معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت


خطوط پیوت ; کاماریلا و محاسبات آن در تحلیل بازار

خطوط حمایت و مقاومتی که تا کنون در مورد آنها بحث کردیم; همه به صورت چشمی و ترسیمی به دست می آمدند; در این درس در مورد خطوطی بحث خواهیم کرد که با استفاده از فرمول های ریاضی محاسبه شده و قدرت و اثرگذاری چشمگیری در رفتار معامله گران و در نتیجه روند قیمت دارند.

محاسبه خطوط پیوت (Pivot)

به طور کلی از خطوط پیوت برای معاملات روزانه استفاده می کنند و با انجام محاسبه بر روی قیمت های روز گذشته ساپورت و رزیستنس های روز آتی را به دست می آورند; ولی افرادی نیز هستند که این خطوط را برای بازه های زمانی بزرگتر مانند هفتگی; ماهانه و یا حتی سالانه استفاده می کنند.

برای محاسبه خط پیوت به چهار پارامتر روز گذشته (بازه زمانی قبلی) نیاز است; این چهار پارامتر عبارتند از بیشترین قیمت; کمترین قیمت; نقطه باز شده و نقطه بسته شده روز گذشته که مورد نیاز هستند.

البته در مورد بازارهای ۲۴ ساعته مانند مبادلات ارز که بازار زمان بسته شدن شبانه ندارد نقطه باز شدن قیمت لحاظ نمی شود و تنها از نقطه بسته شدن قیمت استفاده می گردد; نحوه محاسبه آن به شکل زیر است.

PP=Pivot Point=High+Low+Close/3
R1=(2*PP)-Low
R2=PP+(High-Low)
S1=(2*PP)-High
S2=PP-(High-Low)

در محاسبه پیوت بازارهای ۲۴ ساعته; قیمت بسته شدن(Close) از اهمیت بالایی برخوردار است به علت اینکه در ساعتی خاص بازار بسته نمی شود; معامله گران می توانند از ساعات مختلفی استفاده کنند.

اغلب افراد با ساعت ۲۴ بروکر خود پیوت را محاسبه می کنند که می تواند کاری اشتباه باشد برای بهترین جواب عموما ساعت ۱۲ نیمه شب گرینویچ یا ساعت ۱۲ نیمه شب به وقت نیویورک مورد استفاده قرار می گیرد که بازده بهتری نسبت به دیگر ساعات بازار دارد; بالاترین و پایینترین قیمت (High-Low) نیز در بازه زمانی بین ۱۲ نیمه شب روز گذشته تا ۱۲ نیمه شب روز جاری محاسبه میگردد.

کار با خطوط پیوت

استفاده از خطوط پیوت دقیقا به مانند استفاده از خطوط ساپورت و خطوط رزیستنس است بدین صورت که پس از ترسیم; هر کدام از خطوط می تواند قابلیت عکس العمل به قیمت را داشته باشند.

در شکل زیر پس از محاسبه داده های روز ۱۸ July خطوط پیوت و ساپورت برای روز ۱۹ July محاسبه می گردد در ساعات اولیه روز کاری اروپای مرکزی (بازار توکیو) قیمت نمودار پوند به دلار به خط پیوت می رسد اما با فشار خریداران قیمت به سطوح بالا می رود.

تا اینکه در ساعت معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت ۱۰:۳۰ به وقت اروپای مرکزی با اعلام خبری مربوط به انگلستان قیمت با گپی رو به پایین از خط پیوت می گذرد; در کندل بعد لحظاتی قیمت به پیوت می رسد و در ادامه روز; قیمت به خط ساپورت اول می رود; قیمت توانایی رد شدن از ساپورت یک را نداشته و دوباره رو به بالا حرکت می کند; این بار نقش حمایتی خط پیوت پوینت تبدیل به مقاومت می شود و قیمت در اواخر روز در بین خط پیوت و S1 بسته می شود.

در نمونه ای دیگر قیمت پس از رسیدن به خط پیوت در ادامه روز حرکت صعودی را نمایش می دهد; با اینکه خطوط R1 تا R3 برای دوره ای جلوی حرکت صعودی قیمت را می گیرند اما فشار خریداران صعود قیمت را رقم می زند.

محاسبه خطوط کاماریلا (Camarilla)

خطوط کاماریلا نیزبه نوعی ساپورت و رزیستنس می باشند; با اینکه فرمول محاسبه و نحوه استفاده از این خطوط با خط های پیوت متفاوت است اما کلیات آنها در استفاده از ساپورت و رزیستنس یکسان است; در خطوط کاماریلا هشت خط برای هر روز محاسبه می شود که عموما از ۴ خط آن استفاده می گردد فرمول محاسبه هشت خط کاماریلا به ترتیب زیر می باشد.


H4=((High-Low)*(1;1/2)) + Close
H3=((High-Low)*(1;1/4)) + Close
H2=((High-Low)*(1;1/6)) + Close
H1=((High-Low)*(1;1/12))+ Close
L1=Close-((High-Low)*(1;1/12))
L2=Close-((High-Low)*(1;1/6))
L3=Close-((High-Low)*(1;1/4))
L4=Close-((High-Low)*(1;1/2))

کار با خطوط کاماریلا

معمولا محاسبه ۴ خط از ۸ خط در مورد خطوط کاماریلا حائز اهمیت هستند; در صورت صعود قیمت خط های H3 و H4 و در صورت نزول قیمت خطوط L3 و L4 حائز اهمیت هستند; کسانی که از خطوط کاماریلا استفاده می کنند عقیده دارند که قیمت در اغلب روزها توانایی عبور از خطوط L3 و H3 را ندارد و در بازه ای بین این دو خط باقی می ماند.

این افراد بر این اساس; با رسیدن قیمت به هر کدام از این دو خط در جهت بازگشت به سمت مخالف; وارد بازار می شوند; اما در روزهایی که بازار دارای روند قوی می باشد با شکسته شدن خطوط L3 و H3 صبر می کنند تا قیمت به خطوط L4 و H4 نیز برسد.

سپس از آنجا در جهت روند اصلی وارد معامله می شوند; در شکل زیر قیمت ابتدا به خط H3 می رسد و با فشار فروشندگان به سمت خط L3 حرکت می کند;مشاهده می شود قیمت از خط L3 رد نمی شود و خریداران در ادامه روز حتی قیمت را از خط H3 و H4 رد می کنند.

خطوط کاماریلا

در ابتدا ببینیم که خطوط کاماریلا در فارکس چیست؟ خطوط کاماریلا در فارکس از دسته خطوط محاسباتی است که قادر به ایجاد حمایت و مقاومت می باشند، که در طول روز می توانیم از آنها استفاده کنیم. نقاط محوری Camarilla، ابتدا در سال 1989 به وسیله شخصی به نام نیک اسکات، که یک معامله گر موفق اوراق قرضه بود کشف شد.

اندیکاتور خطوط کاماریلا( Camarilla) را می توان یک شاخص همه کاره دانست که به تریدرها این اجازه را می دهد تا سطوح کلیدی قیمت، نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک مناسب و بجا را پیدا کنند. لذا آشنایی با اندیکاتور خطوط کاماریلا و همینطور آموزش خطوط کاماریلا برای تریدرها، در دنیای معامله گری می تواند کارایی زیادی داشته باشد.

در خصوص خطوط پیوت و کاماریلا، Pivot از روش High و Low پیوت محاسبه می گردد، مقاومتها (R1-R2-R3) که تعداد آنها کمتر از کاماریلا است و از نظر جایگاه قرارگیری در بالای خط پیوت قرار می گیرند و همینطور دو ح مایت که پایین خطوط پیوت قرار می گیرند. در تفاوت خطوط پیوت و کاماریلا اینگونه بگوییم که در روش کاماریلا ما دارای 4 خط مقاومت و 4 خط حمایت هستیم. در بین مقاومتها و حمایتهایی که در کاماریلا به دست می آید H3 ,H4 و همینطور L3 , L4 دارای اهمیت بالایی می باشند. بر مبنای این خطوط، تکنیکی وجود دارد که ما در طول روز می توانیم از آن استفاده کرده و بسته به اینکه قیمت حال حاضر ما نسبت به خطوط کجا قرار دارد اقدام به خرید یا فروش نماییم.

سطوح کاماریلا چگونه محاسبه می شود؟

ببینیم که محاسبه خطوط کاماریلا به چه صورتی انجام می شود؟ برای محاسبه خطوط کاماریلا به نقاطی نیاز داریم که برای روز قبل می باشد. این نقاط عبارتند از:

کمترین بازه زمانی که باید به آن نگاه کنیم و اطلاعاتمان را از آنجا استخراج نماییم، کندلهای روزانه می باشد. با استفاده از اطلاعاتی که کندلهای روزانه بعلاوه فرمولهای ریاضی، در نهایت 8 خط محاسباتی ایجاد می گردد.

از این 8 خط 4 خط مقاومت می باشد و چهارتای دیگرحمایت (Support) می باشند. خطوط مقاومت به ترتیب H3،H2،H1 وH4 نمایش داده می شوند و فرمول محاسباتی(طبق نمونه، البته مقادیر متفاوت خواهد بود) ، مقادیر آنها به دست می آید.

H1= (H-L) X1.1/12+ Close

حمایتها نیز بر اساس فرمول محاسباتی( طبق نمونه، البته مقادیر متفاوت خواهد بود) با L4، L3،L2،L1 به نمایش درمی آیند.

L1= Close- (H-L) X 1.1 / 12

لازم به ذکر است که این فرمولها، تنها فرمول محاسبه کاماریلا نیست، بالطبع چون فرمولها متفاوت می باشند در نتیجه نقاطی هم که به دست می آید متفاوت خواهند بود.

نکته ای که لازم است در خصوص دانلود خطوط کاماریلا ذکر شود این است که نرم افزارهایی که توسط کارگزاریها ارائه می گردد دارای قابلیت نصب این خطوط برای تریدر را دارند. اگر هم این قابلیت را نداشتند با یک سرچ ساده می توانید دانلود خطوط کاماریلا را انجام دهید.

برد در معادله کاماریلا چیست؟

تریدرهای حرفه‌ای همواره در جستجوی سطوح کلیدی هستند که به وسیله آنها، یا قیمت را دفع کنند یا بعد از ترید از آن طریق، اقدام قیمت(price action) را در سمت و سوی پیش بینی تسریع نمایند. استراتژی معاملاتی کاماریلا در واقع تکنیکی می باشد که هر دوی این

جنبه ها را پوشش داده و دارای دقت بالا و عملکردی قابل اطمینان، به ویژه برای تریدرهای روزانه می باشد.

بهترین استراتژی Camarilla کاملا به شرایط بازار در یک بازه زمانی مشخص بستگی دارد. در حقیقت، این شرایط حاکم بر بازار است که مناسب ترین استراتژی Camarilla را به جهت استفاده دیکته می نماید. نقطه محوری Camarilla، استراتژی های گوناگونی را برای تجارت در هر بازار مالی ارائه می نماید.

این استراتژی بسیار مناسب برای معامله گران محدوده(Range traders) می باشد، چرا که این اندیکاتور هر روزه، محدوده جدیدی را برای اینگونه معامله گران ارائه می دهد. آنچه که دارای اهمیت است در خصوص این خطوط، در روزهایی رند می باشد وبازار تمایلی برای تشکیل روند ندارد فواصل بین L3 وL4(بیشترین حمایت) و همچنین H3 وH4(بیشترین مقاومت) را از خود نشان می دهند، که می توان بر اساس آنها سیگنال خرید یا فروش ایجاد نمود.

تفاوت فیبوناچی کلاسیک و کاماریلا چیست؟

اصلاح فیبوناچی و یا به عبارتی اکستنشن ها به محدوده ای که بین بالا و پایین در یک بازه است اطلاق می گردد در صورتی که کاماریلا بر مبنای نقاط بالا (high)، پایین (low) و بسته شدن (close) شمع بسته شدن روز قبل می باشد.

تفاوت اساسی سیستم نقطه محوری Camarilla این می باشد که تکنیک های آن بر اساس سیستمی بنا شده که سر جمع از 9 سطح قیمت استفاده می کند.

اما تکنیک‌های استراتژی نقاط محوری فیبوناچی در واقع شامل استفاده از مطالعات فیبوناچی (پیش‌بینی، توسعه و اصلاحات) جهت تعیین کردن جهت روند و همچنین گرفتن موضع مناسب، جهت انجام معاملات می باشد.

در نرم افزارهای معاملاتی، تریدرها به راحتی قادر خواهند بود ابزارهایی را بیابند که اجازه دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی محبوبی چون فیبوناچی متاتریدر5 را می‌دهند.

با استفاده از این برنامه ها، دستیابی به مطالعات شاخص اقتصادی که در ارتباط با اصلاحات فیبوناچی می باشد، پیش‌بینی‌ها را برای سرمایه‌گذاران سهل تر می نماید.

آیا معامله گران حرفه ای از نقاط محوری استفاده می کنند؟

نقاط محوری عموما توسط معامله گران در مبادلات سهام و همینطور کالا مورد استفاده قرار می گیرد.

آنها معمولا بر اساس قیمت های بالا (high)، پایین (low) و پایانی (close) جلسات معاملاتی گذشته محاسبه می گردند و همچنین جهت پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت در جلسه فعلی یا همینطور آتی مورد استفاده قرار می گیرند.

این سطوح می تواند توسط تریدرها جهت مشخص نمودن نقاط ورود و خروج و هم برای توقف ضرر و یا گرفتن سود استفاده شود.

نقاط محوری را می توان یک شاخص تحلیل تکنیکال دانست که جهت مشخص نمودن روند کلی بازار در تایم فریمهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. لذا نقاط محوری مورد نیاز تمامی معامله گران می باشد. واقعیتی که وجود دارد این است که اندیکاتورها و سایر ابزارها لازمه کار معامله گری است و تریدرها فارغ از آنکه حرفه ای باشند یا تازه کار به این ابزار نیاز دارند.

سخن پایانی

خطوط کاماریلا را با هم در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار دادیم. خطوط کاماریلا و پیوت روشهای محاسباتی می باشند که دارای چندین فرمول و راههای متفاوت جهت محاسبه می باشند، به دلیل آنکه بین آنها جامعیت واحدی بین آنها وجود ندارد، نقاط به دست آمده هم متفاوت خواهند بود. نکته دیگر آنکه به دلیل پیوستگی در بازار فارکس، بعضی نقاط شروع و خاتمه روز را 00:00 GMT(ساعت 12 نیمه شب)، برخی آن را 5 بعدازظهر نیویورک تا 5 بعد از ظهر روز بعد، می تواند شروع و پایان یک روز کاری در بازار فارکس باشد. به دلیل این تناقضات، اهمیت این تکنیک، پیدا کردن مینیمم ها، رسم ترند لاین، از اهمیت پایین تری برخوردار می باشد. اگر بازار ترند هم داشته باشد حساسیت بازار به این خطوط کمتر هم می شود. به همین دلیل پیشنهاد ما این است که آموزش خطوط کاماریلا به خوبی یاد بگیرید و آن را بارها و بارها آن را تمرین کنید.

با امید به آنکه مقاله ای که تقدیم حضورتون گردید مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بروکر نیکس، جهت ارائه مشاوره رایگان در خصوص بازار فارکس و ارز دیجیتال آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان می باشد.

چگونه برگشت های قیمتی در نمودار را تشخیص دهیم؟ – پله 6 (روانشناسی بازار)

پیوت پوینت ها و استفاده از آن در نمودارها یکی از رایج ترین تحلیل های مورداستفاده توسط معامله گران به منظور تشخیص نقاط مناسب ورود به یک معامله و خروج از آن است.

به طور کلی شکل گیری قیمت ها بر اساس خرد و تفکر جمعی در بازار است.

پس برای سود کردن بر اساس رفتار معامله گران در بازار دو راه وجود دارد.

راه اول جهت دهی به سهم بر اساس قدرت و منابع معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت مالی شخصی (ایجاد موج) و راه بعدی تشخیص جهت حرکتی غالب در بازار و حرکت با آن (موج سواری) است.

البته شناخت رفتار شکل گرفته در سهم بر اساس عرضه و تقاضا بسیار مهم است؛

چون گاهی‌اوقات باور داریم که جهت‌حرکت سهم روبه‌بالاست،ولی بعداز خرید سهم، قیمت سهم درمسیر کاهشی قرارگرفته و متضرر می‌شویم.

تعریف پیوت پوینت ها

یکی‌از مهم‌ترین وظایف معامله‌گر در شناسایی موقعیت‌معاملاتی درست، تشخیص نقاط شکل‌گیری پیوت پوینت‌ها در سهام است.

پیوت پوینت ها، نقاطی در نمودارهای قیمتی هستند که خرد جمعی بازار، باور بهتری نسبت به برگشت قیمتی سهم دارد.

خرد جمعی شکل گرفته در بازار هم می تواند در جهت خریدار باشد و هم در جهت فروشنده که در این حالت شاهد تقابل بین خریدار و فروشنده در سهم هستیم (در نقاط پیوت پوینت چرخش و تغییر جهت در سهام ایجاد شده و شاهد تغییر روند صعودی به روند نزولی و تغییر روند نزولی به روند صعودی هستیم)

در تقابل بین خریدار و فروشنده، در صورت عدم برآورده شدن توقعات یک سمت معامله، معامله گر تسلیم و در نهایت بازنده معامله بوده و جهت حرکتی نمودار هم به آسانی تغییر می کند.

اینجاست که شاهد شکل گیری نقطه پیوت در سهم هستیم و هر چقدر این نقاط قوی تر باشد (برگشت های قیمتی محسوس تر باشد) معامله گران با جابجایی از یک موقعیت به موقعیت مخالف، تاثیر بیشتری بر روند حرکت قیمتی سهم ایجاد می کنند.

پس واضح است که اهمیت این نقاط برای هر دو طرف خریدار و فروشنده مهم می باشد .

انواع پیوت پوینت ها

پیوت های مینور :

پیوت های مینور عموما اصلاح های قیمتی کوچکی هستند که در آن شاهد توقف روند کوتاه مدت اصلی هستیم.

این پیوت‌ها نوسانات‌قیمتی کوچک هستند که‌ عمدتا مورد پسند نوسان‌گیران بازار است ولی در تحلیل، از این پیوت‌ها استفاده نمی‌کنیم.

پیوت های ماژور :

پیوت‌های ماژور، برگشت‌های قیمتی هستند که روند حرکتی در نمودار را تغییر داده و روند صعودی را به روند نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل‌ می‌کنند.

تشخیص این پیوت از اهمیت‌ بالایی برخوردار است چون در این حالت قادر به تشخیص‌ جهت حرکت‌ نمودار و اخذ موقعیت معاملاتی مناسب هستیم .

در شکل بالا برخی از نقاط پیوت ماژور و مینور نشان داده شده است.

محدوده های سبز رنگ محدوده ماژور و محدوده های قرمز رنگ محدوده مینور را نشان می دهد.

پس شناخت و شناسایی نقاط پیوت در نمودارها از اهمیت بالایی برخوردار است که هر سرمایه گذاری باید به تکنیک های شناسایی این نقاط آگاه باشد.

حال سرمایه گذاری که دیدگاه کوتاه مدت دارد میتواند از پیوت های مینور و معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت سرمایه گذارانی که دیدگاه میان مدت به سهم دارند باید از پیوت ماژور استفاده کنند .

حال سرمایه گذاران باید در نمودارهای قیمتی به دنبال نقاط پیوت ماژور باشند تا بتوانند به راحتی برگشت های قیمتی را تشخیص داده و بیشترین سود را در بازار کسب کنند.

به طور کلی دو روش برای تشخیص نقاط پیوت ماژور در بین سرمایه گذاران معمول است .

روش اول: قیمت بیش از 38 درصد گام قبل را اصلاح کند و اندیکاتور MACD تغییر فاز دهد.

روش دوم: نمودار به لحاظ زمانی حداقل به اندازه 83 درصد گام قبلی باشد و اندیکاتور MACD تغییر فاز دهد.

سطوح پیوت پوینت ها

برای محاسبه سطح پیوت پوینت در هر بازی زمانی از فرمول زیر استفاده میکنیم

P.P= (High+Low+2*close)/4

HIGH : بیشترین قیمت
LOW : کمترین قیمت
CLOSE: قیمت بسته شدن سهم در آخرین روز دوره زمانی

سطوح پیوت را برای هر دوره زمانی میتوان مورد استفاده قرار داد.

به عنوان مثال اگر قرار باشد سطح پیوت سالانه را حساب کنیم کلیه دیتاها باید مربوط به سال گذشته باشد.

به عنوان مثال اگر بالاترین قیمت یک سال گذشته 450 تومان و کمترین قیمت آن 340 تومان و قیمت بسته شدن سهم در آخرین روز سال 390 تومان باشد سطح پیوت سالیانه سهم طبق فرمول بالا 392 تومان خواهد بود.

در کل سهامی که بالاتر از سطح پیوت سالانه خود معامله میشوند دارای ریسک پایین تری می باشند و باید به دنبال فرصت های معاملاتی خرید در آن بود .

سرمایه گذارانی که دیدگاه میان مدت و بلند مدت در هم دارند بهتر است از سطح پیوت سالیانه برای خرید سهام استفاده کنند .

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت ها

با استفاده از پیوت پوینت ها میتوان یک سری سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار تعیین کرد که برای خرید و فروش سهم بسیار کارا می باشد. سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت به صورت زیر تعیین می شوند .

سطوح مقاومت :

R1= ( 2 * PP ) – L
(R2 = PP + ( H – L
(R3 = L + 2 * ( H – PP

سطوح حمایت :

S1= ( 2 * PP ) – H
(S2 = PP – ( H – L
(S3 = L – 2 * ( H – PP

بنابراین در صورت که با استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار معامله میکنیم پیوت پوینت ها می توانند یک روش کارا برای خرید و فروش سهم در موقعیت های مناسب باشند که با استفاده از آن می توان محدوده های پر ریسک و کم رییسک سرمایه گذاری را شناسایی کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.