نمونه های سیستمهای معاملاتی

هیچ سیگنالی بدون دریافت تایید ورود معتبر نیست.

سیستم معاملاتی ” خیلی آسان است این خنده دار است “

همانطور که می بینید، ما تمام اجزای یک سیستم معاملاتی فارکس خوب را داریم.

اولا، ما تصمیم گرفته ایم که این سیستم معاملاتی نوسان است و ما در یک نمودار روزانه تجارت خواهیم کرد.

بعد، ما از میانگین متحرک ساده استفاده می کنیم تا به ما در شناسایی یک روند جدید در اسرع وقت کمک کند.

Stochastic به ما کمک می کند تا تعیین کنیم آیا هنوز هم پس از یک میانگین حرکت متقاطع وارد بازار شویم و همچنین به ما در جلوگیری از فروش و خرید بیش از حد در این مناطق کمک می کند.

RSI یک ابزار تایید اضافی است که به ما کمک می کند تا قدرت روند خود را تعیین کنیم.

پس از شناخت تنظیمات تجارت خود، پس از آن ما خطرات ما را برای هر تجارت مشخص کردیم. سپس ریسک خود برای هر تجارت را تعیین می کنیم. برای این سیستم، ما مایل به ریسک 100 پیپ در هر تجارت هستیم.

به طور معمول، زمانیکه فریم زمان بالاتر است، پیپ های بیشتری برای ریسک باید داشته باشید، زیرا دست آورد شما معمولا بیشتر از زمانی است که در یک دوره زمانی کوتاه تر تجارت می کنید.

بعد از آن، ما قوانین ورود و خروج ما را به روشنی تعریف کردیم. در این مرحله ما فاز تست را با نمونه های سیستمهای معاملاتی شروع با آزمایشهای دستی آماده می کنیم.

مثال تجارت: خرید EUR / USD

در اینجا یک مثال از راه اندازی تجارت خرید است:

اگر ما به عقب برگردیم و به این نمودار نگاه کنیم، می بینیم که طبق قوانین سیستم ما، زمان خوبی برای خرید خواهد بود.

برای به دست آوردن امتیاز، شما می توانید قیمتی که با آن وارد بازار می شوید، حد ضرر و استراتژی خروج خود را بنویسید.

سپس شما می توانید نمودار یک شمع را در یک زمان حرکت دهید تا ببینید که چگونه تجارت باز می شود.

در این مورد خاص، شما می توانید برخی از پیپ های مناسب و معقول را بسازید! پس از این تجارت، می بینید که چیز خوبی خریدید!

شما می توانید ببینید که وقتی میانگین های متحرک در جهت مخالف قرار می گیرند، وقت خوبی برای خروج ما بوده.

مطمئنا، تمام معاملات شما این قدر جذاب نیستند. بعضی ها به زشتی گوساله ی ماده هستند. اما همیشه باید به یاد داشته باشید که انضباط داشته باشید و به قوانین سیستم معاملاتی خود پایبند باشید.

در اینجا یک نمونه از یک دستور فروش برای سیستم ” خیلی آسان است این خنده دار است ” است.

می توانیم ببینیم که معیارهای ما برآورده شده است، چون یک میانگین حرکتی متقاطع وجود دارد، Stochastic نشان دهنده حرکت پایین و هنوز در قلمرو فروش بیش از حد نیست، و RSI کمتر از 50 بوده.

در این نقطه، ما به فروش می رسانیم.

حالا ما می توانیم قیمت ورود ، توقف ضرر و استراتژی خروج را ضبط کنیم و سپس شمع یک نمودار را به جلو برداریم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد.

بوی آه عزیزم همانطور که معلوم شد، روند بسیار قوی بود و جفت ارز تقریبا به 800 پیپ کاهش یافت قبل از اینکه یک کراسور دیگر ساخته شود!

در حال حاضر این به صورت مسخره ای آسان نیست؟

ما می دانیم احتمالا فکر می کنید نمونه های سیستمهای معاملاتی که این سیستم بسیار سودمند است. خوب، حقیقت این است که ساده است. شما نباید از چیزی که ساده است بترسید.

در حقیقت، اختصاراتی وجود دارد که اغلب در جهان تجاری به نام KISS دیده می شود. که برای عبارت” اون رو ساده نگه دار احمق” استفاده می شود.

این اساسا بدان معنی است که سیستم های معاملاتی فارکس نیازی به پیچیده شدن ندارند.

لازم نیست که شما شاخص های zillion در نمودار خود داشته باشید. در نمونه های سیستمهای معاملاتی حقیقت، نگه داشتن ساده آن ، به شما سردرد کمتری میدهد.

مهمترین چیز، نظم است. و هر چقدر بر آن تاکیید کنیم کم است. خوب، بله ما می توانیم.

شما باید همیشه به قوانین سیستم تجاری خود پایبند باشید!

اگر سیستم فارکس خود را به طور کامل از طریق آزمون تست کرده و با تجارت آن را در حساب DEMO حداقل 2 ماه زندگی می کرده اید.

سپس شما باید به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشید تا بدانید که تا زمانی که قوانین خود را دنبال می کنید، در بلند مدت سود آور خواهید بود.

به سیستم و به خودتان اعتماد کنید!

اگر می خواهید برخی از نمونه های سیستم های معاملاتی فارکس کمی پیچیده تر را ببینید، نگاهی به سیستم HLHB Huck یا سیستم Cowabunga Pip Surfer بیاندازید.

راهنمای جامع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی (هر دو یک چیز است) فقط یک عبارت ساده نیست، این عبارت ریشه در عمیق‌ترین نیاز انسان دارد. اجازه دهید این درس را با یک داستان از خودم شروع کنم. من همیشه عاشق سیستم سازی بودم، وقتی به یک کارخانه فکر میکردم که بدون دخالت دست و به صورت اتوماتیک، محصولی تولید میکند و شما فقط باید مواد اولیه را به درون آن بریزید، شگفت‌زده می‌شدم. چون سرمایه و تجربه‌ای نداشتم، به این فکر افتادم که آیا می‌شود سیستم کارخانه (اتوماتیک) را در تمام جنبه‌های زندگی پیاده کرد و از آن کسب سود کرد؟

تغییر در زندگی من با همین سوال ساده شروع شد. حتی آشنایی من با بازارهای مالی از این سوال نشئت می‌گیرد. من همیشه دوست داشتم موارد اولیه (در بازارهای مالی = دانش و تجربه) را وارد کنم و بدون دخالت بیش از حد دست، محصول یا سودی کسب کنم (سود در بازار)، اما آیا شما هیچ کارخانه‌دار خود‌ساخته‌ای را می‌شناسید که از اول این همه تجهیزات داشته باشد؟ قطعاً خیر.

باید ابتدا آزمون‌ و خطا کرد و سپس از آن درس گرفت و سیستم را بهبود داد تا تمام اتوماتیک یا در مورد بازارهای مالی، نیمه اتوماتیک شود.

(بسیاری از منابع، برای استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی، مثال جنگ را می‌آورند که شما مثل یک فرمانده باید نیروهای خود را برای فتح دشمن به کار بگیرید اما من مثال کارخانه را بیشتر دوست دارم و دلایل آن در این درس نمی‌گنجد.)

در ابتدای داستان گفتم که ساخت سیستم یک نیاز عمیق بشری است، اگر میگویید نه، فقط جستجویی ساده کنید تا متوجه شوید روزانه چند نفر در رویای ساخت یک روبات تریدر (اکسپرت معاملاتی) هستند تا به جای آن‌ها روی استراتژیشان ترید کند و آن‌ها خودشان را باد بزنند. البته کاری به اینکه تا چه حد این ربات‌ها عملی و واقعی نیستند، نداریم!

ما در این راهنمای جامع یک قصد بیشتر نداریم، ما باید برای ترید کردن خودمان، مثل یک کارخانه، از صفر تا صد را بدانیم و طبق دستور‌العمل، مراحل را پیاده کنیم. این معنی سیستم معاملاتی است.

مثلاً شما باید بدانید کدام تایم‌فریم را ببینید، کدام فاکتورها را تیک بزنید، کجا وارد شوید، کجا خارج شوید و …

تمام این جزئیات ریز، به شما یک چک لیست یا دستور‌العمل می‌دهد که کارخانه پولسازی خود را زنده نگه دارید.

قطعاً همه شما این موضوع را تجربه کرده‌اید که وقتی می‌دانید چه کاری در طول روز انجام دهید، تمام کارها بسیار سریع‌تر و راحت‌تر پیش می‌رود، اما وقتی سردرگم هستید و اصلاً هیچ برنامه‌ای ندارید، در انتهای شب وقتی می‌خواهید بخوابید، احساس بد و نا مفید بودن، بهتان دست می‌دهد. دلیل آن این است که کارخانه زندگی شما درست کار نمی‌کند.(در درس راهنمای جامع پلن معاملاتی توضیح دادیم که مرحله قبل از شروع ترید، خودشناسی و خود سازی است)

نکته بسیار مهم دیگر در سیستم معاملاتی، این است که شما باید همچون یک وحی منزل با آن رفتار کنید. انگار که تخطی از آن برابر با کشته شدن شما است. پس فکر تخطی از آن را از سرتان بیرون کنید.

اگر هر روز، یکی از قطعات کارخانه بهانه آورد و درست کار نکند، آیا کارخانه به هدفش می‌رسد؟ در مورد انسان و استراتژی معاملاتی نیز چنین است.

اهداف استراتژی معاملاتی شما

در اینجا لازم است به نکته‌ای توجه کنید، وقتی می‌گوییم هدف یا اهداف سیستم معاملاتی؛ شما نباید بگویید «۱۰۰ میلیون تومان سود». همانطور که در درس پلن معاملاتی توضیح دادیم، این اهداف مربوط به پلن معاملاتی هستند و قبلاً گفتیم که استراتژی یا سیستم معاملاتی تنها جزئی از پلن معاملاتی هستند. اگر این راهنمای جامع را مطالعه نکردید، همین الان دست نگه دارید و آن را مطالعه کنید.

ما در استراتژی معاملاتی خود اهداف زیر را داریم:

• استراتژی ما باید بتواند نقاط ورود صحیح را شناسایی کند (مثل ورود به روند یا خرید و فروش در سقف و کف رنج و …)
• استراتژی ما باید ما را در مقابل اتفاقات غیر‌منتظره در بازار حفظ کند.

حالا که تا حدی دید کلی نسبت به سیستم معاملاتی پیدا کردیم، زمان آن است تا با هم یک سیستم معاملاتی را در ۷ مرحله طراحی کنیم (این مراحل می‌تواند برای هر شخصی متفاوت باشد و اینجا صرفا یک مثال آورده شده است)

۷ گام در طراحی استراتژی معاملاتی (یک سیستم معاملاتی روندی)

در این بخش، ۷ گام برای ساخت هر استراتژی‌ای را یاد می‌گیرید. دقت کنید که این مراحل باید عیناً کپی و پیست شوند. در اینجا صرفاً یک مثال از یک استراتژی تریدر در روند آورده شده است. شما ممکن است بخواهید یک استراتژی دیگر برای بازار رنج یا حتی سبک خود (اسکالپ، سوئینگ و …) بسازید. طبق این دستور‌العمل ۷ مرحله‌ای این کار را انجام دهید.

گام ۱: تایم فریم

اولین گام برای ساخت و طراحی سیستم معاملاتی، تایم فریم است. شما باید ابتدا با توجه به درس انواع تریدر، استایل معاملاتی خود و تایم فریم مناسب برای شخصیت خود را پیدا کنید. اگر هنوز این درس را مطالعه نکرده‌اید، ابتدا آن را مطالعه فرمایید.

شما با توجه به اینکه چه نوع تریدری هستید، باید تعیین کنید چند وقت به چند وقت به چارت نگاه می‌کنید. بعد از اینکه این موضوع را متوجه شدید، باید تایم فریم مناسب خود را انتخاب و سپس با توجه به درس‌های مربوط به تایم‌فریم، جفت‌های مناسب را پیدا کنید (مثلاً سبک تایم فریم سه گانه)

اینکار باعث می‌شود دیگر بین تایم‌فریم‌ها گیج نشوید و چیزی که برایتان مناسب است را پیدا کنید.

گام ۲: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای پیدا کردن یک روند جدید کمک بگیرید

از آن‌جایی که ما این استراتژی معاملاتی فرضی را برای ترید روندی طراحی می‌کنیم، باید در ابتدای کار یک ابزار پیدا کنیم که بتواند شروع یک روند جدید را شناسایی کند.

میانگین‌ متحرک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌ها برای این کار هستند. البته اگر روی پرایس اکشن مسلط باشید، اصلاً نیازی به این ابزار نیست اما به هر حال کی گزینه moving average است.

ما در این مثال، کراس ۲ مووینگ اوریج (یک سریع و دیگری کند) را ملاک قرار می‌دهیم. صبر می‌کنیم تا مووینگ سریع‌تر (۱۰) مووینگ کندتر (۲۰) را قطع کند.

گام ۳: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای تایید روند کمک بگیرید

هدف بعدی ما این است که از اتفاق غیر منتظره (مثل جهت اشتباه گرفتن، یا Whipsaw شدن جلوگیری کنیم)

یکی از راه‌های ساده بهد از پیدا کردن روند، گرفتن تاییدیده از اندیکاتورهایی مثل MACD، Stochastic و RSI است.

گام ۴: ریسک خود را مشخص کنید

در این مرحله ما قرار نیست در دام «نوشدارو پس از مرگ سهراب» بیفتیم. ما قبل از اینکه وارد معامله شویم، باید بدانیم در حالت ماکزیمم چقدر قرار است ریسک(ضرر بالقوه) کنیم.

خیلی از تریدرها از گفتن این واژه واهمه دارند اما در حقیقت یک تریدر خوب، همیشه اول به ضررش فکر می‌کند و سپس به سود.

با توجه به درس پلن معاملاتی، شما باید با خود کنار آمده باشید و بدانید چقدر توانایی از دست دادن در هر معامله دارید. اما توصیه ما این است که هیچ‌گاه بیشتر از ۳٪ در هر ترید ریسک نکنید.

البته ما راهنمای مدیریت سرمایه را در سایت قرار خواهیم داد تا شما در آن درس به صورت کامل علل این گفته را بفهمید.

گام ۵: تعیین نقاط ورود و خروج

بعد از اینکه مشخص کردیم چه مقدار ریسک خواهیم کرد، زمان آن است که بدانیم کجا وارد و کجا خارج شویم.

بعد از مدیریت سرمایه، مهم‌ترین بخش در استراتژی معاملاتی، نقاط ورود و خروج صحیح است. این بخش نیز کمی به شخصیت شما بستگی دارد. معمولا در ورود و خروج ۲ شخصیت اصلی داریم:

• شخصیت تهاجمی (Aggressive)
• شخصیت محافظه‌کار (Conservative)

چه در ورود و چه در خروج، این دو شخصیت رفتارهای متفاوتی دارند. معمولاً افراد تهاجمی صبر کمی دارند و به محض دیدن یک موقعیت و از ترس از دست دادن آن، وارد معامله می شود. اما شخصیت محافظه‌کار، کمی صبر می‌کند و در کندل‌، به دنبال بهترین جا برای ورود و خروج است.

در مثال ورود در چارت زیر، نقطه ورود این تریدر زمانی بوده است که کندل پایین مقاومت، کلوز کرده است و سپس معامله فروش گرفته شده است.

برای خروج از معامله نیز با توجه به شخصیت، چند گزینه وجود دارد که باید در استراتژی معاملاتی به آن دقت کنیم.

یک راه Trail کردن حد ضرر است؛ اینکار به این معنی است که اگر قیمت به نفع شما حرکت کرد، شما حد ضرر خود را با آن حرکت دهید (تا جایی که راه دارد). مثلاً اگر قیمت به اندازه X واحد حرکت کرد، شما هم حد ضرر را به اندازه X واحد از نقطه اولیه حرکت می‌دهید.

راه دیگر این است که یک ناحیه را تعیین کنید و به محض رسیدن قیمت به آن ناحیه، از بازار خارج شوید. اینکه چگونه خروج خود را محاسبه می‌کنید به خود شما بستگی دارد (مثلاً برخی از حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند و برخی دیگر از سطوح فیبوناچی و …)

در تصویر چارت زیر، نقطه خروج در قیمتی معین در خط پایینی کانال قرار داده شده است.

هر روشی را که انتخاب می‌کنید، فقط مهم این است که به آن پایبند باشید.

گام ۶: تمام گام‌های قبلی را مکتوب کنید و به آن پایبند باشید

مهم‌ترین بخش در سیستم یا استراتژی معاملاتی این است که آن را مکتوب کنید. من بسیاری از تریدرها را دیده‌ام که می‌گویند ما سیستم معاملاتی داریم، اما وقتی می‌پرسم می‌شود یک عکس از آن برایم بفرستید، می‌گویند باید آن را بنویسم چون همه‌اش در ذهنم است. این بزرگترین دشمن یک تریدر است. پس سیستم معاملاتی حتماً، تاکید می‌کنم حتماً باید مکتوب باشد.

نکته دیگر، نظم است. در کل پلن معاملاتی که سیستم جزئی از آن است، نظم یک برگ برنده است. شما باید به صورت منظم به سیستم خود پایبند باشید.

گام ۷ : بک تست و فوروارد تست سیستم معاملاتی

زیبا‌ترین و فانتزی‌ترین سیستم‌های معاملاتی اگر در بک‌تست بازار و همچنین در فوروارد تست بازار شکست بخورند، مفت نمی‌ارزند. شما در نهایت قرار است با این سیستم به سود برسید.

در این مرحله، با صداقت بیرحمانه، سیستم خود را بک‌تست کنید. و نتایج را در قالب ۱۰۰ ترید در گذشته با تمام قوانین طراحی شده در قبل، بررسی کنید. دقت کنید در دام صحیح‌پنداری نیافتید.

به دلیل اینکه شما آینده بازار را می‌بینید، ممکن است هر ترید را با بینایی خود اتفاقات را توجیه کند، اما این شیوه اصلاً به درد نمی‌خورد. باید به صورت شفاف و مثل یک قاضی بی‌طرف، تمام قوانین سیستم خود را تست کنید.

این مطلب به صورت منظم به روزرسانی خواهد شد، پس این صفحه را bookmark کنید تا ادامه مطلب را از دست ندهید

سیستم معاملاتی NTD

بازارهای مالی به مسیری طلایی تبدیل شده اند که برای رسیدن به موفقیت راه سختی را باید بروید. این بازار، از نگاه دور بسیار ساده به نظر می رسد، اما حقیقت آن است که کسب درآمد از این بازار بدون سپری کردن دوره های آموزشی توسط شما غیر ممکن است، لذا داشتن یک سیستم معاملاتی در کنار آموزش های خودتان می تواند یکی از عوامل اصلی برای رسیدن شما به سود مستمر باشد، برای همین در ادامه این مطلب به بررسی و معرفی سیستم معاملاتی NTD خواهیم پرداخت تا بتوانید یک معامله گر موفق در بازارهای مالی باشید.

سیستم معاملاتی NTD چیست؟

دکتر بیل ویلیامز بنیانگذار این نوع ترید در کتب سه گانه اش نوعی از ترید و یک استراتژی غنی را معرفی می کند که مشروط به اینکه حقیقتا و عمیق درک شود، می تواند کاملا نگاه یک فرد را به بازار تغییر دهد، این تغییر نگرش ها باعث بهینه کردن زیر ساخت های حقیقی بازار می شود و می تواند به بهتر ترید کردن کمک شایانی کند، NTD مخفف New Trading Dimensions است، سیستم معاملاتی NTD نیز از این کتاب بیرون آورده شده است، این کتاب نوشته آقای ویلیامز در سال 1998 است. هر روش ترید منسجم و قدرتمند باید بتواند پاسخ های دقیقی به چند سوال بدهد تا بتوان با دانستن این پاسخ ها، یک استراتژی منسجم و منظم را بطور دقیق و خودکار و بدور از احساسات شخصی ساخت و به معامله پرداخت.

سوالاتی که باید سیستم معاملاتی شما به آن جواب دهد

• کدام رمز ارز از بازار ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) و یا کدام از سهام های بازار مالی بورس و . برای روش تحلیلی شما مناسب است.
• بعد از اینکه مورد شماره یک را انجام دادید، باید بررسی کنید که آیا پتانسیل ترید وجود دارد یا خیر.
• بعد از بررسی پتانسیل ترید در دارایی مد نظر خودتان، نقطه ورود کجاست؟
  پس نمونه های سیستمهای معاملاتی از گرفتن پوزیشن معاملاتی جدید، نقطه ورود، حد ضرر و تارگت در کجا قرار دارد، در صورتی که بازار خلاف جهت تحلیل حرکت کرد باید چه کاری انجام دهیم!
• در صورتی که روند بازار در جهت تحلیل حرکت کرد، باید چه روشی داشت تا استاپ لاس را جابجا کرد، اصطلاح این امر تریلینگ استاپ است، نکته ای که باید در انجام این عمل رعایت کنید این است که نباید استاپ، نزدیک به حرکت روند باشد، چرا نمونه های سیستمهای معاملاتی که قیمت می تواند استاپ را فعال کند و تریدر را از ادامه روند خارج کند.
• آیا تارگت در لحظه ای که قیمت در جهت تحلیل پیش رفت باید جابجا شود؟

طبیعی است که هیچ روش تکنیکالی در بازارهای مالی 100% نبوده و گاهی منجر به ضرر می شود اما مهم ترین نکته این است که برآیند معاملات در سود باشد، به همین دلیل می توان با استفاده از یک مدیریت سرمایه، به سودهای مستمر رسید.

اندیکاتورها نمونه های سیستمهای معاملاتی در سیستم معاملاتی NTD

Aligator

Awesome Oscilator

Accelerator

GatorOsillator

Fractals

در سیستم معاملاتی NTD اندیکاتورهایی وجود دارد که در جدول بالا نام آن ها آمده است، برای اضافه کردن آن ها باید وارد تریدینگ ویو شوید.

اندیکاتور Aligator

اندیکاتور الیگیتور یا همان تمساح، اندیکاتوری است که تشکیل شده است از 3 مووینگ اوریج، این سه مووینگ اوریج در واقع روند را به ما نشان می دهد. آبی، روند بلندمدت؛ قرمز، روند میان مدت و سبز، روند کوتاه مدت است.

اندیکاتور Awesome Oscilator

این اندیکاتور توسط دکتر بیل ویلیامز ساخته شده است و بسیار قدرتمند است، این اندیکاتور شباهت زیادی با مکدی دارد، اندیکاتور Awesome Oscilator را نیز با AO هم نشان می دهند.

اندیکاتور Accelerator

به این اندیکاتور نیز به اختصار AO می گویند، این اندیکاتور شتاب لحظه ای را نشان می دهد.

اندیکاتور GatorOsillator

این اندیکاتور یک اندیکاتور تکمیلی برای الیگیتور است و استفاده از این می تواند کارایی بیشتری برای شما داشته باشد.

اندیکاتور Fractals

فرکتال ها در علوم تعریف مشخص دیگری دارند اما ویلیامز آن ها را با تعریف خاصی وارد تحلیل تکنیکال کرده است. 5 کندل حداقلی برای فراکتال لازم است که یک کندل بالاترین باشد و دو کندل چپ و دو کندل راست پایین تر از آن باشد اما لازم نیست همیشه آن ها را بشماریم می توانیم از آن اندیکاتور استفاده کنیم تا کار را راحتر کند.

کمک سیستم معاملاتی NTD

NTD به معامله گر کمک می کند با استفاده از ابزارهایی که بالا گفته شده است، به نتیجه دلخواهش که کسب سود است، برسد؛ برای پیداکردن اولین جواب سوال به دنبال چارت های سایر دارایی ها باشید، نگاه کنید ببینید در گذشته رفتار قیمت با خطوط اندیکاتور الیگیتور چگونه بوده است، کندل هایی که در نمودار قیمت بطور زیاد خطوط را قطع می کنند، به درد استفاده در این سیستم معاملاتی نمی خورند، چرا که می تواند ضررهای زیادی را به معامله گر تحمیل کند، فراموش نکنید اندیکاتورها برای تائید گرفتن در معاملات استفاده می شوند و شما برای استفاده بهتر از این سیستم معاملاتی نیاز است که ابتدا با دید تحلیلی خودتان به قیمت نگاه کنید، برای مثال حتی می توانید از ستاپ های ICT نیز برای بهبود تشخیص حرکت قیمت نیز استفاده کنید.

چگونه پتانسیل های ترید را تشخیص بدهیم

بعد از سپری کردن مراحل بالا، یعنی پیدا کردن دارایی که برای ما مهم باشد، سراغ جمع کردن واچ لیست می رویم، این واچ لیست باید دارای پتانسیل ترید بالایی باشند، این پتانسیل را می توانید با اندیکاتورهای Aligator, AC و AO پیدا کنید، روش این سیستم معاملاتی برای دریافت و شکار کردن روندهای بزرگ است. ویلیامز معتقد است، قیمت همیشه آخرین چیزی است که در چارت های تحلیلی تغییر جهت می دهد، بنابراین در صورتی که شما ابزاری داشته باشید که قبلا از تحرک قیمت به شما از هدف نهایی قیمت خبر بدهد، درست همانند یک روزنامه اقتصادی است که نتایج تحولات بازار را به چاپ می رساند و این درحالی است که شما امروز آن را میخوانید ولی آن فردا چاپ خواهد شد؛ البته که باید گفت هیچ پیش بینی 100 درصدی در بازار وجود ندارد.

ویلیامز اندیکاتور Awesome را به همین منظور ساخت و در کتابش توضیح داد که این اندیکاتور به چه علت قبل از روند، شروع به تغییر می کند. با بررسی چند نمونه از چارت های قیمتی دارایی ها متوجه خواهید شد که همواره اندیکاتور AO پیش از روند قیمت، تغییر جهت می دهد، لذا می توان به این نتیجه رسید که ویلیامز برای پیدا کردن پتانسیل های ترید، از اندیکاتورهای AO و AC استفاده می کند.

نقطه ورود در سیستم معاملاتی NTD کجاست؟

برای پیدا کردن نقطه دقیق ورود می توانیم از فرکتال و یا از سیگنال های سه گانه اندیکاتور AO استفاده کرد، در رابطه با فرکتال این نکته مهم است که آن فرکتال تا زمانی معتبر است که فرکتال جدیدی شکل نگیرد، اما نحوه سیگنال گرفتن از AO به این صورت است که میبایست کندل قبلی دقیقا زیرخط صفر اندیکاتور بوده و کندل بعدی بروی خط صفر آمده و در واقع خط صفر را قطع کند، طبق شکل بالا باید موینگ صورتی رنگ مووینگ سبز رنگ را قطع نماید، هنگامی که دو مورد قبل اتفاق افتاد بالای آن کندل بای استاپ قرار می گیرد.

نقطه استاپ و خروج در سیستم معاملاتی NTD

با فرض بر اینکه ما در یک پوزیشن خرید هستیم، یعنی یک مقدار کم بالاتر از فرکتال یک بای استاپ قرار داده ایم، برای تعیین میزان حد ضرر باید به سه کندل پایین تر برویم و زیر سومین کندل حد ضرر ما قرار می گیرد، دقت داشته باشید که کندل داخل خود فرکتال اصلی نیز باید در این شمارش باشد، یعنی به زبان دیگر کندل فعلی + دو کندل پایین تر از آن، حال در صورتی که یک روند صعودی خوب داشته باشیم، حد ضرر زیر آخرین مووینگ اوریج اندیکاتور الیگیتور قرار می گیرد، یعنی به زبان راحت تر اینگونه بگوییم که زمانی که چارت را مشاهده می کنید و پتانسیل ترید در آن دارایی میبینید، استاپ لاس خود را در پایین موینگ سوم که معمولا به رنگ آبی است قرار می گیرد.

اگر قیمت در جهت تحلیل پیش برود تارگت کجاست؟

برای پاسخ به این سوال نیاز به یک بررسی حقیقی داریم، از لحظه ابتدایی تحلیل وضعیت پتانسیل تا زمانی که پوزیش تریگر میخورد و بعد با جابجایی استاپ، روند را تعقیب می کنید، در چارت بالا ابتدا در یک بازار رنج، فرکتالی را در بالای چارت پیدا می کنیم، در نتیجه با توجه به اینکه خطوط الیگیتور به هم نزدیک هستند و فرکتال هم یکی از سیگنال ها برای معامله شماست، یک بای استاپ می توان داشت! دقت داشته باشید هنگامی که بازار رنج است، فرکتال جدیدی شکل گرفت دیگر فرکتال قبلی از اعتبار قبلی خارج است و باید با توجه به موقعیت فعلی فرکتال جدید را پیدا کنید، لذا می توانید از گذشته بازار استفاده کرده و فرکتال ها را محدوده تارگت در نظر بگیرید چرا که قیمت می تواند با برخورد به آن محدوده برگشت داشته باشد. دقت داشته باشید که، استاپ معامله با توجه به بالا رفتن قیمت جابجا خواهد شد، به طور کلی در این استراتژی تارگت خاصی نداریم و با حرکت دادن استاپ لاس با قیمت پیش خواهیم رفت.

روش انجام حرکت دادن حد ضرر در سیستم معاملاتی NTD

بعد از اینکه پوزیشن تریگر خورد با توجه به اینکه در این روش تارگت خاصی وجود ندارد باید بر اساس قوانین بالا که گفته شده، استاپ را همزمان با قیمت بالا ببرید تا هر زمان که استاپ بخورد و معامله بسته شود. بعد از اینکه اولین استاپ بر اساس سه کندل و یا نقطه انتهایی مووینگ ها تعیین شد، حال می بایست بر اساس هر کندل جدید استاپ جابجا گردد، حال با فرض اینکه یک پوزیشن خرید داریم به تشریح موضوع می پردازیم، استاپ همان استاپ اولیه فرض می شود و تغییر نمی کند، این ثابت بودن استاپ تا زمانی است که کندلی بالاتر از مووینگ اوریج قرار بگیرد، در این صورت استاپ جابجا خواهد شد.

طراحی سیستم معاملاتی فارکس در 6 مرحله

طراحی سیستم معالاتی فارکس یکی از دلایل موفقیت در بازار فارکس است اما اکثر معامله گران به این امر مهم بی توجه اند.

روش های زیادی برای طراحی سیستم معاملاتی فارکس وجود دارد میتوانید از آن ها استفاده کنید.مهم این است یک برنامه دقیق و مکتوب داشته باشید.

برای مشاهده تمامی جلسات آموزشی روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

6 مرحله طراحی سیستم معالاتی فارکس

اگر بخواهید بدون در دست داشتن یک سیستم معاملاتی فارکس شروع به باز کردن معاملات کنید سردرگم شدن شما در بازار پر تلاطم فارکس حتمی خواهد بود.

هرچند که پلن معاملاتی دقیقی داشته باشید و چارچوب فعالیت در بازار فارکس را حفظ کنید بازهم ورود به معاملات برنامه دقیقی برای همه اجزای معاملاتی میخواهد.

در بخش قبل با اجزای یک سیستم معاملاتی فارکس آشنا شدید و میدانید که هر سیستم از چه اجزایی تشکیل شده است و چگونه باید مناسب با شرایط و شخصیت خودتان برای هر کدام از این اجزا قانونی تعیین کنید.

حال میخواهیم 6 مرحله اصلی طراحی سیستم معاملاتی فارکس را با ذکر مثال نشان دهیم تا بتوانید با ایده گرفتن از این آموزش سرعت و دقت خودتان را در طراحی سیستم معاملاتی فارکس بالا ببرید.

مرحله اول:تعیین بازه زمانی معامله

اینکه چه بازه زمانی را برای معاملات خود انتخاب کنید کاملا بسته به این است که چه نوع معامله گری هستید.

معامله گران بسته به سبک معاملاتی در سه دسته معامله گران کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند.

مخاطب ما در این آموزش ها نمونه های سیستمهای معاملاتی بیشتر معامله گران کوتاه مدت و میان مدت هستند زیرا اکثر معامله گران بلند مدت سرمایه گذاران بزرگ و شرکت ها هستند و هدف گذاری این دسته از معامله گران مقوله ای کاملا جداست.

در سبک معالاتی کوتاه مدت و میان مدت میتوان سه نوع معامله گر را شناسایی کرد که اسکلپر ها،معامله گران روزانه و نوسان گیرها هستند که هر کدام تایم فریم معاملاتی مخصوص به خود را دارند.

• اسکلرها:1دقیقه تا 30دقیقه
• معامله گرانه نمونه های سیستمهای معاملاتی روزانه:30دقیقه تا 4 ساعته
• نوسان گیرها:4ساعته تا 1 روزه

در مرحله اول که انتخاب بازه زمانی است باید بدانید جزو کدام دسته از معامله گران هستید و کدام تایم فریم مناسب شماست.

به طور مثال: اگر شما جزو سوئینگ تریدرها یا همان نوسان گیرها باشید تایم فریم معاملاتی شما بین 4 ساعت یا 1 روز است و بازه زمانی بسته شدن معاملات شما بیشتر چند جلسه معاملاتی زمان میبرد.

مرحله دوم:استراتژی معاملاتی ورود به معامله

هدف اول طراحی سیستم معاملاتی فارکس شناسایی روندها در سریع ترین زمان ممکن است .

برای شناسایی روندها در تایم فریم معاملاتی بهتر است ابتدا با وصل کردن پایین ترین قیمت در کف موج ها به یکدیگر در روند نزولی و با وصل کردن بالاترین سقف ها در قله امواج در روند صعودی روند بازار را شناسایی کنید.

البته میتوان با وصل کردن سقف ها و کف ها در یک روند کانال کشی قیمتی نیز انجام دهید.

برای ورود به معامله میتوانید از هر استراتژی دلخواهی استفاده کنید اما پیشنهاد اکثر تحلیل گران استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک است.

در بخش قبل انواع روش های استفاده از میانگین متحرک را بررسی کردیم در این بخش میخواهیم از روش کراس اوورها برای ورود به معاله استفاده کنیم.

کراس اوور میانگین متحرک:

این استراتژی از ترکیب دو اندیکاتور میانگین متحرک کند و سریع تشکیل می شود.

برای میانگین متحرک کند میتوانید تنظیمات اندیکاتور را روی 50 و برای میانگین متحرک سریع میتوانید این تنطیمات را روی 200 قرار دهید.

از ترکیب این دو میانگین متحرک سه حالت میتواند رخ دهد.

حالت اول:تلاقی میانگین متحرک کند و سریع که نشان دهنده پتانسیل بازار برای یک روند طولانی مدت است.

حالت دوم:زمانی که میانگین متحرک کند از روی میانگین متحرک سریع عبور کند و زیر آن قرار گیرد.

در این حالت الگویی ایجاد می شود که به صلیب مرگ معروف است و نشان دهنده تشکیل روند نزولی است.

حالت سوم:این حالت زمانی رخ میدهد که میانگین متحرک کند از میانگین متحرک سریع عبور کند و روی آن قرار بگیرد.

در این حالت الگویی تشکیل می شود که به آن صلیب طلایی می گویند و نشان دهنده تشکیل روند صعودی است.

مرحله سوم: تعیین ریسک معامله

اگر یک معامله گر اصول گرا باشید پیش از طراحی سیستم معاملاتی فارکس پلن معالاتی خود را طراحی کرده اید و میدانید که توانایی از دست دادن چه میزان از سرمایه خود را دارید.

بازار فارکس بدون ضرر امکان پذیر نیست هرقدر حرفه ای باشید به هر میزانی که تجربه داشته باشید باز هم ضرر خواهید کرد پس باید بدانید که چقدر سرمایه میتوانید از دست دهید بدون اینکه آسیب ببینید.

تحمل ریسک شما میتواند تعیین کننده میزان ریسک به ریوارد معامله باشد.

قبل از ورود به معامله و پس دریافت اولین سیگنال ورود باید محدوده حد سود و حد ضرر معامله را بررسی کنید تعیین میزان سود به ضرر محدوده مجاز به معامله را مشخص می کند.

کمترین نسبت حد سود به حد ضرر برای ورود به معامله 1:1 است و کمتر از این حساب شما در خطر جدی قرار می گیرد.

اما اگر ریسک پذیر نیستید میتوانید وارد معاملاتی با نسبت بیشتر شوید به طور مثال اگر نسبت حد سود و حد ضرر را 3:1 قرار دهید تنها میتوانید وارد معاملاتی شوید که در مقابله 150پیپ سود تنها 50 پیپ حد ضرر تعیین کرده باشید.

در این حالت معاملات شما محدود خواهد شد اما ریسک معاملاتی شما نیز محدود خواهد شد.

بهترین راه برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است.

میتوانید در تایم فریم معالاتی اگر دقیقه ای نیست و در تایم فریم بالاتر از تایم فریم معاملاتی که حمایت و مقاومت اعتبار بیشتری دارد سطوح حمایت و مقاومت اصلی را شناسایی کنید و بعنوان حد سود و حد ضرر تعیین کنید.

لازم به ذکر است که سطوح حمایت و مقاومت میتواند افقی یا مورب باشد.معامله گرانی که از کانال کشی قیمتی استفاده می کنند سطوح حمایت و مقاومت مورب را ترجیح می دهند.

مرحله چهارم:تایید ورود به معاله

حال که اولین سیگنال ورود به معاله را دریافت کرده اید و پس از بررسی حد سود و ضرر محدوده مجاز ورود به معاله را تعیین کردید باید منتظر تایید ورود به معاله بمانید.

از هر روشی میتوان برای گرفتن تایید سیگنال استفاده کرد ساده ترین راه این است که از یکی از اسیلاتورهای MACD ، Stochastic و RSI برای تایید استفاده کنید.

اگر سیگنالی که اسیلاتور نشان می دهد همسو با روندی است که شما تشخیص داده اید میتوانید وارد معامله شوید.

یکی دیگر از روش های ساده که کاملا قابل اطمینان است این است که اجازه دهید پس از دریافت سیگنال یک کندل استیک در جهت سیگنال ورود تشکیل و بسته شود.

تجربه نشان داده است که اندیکاتورها ممکن است تا قبل از بسته شدن کندل استیک در نقطه تلاقی یک جهت را نشان دهند پس از بسته شدن کندل استیک سیگنالی در جهت مخالف را نشان دهند.

هیچ سیگنالی بدون دریافت تایید ورود معتبر نیست.

به عنوان مثال ، در نمودار زیر ، ورود این معامله گر زمانی بود که شمع زیر خط پشتیبانی بسته شد.

اگر در جهت سیگنال دریافتی کندلی باز و بسته شده و محدوده ورود به معامله مجاز بود میتوانید این نقطه را بعنوان نقطه ورود به معاله تعیین کنید و وارد معاله شوید.

مرحله پنجم:خروج از معاله

شاید برای برخی از معاله گران تعیین نقطه خروج از معامله قبل از ورود به معاله مضحک باشد اگر اینگونه فکر میکنید قطعا یک تریدر مبتدی هستید.

نداشتن استراتژی خروج از معامله میتواند تمام زحمات شما برای ورود به یک معامله موفق را به باد دهد.

اگر استراتژی دقیقی برای خروج از معامله نداشته باشید و ندانید کی باید از معامله حارج شوید ممکن است به راحتی یک معامله سودآور را به ضرر تبدیل کنید.

معامله گرانی که میخواهند در یک نقطه از معامله خارج شوند معمولا در زمان تعیین حد سود به حد ضرر قیمت حد ضرر را نقطه خروج از معامله تعیین می کنند و این نقطه را معمولا با بررسی سطوح حمایت و مقاومت به دست می آروند.

معامله گران سوئینگ تریدر یا نوسان گیرها نقطه خروج را قله یا قعر موج قبل قرار می دهند.

در نمودار زیر ، خروجی با قیمت مشخصی تنظیم شده است که نزدیک به پایین کانال نزولی است.

اگر خواستید میتوانید دقیقا یک میزان مشخص ضرر را تعیین کنید به طور مثال دقیقا 50پیپ

روش دیگر خروج از معامله برای کاهش ریسک خروج پله ای از معامله است بدین صورت که چند هدف تعیین کنید و با رسیدن به هر هدف بخشی از معامله را خارج کنید.

برای استفاده از حداکثر سود معامله تریل کردن بهترین روش است میتوانید از تریلینگ استاپ استفاده کنید تا از حداکثر سود معامله استفاده کنید.

سیستم ­های معاملاتی خودکار

سیستم ­های معاملاتی خودکار که به آن­ها سیستم معاملاتی مکانیکی، معامله الگوریتمی، معامله خودکار یا معامله سیستم نیز گفته می­شود – به معامله گران اجازه می­دهد تا قوانین خاصی را برای ورود و خروج معامله تعیین کنند که پس از برنامه­ریزی، به طور خودکار از طریق رایانه قابل اجرا است. در حقیقت، پلت فرم­ های مختلف گزارش می­دهند که 70٪ تا 80٪ یا بیش­تر سهام معامله شده در بورس­ های سهام ایالات متحده از سیستم­ های معاملاتی خودکار حاصل می­شود.

معامله گران و سرمایه گذاران می­توانند قوانین دقیق ورود، خروج و مدیریت پول را به سیستم ­های خودکار معاملاتی تبدیل کنند که به رایانه­ ها امکان انجام و نظارت بر معاملات را می­دهد. یکی از بزرگ­ترین جذابیت­ های استراتژی خودکار این است که می­تواند برخی از احساسات را از معاملات خارج کند زیرا معاملات به طور خودکار پس از برآورده شدن معیارهای خاص انجام می­شوند.

قوانین ورود و خروج معامله می­تواند بر اساس شرایط ساده ­ای مانند میانگین متحرک crossover باشد یا می­تواند استراتژی­های پیچیده ­ای باشد که نیاز به درک جامع زبان برنامه نویسی مخصوص پلت فرم معاملاتی کاربر داشته باشد. آن­ها هم­چنین می­توانند بر اساس تخصص یک برنامه نویس واجد شرایط باشند.

سیستم­ های معاملاتی خودکار معمولاً نیاز به استفاده از نرم­افزاری دارند که به یک کارگزار با دسترسی مستقیم متصل هستند و قوانین خاص باید به زبان اختصاصی آن پلت فرم نوشته شوند. به عنوان مثال پلت فرم TradeStation از زبان برنامه­ نویسی EasyLanguage استفاده می­کند. از طرف دیگر، پلت فرم NinjaTrader از NinjaScript استفاده می­کند. شکل زیر نمونه ­ای از یک استراتژی خودکار را نشان می­دهد که سه معامله را در طی یک معامله آغاز کرده است.

ایجاد “قوانین” معامله

برخی از پلت فرم­ های معاملاتی دارای “ویزاردهای” استراتژی سازی هستند که به کاربران اجازه می­دهد از لیست شاخص­ های فنی معمول در دسترس، مجموعه ­ای از قوانین را که می­توانند به طور خودکار معامله شوند، انتخاب کنند. به عنوان مثال کاربر می­تواند ثابت کند که معامله موقعیت long زمانی انجام می­شود که میانگین متحرک 50 روزه، از میانگین متحرک 200 روزه در نمودار پنج دقیق ه­ای یک ابزار معاملاتی به خصوص بگذرد. هم­چنین کاربران می­توانند نوع سفارش را وارد کنند (به عنوان مثال سفارش بازار یا سفارش محدود) و این­که چه زمانی معامله آغاز خواهد شد (به عنوان مثال، در بسته شدن bar یا باز شدن bar بعدی)، یا از ورودی­ های پیش فرض پلت فرم استفاده کنند.

با این وجود بسیاری از معامله گران، ترجیح می­دهند شاخص­ ها و استراتژی­ های سفارشی خود را برنامه ­ریزی کنند. آن­ها اغلب برای توسعه سیستم با برنامه نویس همکاری نزدیک می­کنند. اگرچه این کار معمولاً به تلاش بیش­تری نسبت به استفاده از ویزارد پلت فرم نیاز دارد، اما انعطاف­ پذیری بسیار بیشتری را امکان­ پذیر می­کند و نتایج می­تواند پاداش آورتر باشد. درست مثل هر چیز دیگری در دنیای معالاتی، متأسفانه هیچ استراتژی سرمایه­ گذاری کاملی وجود ندارد که موفقیت را تضمین کند.

پس از وضع قوانین، رایانه می­تواند بازارها را رصد کند تا بر اساس مشخصات استراتژی معاملاتی فرصت­ های خرید یا فروش را پیدا کند. بسته به قوانین خاص، به محض ورود معامله، هرگونه سفارش protective stop losseها، trailing stopها و اهداف سود به طور خودکار تولید می­شود. در بازارهای پر سرعت، این ثبت سفارش فوری می­تواند به معنای تفاوت بین ضرر اندک و ضرر فاجعه بار در صورت حرکت معامله در برابر معامله گر باشد.

مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار

لیست طولانی از مزایای داشتن نظارت کامپیوتری در بازار برای فرصت­ های معاملاتی و انجام معاملات وجود دارد از جمله:

به حداقل رساندن احساسات

سیستم­ های معاملاتی خودکار احساسات را در کل مراحل معاملات به حداقل می­رسانند. با تحت کنترل نگه داشتن احساسات، معامله گران معمولاً راحت­تر در برنامه می­مانند. از آن­جا که دستورالعمل ­های معاملاتی پس از احراز قوانین معامله به طور خودکار اجرا می­شوند، معامله گران نمی­توانند در مورد معامله تردید یا سوال کنند. علاوه بر کمک به معامله گرانی که می­ترسند “معامله ­ای را شروع کنند”، معامله خودکار می­تواند کسانی را که مستعد فروش بیش از حد هستند را محدود کند- و فروش را در هر فرصت معقول انجام دهد.

backtest

backtest برای تعیین ماندگاری ایده، قوانین معاملات را برای داده­های تاریخی بازار اعمال می­کند. هنگام طراحی سیستم برای معامله خودکار، همه قوانین باید مطلق باشند، و هیچ جای تفسیری ندارند. کامپیوتر نمی­تواند حدس بزند و باید دقیقاً به او گفت که چه کاری باید انجام دهد. معامله گران می­توانند این مجموعه قوانین دقیق را در پیش بگیرند و آن­ها را قبل از این­که در معامله زنده، پول بپردازند، بر روی داده­ های تاریخی آزمایش کنند. بازآزمایی دقیق به معامله­گران اجازه می­دهد تا یک ایده معاملاتی را ارزیابی و تنظیم کنند و انتظارات سیستم را تعیین کنند – یعنی متوسط مبلغی که یک معامله گر می­تواند برای هر واحد ریسک برنده شود (یا از دست بدهد).

حفظ نظم و انضباط

از آن­جا که قوانین معامله وضع شده و اجرای معامله به طور خودکار انجام می­شود، نظم و انضباط حتی در بازارهای بی ثبات نیز حفظ می­شود. نظم و انضباط اغلب به دلیل عوامل عاطفی مانند ترس از نمونه های سیستمهای معاملاتی نمونه های سیستمهای معاملاتی ضرر، یا تمایل به کسب سود کمی بیش­تر از معامله از بین می­رود. معامله خودکار کمک می­کند تا نظم و انضباط حفظ شود زیرا برنامه معامله دقیقاً دنبال خواهد شد. علاوه بر این، ” pilot error” به حداقل می­رسد. به عنوان مثال، اگر سفارش خرید 100 سهم به عنوان دستور فروش، به اشتباه 1000 سهم وارد نشود.

یکی از بزرگ­ترین چالش­ ها در معامله، طرح معاملاتی و معامله طرح است. حتی اگر یک طرح معاملاتی بتواند سودآوری داشته باشد، معامله­ گرانی که این قوانین را نادیده می­گیرند، هرگونه انتظار سیستم را تغییر می­دهند. چیزی به عنوان برنامه معاملاتی وجود ندارد که 100٪ از زمان خود را برنده شود. به هر حال باخت بخشی از بازی است. اما ضرر و زیان می­تواند از نظر روانشناختی آسیب زا باشد، بنابراین معامله­ گری که دو یا سه معامله بازنده پشت سر هم داشته باشد ممکن است تصمیم بگیرد که از معامله بعدی صرف نظر کند. اگر این معامله بعدی برنده بود، معامله­ گر پیش از این هرگونه انتظار سیستم را از بین برده است. سیستم ­های معاملاتی خودکار به معامله ­گران این امکان را می­دهد تا با معامله طرح، سازگاری داشته باشند.

بهبود سرعت ورود سفارش

از آن­جا که رایانه ­ها بلافاصله به تغییر شرایط بازار پاسخ می­دهند، سیستم­ های خودکار به محض تحقق معیارهای معامله قادر به تولید سفارشات هستند. ورود یا خارج شدن از معامله چند ثانیه زودتر می­تواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند. به محض ورود به یک موقعیت، سایر سفارشات به طور خودکار تولید می­شوند، از جمله protective stop losse ها و profit target ها. بازارها می­توانند به سرعت حرکت کنند و رسیدن معاملات به profit target یا عبور از stop losse – قبل از ورود سفارشات، دلسردکننده است. یک سیستم معاملاتی خودکار از وقوع این امر جلوگیری می­کند.

متنوع کردن معامله

سیستم­ های معاملاتی خودکار به کاربر اجازه می­دهد تا همزمان چندین حساب یا استراتژی مختلف را معامله کند. این سیستم پتانسیل ایجاد ریسک بر روی ابزارهای مختلف و ایجاد یک حصار در برابر از دست دادن موقعیت­ ها را دارد. آن­چه انجام آن توسط انسان به طرز باورنکردنی چالش برانگیز است، به طور کارآمد توسط یک کامپیوتر در میلی ثانیه اجرا می­شود. این رایانه قادر به جستجوی فرصت­ های معاملاتی در طیف وسیعی از بازارها، تولید سفارشات و نظارت بر معاملات است.

جنبه مثبت

• معامله احساسی را به حداقل می­رساند
• backtest را امکان­پذیر می­کند
• نظم معامله­ گر را حفظ می­کند
• به چندین حساب اجازه معامله می­دهد

جنبه منفی

• خرابی­ های مکانیکی ممکن است اتفاق بیفتد
• نیاز به نظارت بر عملکرد دارد
• می­تواند عملکرد ضعیفی داشته باشد

اشکال در سیستم ­های معاملاتی خودکار

سیستم­ های معاملاتی خودکار دارای مزایای بسیاری هستند، اما برخی از اشکالات وجود دارد و معامله ­گران واقعی باید از آن آگاه باشند.

خرابی­ های مکانیکی در سیستم ­های معاملاتی خودکار

تئوری موجود در معاملات خودکار ساده به نظر می­رسد: نرم­افزار را تنظیم کنید، قوانین را برنامه­ ریزی کرده و معاملات آن را تماشا کنید. در حقیقت، معامله خودکار یک روش پیچیده معامله است، اما بی عیب نیست. بسته به پلت فرم معاملاتی، یک سفارش معاملاتی می­تواند بر روی یک کامپیوتر قرار بگیرد، نه یک سرور. معنای آن این است که در صورت قطع اتصال اینترنت، ممکن است سفارشی به بازار ارسال نشود. هم­چنین ممکن است بین “معاملات نظری” تولید شده توسط استراتژی و مولفه بستر ورود سفارش که آن­ها را به معاملات واقعی تبدیل می­کند، مغایرت وجود داشته باشد. بیش­تر معامله­ گران هنگام استفاده از سیستم ­های معاملات خودکار باید انتظار منحنی یادگیری را داشته باشند و به طور کلی ایده خوبی است که هنگام تصفیه فرآیند با اندازه­ های کوچک معامله شروع کنید.

نظارت بر سیستم ­های معاملاتی خودکار

اگرچه خیلی خوب است که کامپیوتر را روشن کنید و برای یک روز آن را رها کنید، اما سیستم­های معاملاتی خودکار نیاز به نظارت دارند. این به دلیل احتمال خرابی فناوری، مانند مشکلات اتصال، از دست دادن برق یا خرابی کامپیوتر، و اختلالات سیستم است. ممکن است یک سیستم معاملاتی خودکار ناهنجاری­ هایی را تجربه کند که می­تواند منجر به سفارشات اشتباه، سفارش­ های گمشده یا سفارشات تکراری شود. در صورت نظارت بر سیستم، می­توان این وقایع را به سرعت شناسایی و برطرف کرد.

بهینه ­سازی بیش از حد سیستم ­های معاملاتی خودکار

معامله­ گرانی که از تکنیک­ های backtest استفاده می­کنند، اگرچه مختص سیستم­ های معاملاتی خودکار نیستند، می­توانند سیستم­ هایی ایجاد کنند که روی کاغذ بسیار عالی به نظر برسند و عملکرد فوق­ العاده­ای در یک بازار زنده داشته باشند. بهینه ­سازی بیش از حد به اتصالات بیش از حد منحنی گفته می­شود که یک برنامه معاملاتی غیرقابل اعتماد در معامله زنده تولید می­کند. به عنوان مثال، می­توان یک استراتژی را برای دستیابی به نتایج استثنایی در داده ­های تاریخی که روی آن­ها آزمایش شده، تغییر داد. معامله ­گران گاهی اوقات به اشتباه تصور می­کنند که یک طرح معاملاتی باید نزدیک به 100٪ معاملات سودآوری داشته باشد یا هرگز نباید افت سرمایه را تجربه کنند تا یک برنامه مناسب باشد. به همین ترتیب، می­توان پارامترها را برای ایجاد یک طرح “تقریباً عالی” تنظیم کرد – که به محض استفاده در بازار زنده کاملاً از کار می­افتد.

از کلاهبرداری اجتناب کنید

در حالی که سیستم مورد نظر خود را جستجو می­کنید، به یاد داشته باشید: اگر خیلی درست به نظر می­رسد احتمالاً چنین است. کلاهبرداری­ های زیادی در جریان است. برخی از سیستم­ ها نوید سود بالایی را برای قیمت پایین می­دهند. بنابراین چگونه می­توانید قانونی یا جعلی بودن یک سیستم را تشخیص دهید؟ در این­جا چند نکته اساسی آورده شده است:

1. هر آن­چه را که باید قبل از پرداخت یا قرار دادن هرگونه وجهی برای یک حساب معاملاتی پرداخت کنید، دقیق بررسی کنید و همیشه سوال بپرسید. اگر این کار را نکنید، در آخر ممکن است ضرر کنید.
2. تحقیق خود را انجام دهید و مطمئن شوید که همه چیز را در مورد سیستم مورد نظر می­دانید. و قبل از تعهد حتماً شرایط و ضوابط را بخوانید.
3. آیا توصیفاتی وجود دارد که بتوانید بخوانید؟ سایت­ های شخص ثالث یا حتی سایت­ های نظارتی مالی را برای بازبینی بررسی کنید.
4. آیا سیستم با یک دوره آزمایشی همراه است؟ بسیاری از سایت­ه ای کلاهبرداری به شما امکان استفاده آزمایشی را نمی­دهند.

اتوماسیون مبتنی بر سرور

معامله ­گران این امکان را دارند که سیستم ­های معاملاتی خودکار خود را از طریق یک بستر معاملاتی مبتنی بر سرور اجرا کنند. این پلت فرم­ ها اغلب استراتژی­های معاملاتی را برای فروش ارائه می­دهند، بنابراین معامله­ گران می­توانند سیستم­ های خاص خود یا توانایی میزبانی سیستم­ های موجود را بر روی پلت فرم مبتنی بر سرور طراحی کنند. با پرداخت هزینه، سیستم معاملاتی خودکار می­تواند معاملات را پویش، اجرا و نظارت کند، با این که کلیه سفارشات در سرور قرار دارند. این امر اغلب منجر به ثبت سفارشات سریع­تر و قابل اطمینان­ تر می­شود.

قبل از خودکارسازی

به نظر می­رسد کلمه “خودکارسازی” کار را ساده ­تر می­کند، اما قطعاً چند نکته وجود دارد که باید قبل از شروع استفاده از این سیستم­ ها به خاطر بسپارید.

از خود بپرسید آیا باید از سیستم معاملاتی خودکار استفاده کنید؟ قول­ های به دست آوردن پول قطعاً وجود دارد، اما ممکن است بیش­تر از آن­چه فکر می کنید طول بکشد. آیا وضعیت شما بهتر از معامله دستی است؟ به هر حال، این سیستم­ های معاملاتی می­توانند پیچیده باشند و اگر تجربه­ ای نداشته باشید، ممکن است ضرر کنید.

بدانید که درگیر چه چیزهایی هستید و مطمئن شوید که زیر و بم سیستم را می­فهمید. این بدان معنی است که اهداف و استراتژی­های خود را قبل از اینکه به استراتژی­های معاملاتی پیچیده­تری روی بیاورید، ساده نگه دارید. و به یاد داشته باشید، هیچ رویکردی متناسب با همه وجود ندارد. شما باید استراتژی مورد نظر خود را، جایی که می­خواهید آن را اعمال کنید مشخص کنید و تنظیم کنید که چقدر می­خواهید متناسب با شرایط شخصی خود باشد. البته همه این­ها با اهداف نهایی شما همراه است.

خط سود در سیستم ­های معاملاتی خودکار

اگرچه به دلایل مختلف جذاب است، اما سیستم­ های معاملاتی خودکار را نباید جایگزینی برای معاملات دقیق در نظر گرفت. خرابی­ های فناوری ممکن است اتفاق بیفتد و به همین ترتیب، این سیستم­ ها نیاز به نظارت دارند. پلت فرم ­های مبتنی بر سرور ممکن است برای معامله ­گرانی که مایلند خطرات ناشی از خرابی مکانیکی را به حداقل برسانند، یک راه حل ارائه دهند. به یاد داشته باشید، قبل از تصمیم به استفاده از سیستم­ های معاملاتی خودکار، باید مقداری تجربه و دانش معامله داشته باشید.

این مقاله ترجمه شده توسط تیم آکادمی ایران ام کیو ال می باشد.