بسیار محبوب است که در طی سال‌ها در تعدادی از مقالات، مصاحبه‌ها و کتاب‌ها نشان داده شده است. به طور خاص، کتاب کنستانس براون (Constance Brown)، تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، مفهوم بازار صعودی و بازار نزولی برای محدوده RSI را ارائه می‌دهد. اندرو کاردول (Andrew Cardwell)، مربی RSI براون، واگرایی‌های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و مفهوم واگرایی را به معنای واقعی کلمه تغییر داد.

وایلدر RSI را در کتاب خود با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های تکنیکال معاملات در سال 1978 نشان می‌دهد. این کتاب همچنین شامل SAR پارابولیک، میانگین برد واقعی و مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX) است. علیرغم توسعه پیش از عصر کامپیوتر، شاخص‌های وایلدر آزمون زمان را پس داده و بسیار محبوب هستند.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

برای ساده کردن توضیح محاسبات، RSI به اجزای اصلی آن تقسیم شده است:

RS، میانگین سود و میانگین ضرر. این محاسبه RSI بر اساس 14 دوره است که وایلدر به طور پیش فرض در کتابش پیشنهاد کرد. زیان‌ها مفهوم تبدیل سطوح در بازار به صورت ارزش‌های مثبت بیان می‌شوند نه ارزش‌های منفی.

اولین محاسبات برای میانگین سود و ضرر متوسط، میانگین‌های ساده 14 دوره‌ای هستند:

محاسبات دوم و بعد از آن بر اساس میانگین‌های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

در نظر گرفتن مقدار قبلی به اضافه مقدار فعلی، یک تکنیک هموارسازی و مشابه روشی است که در محاسبه میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود. همچنین به این معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق‌تر خواهند بود. سایت SharpCharts از حداقل 250 نقطه داده، هنگام محاسبه مقادیر RSI خود استفاده می‌کند. یعنی برای تکرار دقیق اعداد RSI، یک فرمول به حداقل 250 نقطه داده نیاز دارد.

فرمول وایلدر RS (نسبت سود به ضرر) را نرمال کرده و آن را به یک نوسانگر تبدیل می‌کند که بین صفر تا 100 در نوسان است. در واقع، نمودار RS درست شبیه نمودار RSI است. مرحله نرمال‌سازی تشخیص را آسان‌تر می‌کند چون RSI محدود به یک بازه است. وقتی میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI هم صفر است.

با فرض یک RSI 14دوره‌ای، یک مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت‌ها در تمام 14 دوره کاهش یافته و هیچ سودی برای اندازه‌گیری وجود ندارد. زمانی که میانگین ضرر برابر با صفر باشد، RSI 100 است. این به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره بالاتر رفته و هیچ ضرری برای اندازه‌گیری وجود نداشته است.

فرآیند هموارسازی بر مقادیر RSI تأثیر می‌گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می‌شوند. میانگین ضرر برابر است با مجموع ضرر تقسیم بر 14 برای اولین محاسبه. محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب کرده، آخرین مقدار را اضافه و سپس کل را بر 14 تقسیم می‌کنند. این یک اثر هموارسازی ایجاد خواهد کرد.

همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می‌کند. به دلیل این هموارسازی، مقادیر RSI ممکن است بر اساس کل دوره محاسبه متفاوت باشد.

اگر میانگین ضرر برابر با صفر باشد، وضعیت «تقسیم بر صفر» برای RS رخ می‌دهد و RSI طبق تعریف روی 100 تنظیم می‌شود. به طور مشابه، زمانی که میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI برابر با صفر است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را به ما می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح خواندن شاخص است. به‌عنوان مثال، تحلیل‌گر معروف بازار، کنستانس براون، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در اندیکاتور RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بیشتر از 30درصد، و افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر 70 درصد است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح 50 درصد به جای 70درصد، به اوج خود می‌رسد که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح 30 تا 70 درصد اعمال می‌کنند. اصلاح سطوح اشباع خرید یا فروش، زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد اغلب غیر ضروری است.

مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا فروش، تمرکز بر سیگنال‌های معامله و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک خواهد کرد.

مولفه‌های RSI

دوره پیش‌فرض RSI 14 است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش، یا برای کاهش حساسیت افزایش داد. RSI 10 روزه نسبت به 20 روزه احتمال بیشتری دارد که ناحیه اشباع خرید یا فروش برسد.

اندیکاتور RSI در زمانی که بالاتر از 70 باشد، به معنای اشباع خرید و در زمانی که زیر 30 باشد، به معنای اشباع فروش در نظر گرفته مفهوم تبدیل سطوح در بازار می‌شود. اما معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات اشباع خرید و فروش را بین بازه 20 تا 80 در نظر می‌گیرند.

ناحیه اشباع خرید و فروش

وایلدر در اندیکاتور RSI اشباع خرید را بیش از 70 و اشباع فروش را زیر 30 در نظر گرفت. نمودار زیر مک دونالد را با RSI 14روزه نشان می‌دهد. این نمودار دارای نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با میانگین متحرک 1 روزه به رنگ صورتی است تا قیمت‌های بسته شدن را بهتر نشان دهد. (چون RSI بر اساس قیمت‌های پایانی است).

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

با وجود این افزایش خرید، سهام کاهشی نداشت. در عوض، رشد آن برای چند هفته متوقف شد و سپس به سمت بالا ادامه داد. قبل از اینکه سهام در نهایت در دسامبر به اوج خود برسد، سه اشباع خرید دیگر اتفاق افتاد. سه قرائت اول اشباع خرید، ادغام را پیش‌بینی می‌کرد. چهارمین با یک اوج قابل توجه مصادف شد. سپس RSI در ژانویه از اشباع خرید به اشباع فروش تغییر کرد. سهام در نهایت چند هفته بعد به 46 رسید.

مانند بسیاری از نوسانگرهای مومنتوم، مقادیر اشباع خرید و فروش برای RSI زمانی بهترین عملکرد را دارند که قیمت‌ها در یک محدوده حرکت کنند.

مانند نمودار زیر:

واگرایی‌های صعودی و نزولی در اندیکاتور RSI

به گفته وایلدر، واگرایی‌ها نشان‌دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه هستند چون جهت حرکت قیمت را تایید نمی‌کند. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار سهم مورد نظر، یک روند را نشان می‌دهد، اما RSI روند مخالف با آن را نمایش خواهد داد. این موضوع نشان‌دهنده تقویت حرکت است. یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که نمودار روند صعودی و RSI روند نزولی را نشان می‌دهد. RSI روند صعودی را تایید نمی‌کند و این نشان‌دهنده شتاب ضعیف است.

نمودار زیر سهام شرکت EBAY را با واگرایی نزولی در اوت تا اکتبر نشان می‌دهد. سهام در ماه‌های سپتامبر تا اکتبر به بالاترین حد خود رسید، اما RSI واگرایی نزولی را تشکیل داد. شکست بعدی در اواسط اکتبر، تضعیف حرکت را تأیید کرد.

یک واگرایی صعودی در ژانویه تا مارس رخ داد. واگرایی صعودی با حرکت eBay به پایین‌ترین سطح در ماه مارس و حفظ RSI بالاتر از پایین‌ترین حد قبلی شکل گرفت. RSI حرکت نزولی کمتری را در طول کاهش فوریه تا مارس منعکس کرد. شکست اواسط مارس، تاییدی بر بهبود حرکت بود. واگرایی‌ها زمانی قوی‌تر می‌شوند که پس از اشباع خرید یا فروش به وجود آیند.

قبل از اینکه در مورد واگرایی‌ها به‌عنوان سیگنال‌های تجاری عالی هیجان زده شوید، باید توجه داشت که مفهوم تبدیل سطوح در بازار واگرایی‌ها در یک روند قوی گمراه‌کننده هستند. یک روند صعودی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی متعددی را قبل از تحقق یک قله نشان دهد. برعکس، واگرایی‌های صعودی می‌توانند در یک روند نزولی قوی ظاهر شوند و با این حال روند نزولی ادامه داشته باشد.

نمودار زیر سهمی را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی نشان می‌دهد. این واگرایی‌های نزولی ممکن است در مورد یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت هشدار دهند، اما به وضوح هیچ تغییر عمده‌ای از روند وجود ندارد.

نوسانات شکست

وایلدر همچنین نوسانات شکست را به‌عنوان نشانه‌های قوی از یک بازگشت که به‌زودی رخ می‌دهد، در نظر گرفت. نوسانات شکست مستقل از عملکرد قیمت هستند و تنها بر روی RSI برای سیگنال‌ها تمرکز می‌کنند مفهوم تبدیل سطوح در بازار و مفهوم واگرایی را نادیده می‌گیرند.

نوسان شکست صعودی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به زیر 30 می‌رسد، بعد به بالای 30 می‌رود، پولبک می‌کند، بالای 30 می‌ماند و سپس بالاترین سطح قبلی خود را می‌شکند.

یک نوسان شکست نزولی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به بالای 70 حرکت کند، پولبک کند، جهش کند، از 70 فراتر نرود و سپس پایین‌ترین حد قبلی خود را بشکند.

شناسه روند

کنستانس براون در تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کند که نوسانگرها بین 0 تا 100 حرکت نمی‌کنند. براون یک محدوده بازار صعودی و یک بازار نزولی را برای RSI مشخص کرده است.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در یک بازار صعودی (روند صعودی) با مناطق 40-50 به‌عنوان پشتیبانی در نوسان باشد. این محدوده‌ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات متفاوت باشد.

نمودار زیر RSI 14 هفته‌ای را برای سهم SPY در طول بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می‌دهد. RSI در اواخر سال 2003 به بالای 70 رسید و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) رفت. در ژوئیه 2004 یک نزول به زیر 40 وجود داشت، اما RSI منطقه 40-50 را حداقل پنج بار از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 نگه داشت (فلش‌های سبز). در واقع، توجه داشته باشید که پوبلک‌ها به این منطقه، نقاط ورود کم ریسک را برای مشارکت در روند صعودی فراهم می‌کنند.

از طرف دیگر، RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) با منطقه 50-60 به‌عنوان مقاومت در نوسان باشد. نمودار زیر RSI 14 روزه را برای شاخص دلار آمریکا در طول روند نزولی آن در سال 2009 نشان می‌دهد. RSI در ماه مارس به 30 رسید تا نشان‌دهنده شروع یک محدوده خرسی (نزولی) باشد. منطقه 50-60 تا زمان شکست در دسامبر، مقاومت نشان داد.

معکوس‌های منفی و مثبت

اندرو کاردول معکوس‌های مثبت و منفی را برای RSI ایجاد کرد که برعکس واگرایی‌های نزولی و صعودی است. کتاب‌های کاردول به پایان رسیده است، اما او سمینارهایی را در مورد جزئیات این روش‌ها ارائه می‌کند. قبل از بحث در مورد تکنیک معکوس، باید توجه داشت که تفسیر کاردول از واگرایی‌ها با وایلدر متفاوت است. کاردول واگرایی‌های نزولی را پدیده‌های بازار صعودی در نظر گرفت. به عبارت دیگر، واگرایی‌های نزولی بیشتر در روندهای صعودی شکل می‌گیرند. به طور مشابه، واگرایی‌های صعودی به‌عنوان پدیده‌های بازار نزولی در نظر گرفته می‌شوند که نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

یک برگشت مثبت زمانی شکل می‌گیرد که RSI یک کف و نمودار هم کف را تشکیل می‌دهد. این پایین‌ترین سطح در اشباع فروش نیست، اما اغلب بین 30 تا 50 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهام MMM یک معکوس مثبت در ژوئن 2009 شکل داده است. MMM چند هفته بعد مقاومت را شکست و RSI به بالای 70 حرکت کرد. برخلاف حرکت ضعیف‌تر، RSI پایین‌تر رفت و نمودار بالاتر از سطح قبلی خود باقی ماند و قدرت اساسی را نشان داد. در اصل، قیمت بر شتاب غلبه کرد.

معکوس منفی برعکس معکوس مثبت است. RSI به سط بالاتری رفت، اما نمودار کاهش داشت. RIS همچنان در منطقه 50-70 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهم استارباکس (SBUX) یک سقف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، همانطور که RSI یک سقف بالاتر را تشکیل داده است. حتی با وجود اینکه RSI یک سقف جدید ایجاد کرد و حرکت قوی بود، اقدام قیمت به‌عنوان سقف پایین‌تر تایید نشد. این برگشت منفی، شکست بزرگ حمایتی در اواخر ژوئن و کاهش شدید قیمت را پیش‌بینی می‌کرد.

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI به‌عنوان یک اندیکاتور همه کاره، آزمون زمان را پس داده است. علیرغم تغییرات در نوسانات و بازارها در طول سال‌ها، RSI در حال حاضر به همان اندازه که در دوران وایلدر معتبر بود، اعتبار دارد. در حالی که تفاسیر اصلی وایلدر برای درک اندیکاتور مفید است، کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می‌برد.

وایلدر شرایط اشباع خرید را برای بازگشت آماده می‌داند، اما اشباع خرید می‌تواند نشانه‌ای از قدرت باشد. واگرایی‌های نزولی هنوز هم سیگنال‌های فروش خوبی را ایجاد می‌کنند، اما تحلیل‌گران باید مراقب روندهای قوی باشند، به‌خصوص زمانی که واگرایی‌های نزولی، واقعا طبیعی هستند.

معکوس‌های مثبت و منفی، قیمت سهم را اول و اندیکاتور را در درجه دوم قرار می‌دهند، که همان‌طور که باید باشد. واگرایی‌های نزولی و صعودی اندیکاتور را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می‌دهد. با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت، مفهوم معکوس‌های مثبت و منفی تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکتی به چالش می‌کشد.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

کیل زون فارکس مفهوم تبدیل سطوح در بازار مفهوم تبدیل سطوح در بازار یا Forex Kill Zone چیست؟

اگر نمی‌خواهید دائما نگاهتان به چارت‌های قیمتی بوده و به صورت شانسی ترید انجام دهید، بهتر است با مفهوم کیل زون فارکس آشنا باشید. از آنجاییکه یادگیری این مفهوم، نیاز به شناخت سشن های فارکس دارد، توصیه می‌کنیم که اول با سشن‌ها آشنا شده و سپس این مقاله را مطالعه کنید.

کیل زون فارکس چیست؟

به بیان ساده، مناطقی در چارت‌های قیمتی هستند که در روند مشخص (با جهت مشخص)، بیشترین احتمال دریافت سود بر اساس پرایس اکشن وجود دارد. این مناطق به نام کیل زون فارکس شناخته شده و دارای سه ویژگی اصلی زیر هستند:

• سطوح باید در چارت روزانه مشخص باشند
• روند چارت کاملا مشخص است
• پس از ناحیه‌ی برگشت رخ می‌دهند

در ادامه، با بیان مثال‌های تصویری هر سه ویژگی به صورت کامل آموزش داده می‌شوند.

بازگشت قیمت چیست؟

بازگشت قیمت به معنای گذر قیمت از سطح حمایت قبلی و رسیدن به سطح مقاومت جدید و یا گذر از سطح مقاومت قبلی و رسیدن به سطح حمایت جدید است. در این نواحی، بیشترین شانس برای انجام معاملات سودآور بر اساس پرایس اکشن وجود داشته، چرا که تجربه نشان داده است گذر از سطوح مقاومتی و حمایتی، به معنای رسیدن به سطح دیگری است که حد فاصل این دو سطح، بیشترین پتانسیل برای کسب درآمد را دارد. در تصویر زیر، سطح حمایت قبلی، تبدیل به سطح مقاومت جدید شده است.

مثالی در جهت عکس نیز در ادامه نشان داده می‌شود. در تصویر زیر، سطح مقاومت قبلی پس از شکست و بازگشت قیمتی، تبدیل به سطح حمایت جدید شده و قیمت روند صعودی به خود گرفته است.

سطوح حمایت و مقاومت، یکی از بخش‌های اصلی فعالیت در فارکس بوده و یادگیری الگوهای فارکس نیز برای موفقیت در معامله‌گری، حیاتی است. این الگوها در تمامی چارت‌ها و در هر تایم فریمی قابل مشاهده بوده و همواره در حال تکرار هستند. در کیل زون فارکس، تریدر زمانی که اولین سطح شکسته شود، به دنبال کسب سود خواهد بود.در حقیقت، زمانی که اولین سیگنال تایید برگشت قیمت ماشهده شد، تریدر می‌تواند سطح جدید (مقاومت یا حمایت) را به عنوان ملاک کار خود، قرار دهد.

در تصویر زیر که در تایم فریم بالاتر نمایش داده شده است، مشاهده می‌کنید که بارها و بارها، سطح مقاومت به حمایت تبدیل شده و بالعکس. برای یادگیری کیل زون فارکس باید شناخت خوبی از روندها در فارکس داشته و همچنین بتوان سطوح مقاومت و حمایت را به درستی ترسیم مفهوم تبدیل سطوح در بازار نمود.

آموزش شناسایی کیل زون فارکس

اولین قانون در شناسایی کیل زون فارکس این است که چارت باید در حالت نمایش روزانه یا همان 1D قرار داشته باشد. اگرچه پس از تشخیص کیل زون می‌توان معاملات را در فریم‌های کمتری همانند 12 ساعته، 8 ساعته و … انجام داد، اما شناسایی این منطقه، فقط در چارت با فریم روزانه امکان پذیر است. سطوح اصلی حمایت و مقاومت باید در فریم یک روزه تعیین شده و استفاده شوند. بنابراین، اگر پس از تعیین سطوح حمایت و مقاومت، تصمیم به تغییر فریم نمایش چارت گرفتید، سطوح شناسایی شده را جابجا نکنید.

در اولین گام، ترند یا همان روند بازار را مشخص نمایید. هر زمان که بازار روند مشخصی نداشته باشد، امکان شناسایی کیل زون فارکس وجود ندارد. اگرچه هنوز هم امکان معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد، اما هیچگونه Kill Zone در چارت قابل شناسایی نیست. در نظر داشته باشید که در بعضی مواقع، بازار روند مشخصی نداشته و سعی نکنید که حتما خودتان را مجاب نمایید که بازار دارای روند بوده و شما این روند را تشخیص نمی‌دهید. امکان رنج شدن بازار و نوسان قیمتی در بازه‌ی مشخص (روند خنثی) وجود دارد.

برای شناسایی کیل زون فارکس، باید روندهایی را مشاهده کنید که کاملا بدیهی بوده و حتی افرادی که دانشی از سطح مقاومت و حمایت یا حتی فارکس ندارند، به سادگی می‌توانند روند قیمتی را مشاهده نمایند. زمانیکه ترند و روند اصلی بازار مشخص شد، نوبت به شناسایی نواحی‌ای می‌رسد که دارای بیشترین احتمال انجام تریدهای سودآور باشند. این نواحی همان، نواحی Kill Zone هستند. همانطور که در پرایس اکشن آموزش داده شد، شروع به معاملات نباید بر اساس آخرین کندل یا اولین کندل در زمان بازگشت قیمت باشد، بلکه مفهوم تبدیل سطوح در بازار ملاک ورود به معاملات، عملکرد چندین کندل و مسیری است که دنبال می‌کنند.

برای فهم بهتر، به چارت روزانه‌ی زیر نگاه کنید. در چارت، روند نزولی کاملا مشهود بوده، سطح حمایت روزانه نیز با تایید چندین کندل مشخص است. پس از شکست قیمتی و ادامه‌دار شدن توسط چندین کندل، ناحیه‌ی کیل زون فارکس کاملا قابل شناسایی است.