انواع میانگینهای حرکت یا MAها

نحوه استفاده از میانگین متحرک برای خرید سهام

اندیکاتور محبوب MA (میانگین متحرک) و انواع آن

تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) در دنیای تجارت و سرمایه گذاری ابزاری نو و جدید نیست . از پرتفو های سنتی ( Portflios ) گرفته تا کریپتوکارنسی هایی مانند بیت کوین ( Bitcoin ) و اتر(Ether ) ، استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال یک هدف ساده دارد : با استفاده از داده های موجود تصمیم آگاهانه تری بگیریم و به نتایج مطلوب تری برسیم . هرچه بازارها رشد میکنند ، پیچیده تر میشوند ؛ در انواع میانگینهای حرکت یا MAها دهه های گذشته صدها نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال مختلف ساخته شده است اما تعداد کمی از آن ها به محبوبیت و میزان استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) رسیده اند .

اگرچه در میانگین های متحرک ، متغیرهای مختلفی وجود دارد اما هدف اصلی آنها ایجاد نظم و ترتیب و وضوح در نمودار معاملات است . برای ساده کردن نمودار ها ابتدا گراف ها را ساده میکنیم تا به راحتی قابل رمزگذاری باشند . از آن­جایی که این میانگین های متحرک مبتنی بر داده های گذشته است ، آن ها به عنوان اندیکاتور های مربوط به گذشته و اندیکاتور های گرایش بعدی درنظر گرفته میشوند . صرف نظر از این مورد ، این میانگین ها هنوزهم قدرت بسیار خوبی برای کاهش اختلال بازار دارند و روند بازار را به خوبی نشان میدهند .

انواع مختلف میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که معامله گران نه تنها در معاملات روزانه و معاملات نوسانی بلکه در مجموعه معاملات طولانی مدت نیز از آن ها استفاده می­کنند . باوجود اینکه انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد اما MAها معمولا به دودسته جداگانه تقسیم میشوند : میانگین متحرک ساده ( SMA) و میانگین متحرک نمایی ( EMA) . باتوجه به وضعیت بازار و نتیجه مطلوب و موردنظر سهامداران ، آنها میتوانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که سود بیشتری را برای آنها تخمین بزند .

میانگین متحرک ساده:

میانگین متحرک ساده اطلاعات را از یک دوره زمانی مشخص میگیرد و باتوجه به اطلاعات دریافتی ، میانگین قیمتی این اوراق قرضه را تخمین میزند . تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین قیمت انواع میانگینهای حرکت یا MAها های گذشته در این است که در میانگین متحرک ساده به محض وارد کردن اطلاعات جدید ، اطلاعات قدیمی پاک می شوند . بنابراین اگر میانگین متحرک ساده ، میانگین داده های مبتنی بر 10روز را محاسبه کند ، کل مجموعه داده ها دائما به روز میشوند تا تنها شامل داده های 10روز گذشته باشند .

توجه داشته باشید که تمامی داده های وارد شده در میانگین متحرک ساده ، بدون توجه به زمان واردشدن آنها به سیستم ، از وزن یکسانی برخوردارند . برخی از معامله گران معتقدند که جدیدترین داده های موجود قابل استناد تر هستند ، این افراد اغلب اظهار میکنند وزن برابری که میانگین متحرک ساده برای تمامی داده ها قائل میشود باعث تجزیه و تحلیل اشتباه در تحلیل تکنیکال نمودارها میگردد . میانگین متحرک نمایی ( EMA ) برای رفع این مشکل ایجادشده است .

میانگین متحرک نمایی یا EMA:

میانگین متحرک نمایی شبیه میانگین متحرک ساده است زیرا هردوی آنها بر اساس نوسانات قیمت های گذشته نمودار تحلیل تکنیکال را ارائه میدهند . بااین حال معادلات میانگین متحرک نمایی کمی پیچیده ترند زیرا وزن و ارزش بیشتری را به تازه ترین قیمت های ورودی اختصاص میدهند . اگرچه هردو میانگین دارای ارزش هستند و کاربرد گسترده ای دارند ، اما میانگین متحرک نمایی در برابر نوسانات ناگهانی قیمت و موقعیت های برگشتی ( ریورسال ) حساس تر است .

از آنجایی که میانگین متحرک نمایی در قیمت و موقعیت های برگشتی ، بهتر و سریع تر از میانگین متحرک ساده عمل میکند سهامدارانی که به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری میکنند ترجیح میدهند از این میانگین استفاده کنند . یک سهامدار یا یک سرمایه گذار باید نوع میانگین متحرک مورد استفاده خود را باتوجه به استراتژی ها و اهداف شخصیش انتخاب و تنظیمات این اندیکاتور را مطابق با آن استراتژی تنظیم کند .

چگونه از میانگین متحرک استفاده کنیم ؟

از آنجایی که میانگین های متحرک به جای قیمت های فعلی از قیمت های گذشته استفاده میکند ، یک دوره تاخیر مشخص دارند . هرچه مجموعه داده ها گسترده تر باشد ، میزان تاخیر بیشتر میشود . برای مثال یک میانگین متحرک که نوسانات 100روز گذشته را تجزیه و تحلیل میکند با میانگین متحرکی که به بررسی نوسانات 10روز گذشته میپردازد ، کندتر عمل میکند ؛ و علت این امر این است که اطلاعات واردشده جدید در یک مجموعه اطلاعاتی تاثیر کمتری بر تغییر کل اطلاعات خواهد داشت .چون دائما میانگین مجموع اعداد محاسبه میشود.

باتوجه به نوع سرمایه گذاری افراد ، هردو میتوانند مفید باشند . افرادی که سرمایه گذاری طولانی مدت دارند با استفاده از مجموعه اطلاعاتی بزرگتر به سود بیشتری خواهند رسید ، زیرا به دلیل وجود یک یا دو نوسان بزرگ تغییرات کمی ایجاد خواهند شد . افرادی که تمایل به سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند به مجموعه داده های کوچکتر اکتفا میکنند زیرا این مجموعه داده ها به افراد اجازه میدهد تا یک تجارت ارتجاعی داشته باشند .

در بازارهای سنتی ، میانگین متحرک های 50 ، 100 و 200 روزه بیشترین استفاده را دارند . میانگین های متحرک 50 و 200 روزه توسط سهام داران پیگیری می شوند و هرگونه برک ( Break ) بالاتر یا پایین تر از این خط ها معمولا به عنوان سیگنال های مهم تجاری تلقی می شوند به خصوص اگر بعد از تغییرات مهم این سیگنال ها به وجود آمده باشند . همین امر در مورد معاملات کریپتوکارنسی نیز صدق می کند اما به دلیل بازارهای بی ثبات 7/24 ، تنظیمات میانگین متحرک و استراتژی معاملاتی افراد ممکن است با توجه به مشخصات سرمایه گذاران متفاوت باشند .

سیگنال های متقاطع ( CrossOver )

طبیعتا یک میانگین متحرک در حال افزایش ، روند صعودی را نشان می دهد و افت یک میانگین متحرک نشان دهنده روند نزولی است . هرچند یک میانگین متحرک به تنهایی قابل اعتماد نیست و اندیکاتوری قوی به شمار نمی رود . بنابراین به طور مداوم از میانگین های متحرک برای مشاهده سیگنال های متقاطع صعودی و نزولی ( کراس اوور ) استفاده می شود .

سیگنال متقاطع زمانی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک متفاوت در نمودار یکدیگر را قطع کنند . یک تقاطع صعودی هنگامی به وجود می آید که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند انواع میانگینهای حرکت یا MAها مدت عبور کند ؛ این تقاطع نشانگر یک روند صعودی است . در مقابل ، یک تقاطع نزولی وقتی به وجود می آید که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر یک میانگین بلند مدت عبور کند که نشان دهنده آغاز یک روند نزولی است .

فاکتورهای دیگری که ارزش توجه دارند

نمونه هایی که ذکر شد باتوجه به روزهای دوره شان بررسی شده اند ، دقت داشته باشید که این مورد برای تجزیه و تحلیل میانگین متحرک مورد نیاز نیست . ممکن است افرادی که مشغول تجارت روزانه هستند علاقمند باشند که بدانند چگونه یک سهام طی دو یا سه ساعت ، و نه دو یا سه ماه ، سیر صعودی طی کرده اند . همه فریم های مختلف زمانی می توانند به معادلات مورد استفاده برای محاسبه میانگین های متحرک متصل شوند و تا زمانی که این بازه های زمانی با استراتژی تجارت سرمایه گذاران مطابقت داشته باشد ، اطلاعات می توانند مفید باشند .

یکی از مهم ترین افت های میانگین متحرک ، زمان تاخیر آن هاست . از آن جایی که اندیکاتور میانگین متحرک ، تحرکات قبلی قیمت ها را در نظر می گیرند سیگنال های آن ها اغلب همراه با تاخیر تغییرات را نشان می دهند . برای مثال ممکن است یک تقاطع صعودی پیشنهاد خرید بدهد اما این احتمال وجود دارد که این سیگنال تنها پس از افزایش قابل توجه قیمت سهام به وجود آمده باشد .

این بدان معنی است که حتی اگر یک روند صعودی ادامه دار باشد ، ممکن است سود بالقوه یک سهام در دوره بین افزایش قیمت و سیگنال متقاطع از بین رفته باشد . یا حتی بدتر اینکه یک تقاطع صعودی کاذب ممکن است سهام دار را به سمت خرید سهام، درست قبل از افت قیمت ها سوق دهد . از این سیگنال های جعلی خرید معمولا به عنوان تله گاوی (Bullish Trap)یاد می شود .

افکار بسته

میانگین های متحرک یکی از قدرتمندترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می روند که بسیار پرکاربرد هستند . توانایی تجزیه و تحلیل روند بازار به صورت داده محور ، بینش خوبی درمورد عملکرد یک بازار ارائه می دهد . البته به خاطر داشته باشید که میانگین های متحرک و سیگنال های متقاطع نباید به تنهایی مورد استفاده قرارگیرند و همیشه برای جلوگیری از به وجود آمدن سیگنال های جعلی ، استفاده از تریکب اندیکاتورهای مختلف تحلیل تکنیکال توصیه می شود .

کانالهای تلگرام ما : T.me/beyondfundamental
T.me/beyondtechnicall

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average از صفر تا ۱۰۰

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج شاخصی برای نمایش میانگین قیمت یک ابزار در یک دوره زمانی خاص است که به صورت یک خط در نمودار نمایش داده می‌شود. خط میانگین متحرک با در نظر گرفتن میانگین قیمت در تعداد معینی از دوره ها (کندل‌ها) ساخته می‌شود. سپس هر میانگین قیمت بر روی نمودار رسم می‌شود. این اندیکاتور به طور پیش‌فرض قیمت بسته شدن هر کندل را در دوره‌ای معین میانگین‌گیری می‌کند اما میتوان این معیار را بطور مثال بر مبنای قیمت باز شدن هر کندل تغییر داد. البته معدل گیری قیمت انواع مختلفی مثل ساده، نمایی و … دارد که در ادامه همراه با آموزش اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average تشریح خواهد شد.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

مووینگ اوریج جزء اندیکاتور‌های تعقیب کننده قیمت است و به این دلیل که در فرمول اکثر اندیکاتور‌ها از آن استفاده شده است به مووینگ اوریج مادر اندیکاتور ها نیز اطلاق می‌شود. برای دسترسی به فرمول‌های اندیکاتور مووینگ اوریج در انواع مختلف ساده و پیچیده نیاز به در نظر گرفتن یک مبنای کلی و ثابت دارید که به عنوان میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت ها شناخته می‌شوند. مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی به ۴ نوع اصلی تقسیم بندی می‌شوند.

از جمله کاربرد های این اندیکاتور می‌توان به حمایت و مقاومت داینامیک یا پویا، گرفتن سیگنال خرید و فروش از کراس و برخورد مووینگ با هم، استفاده از خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها اشاره کرد.

از مووینگ اوریج عموماً برای دو مورد استفاده می‌شود: تعیین شرایط بازار و ورود و خروج از معامله.

میانگین متحرک شاخصی است که میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد.انواع میانگینهای حرکت یا MAها

شناخت کامل اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

بیایید میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای را در نمودار پنج دقیقه‌ای در نظر بگیریم. هر نقطه از میانگین متحرک از میانگین قیمت بسته شدن ۲۰ کندل آخر محاسبه می‌شود. با پیشروی قیمت و تشکیل هر کندل ، میانگین متحرک همواره از اخرین کندل ایجاد شده قیمت را میانگین گیری میکند.

میانگین متحرک ساده در ۲۰ دوره

میانگین متحرک مطلقا ۲۰ دوره نیست، قابل تنظیم است و بنابراین می‌توانید هر دوره‌ای را که می‌خواهید انتخاب کنید. با این حال اصلی ترین دوره‌های میانگین متحرک که توسط بیشتر معامله‌گران استفاده می‌شود دوره‌های ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ کندله هستند.

میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره

میانگین متحرک برای نشان دادن عملکرد قیمت با تفسیر اطلاعات بازار مانند جهت روند، شناسایی احوال بازار را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند.

1. زاویه شیب دار به سمت بالا نشان دهنده یک روند صعودی قوی است.
2. زاویه مسطح و در هم تنیدگی اندیکاتور با قیمت نشان دهنده روند صعودی ضعیف است.
3. مجددا زاویه شیب دار به سمت بالا نشان دهنده یک روند صعودی قوی است.

یک معامله‌گر همچنین می‌تواند با مشاهده اینکه آیا قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک است، از MA برای تشخیص روند قیمت در معاملات خود بهتر تصمیم گیری کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، یعنی قیمت از میانگین اخیر خود بالاتر است و بنابراین دلیل می‌شود که قیمت در حال افزایش است. به طور مشابه، اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، می‌توان آن را به عنوان کاهش قیمت تعبیر کرد.

انواع میانگینهای حرکت یا MAها به طور معمول، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، دلیل آن این است که قیمت در حال افزایش است.

اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، دلیل بر این است که قیمت در حال کاهش است.

توجه داشته باشید که موقعیت قیمت نسبت به اندیکاتور یک وضعیت نسبی است، زیرا هر میانگین متحرک نسبت به دوره‌ای است که شما روند را مشاهده می‌کنید و وضعیت قیمت را نیز باید در سایر دوره ها نظر گرفت. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای معامله شود، ممکن است تشخیص دهید که قیمت در حال حاضر روند صعودی دارد. با این حال، قیمت ممکن است زیر میانگین متحرک دوره ۲۰۰ نیز باشد، به این معنی که قیمت در یک روند نزولی بلند مدت قرار دارد.

1. میانگین متحرک دوره ۲۰ نشان دهنده روند صعودی کوتاه مدت است
2. میانگین متحرک دوره ۲۰۰ نشان می دهد که ما هنوز در یک روند نزولی بلند مدت هستیم

بنابراین یک معامله‌گر می‌تواند از میانگین‌های متحرک برای تعیین روند در انواع میانگینهای حرکت یا MAها بازه‌های کوتاه و بلند مدت استفاده کند.

استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند واضح

با استفاده از چندین میانگین متحرک، یک معامله‌گر می‌تواند یک روند نزولی یا صعودی واضح را تشخیص دهد. زیرا میانگین‌های بنا بر دوره خود‌، با فاصله از قیمت حرکت می‌کنند.

1. میانگین متحرک ۲۰۰ کندله
2. میانگین متحرک ۵۰ کندله
3. میانگین متحرک ۲۰ کندله
4. میانگین متحرک ۱۰ کندله

انتخاب دوره در اندیکاتور میانگین متحرک

با وجود دوره‌های رایج‌تر (۱۰-۲۰-۵۰-۲۰۰) هیچ قانون خاصی برای انتخاب تعداد کندلهایی که یک معامله‌گر باید هنگام استفاده از شاخص میانگین متحرک اعمال کند وجود ندارد و انتخاب صرفاً به شخص بستگی دارد. هرچه دوره میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد، MA به قیمت نزدیکتر بوده و سریع‌تر تغییر می‌کند، اما سیگنال‌های قابل اعتماد کمتری نسبت به میانگین متحرک دوره طولانی‌تر ارائه می‌کند. به طور مشابه، میانگین متحرک دوره طولانی‌تر سیگنال‌های قابل اعتمادتری ارائه می‌کند، اما نسبت به تغییرات قیمت بسیار کندتر واکنش نشان می‌دهد.

هرچه دوره میانگین متحرک کوتاهتر باشد، سریعتر تغییر می‌کند، اما سیگنال‌های قابل اعتماد کمتری ارائه می‌دهد.
هرچه این دوره طولانی‌تر باشد، سیگنال قابل اطمینان‌تر است، اما قیمت‌ها بسیار کندتر تغییر می‌کنند.

به عنوان مثال، میانگین متحرک ۱۰ دوره، ۱۰ کندل گذشته را در نظر می‌گیرد، بنابراین به سرعت به تغییر جهت قیمت واکنش نشان می‌دهد. نکته منفی این است که معامله‌گر ممکن است اغلب سیگنال‌های نادرستی در تغییر روند دریافت کند، زیرا ممکن است جهش‌های کوتاه‌مدت در قیمت رخ دهد.

از طرف دیگر، میانگین متحرک ۲۰۰ دوره بیشتر طول می کشد تا واکنش نشام دهد اما در عوض سیگنال‌های نادرست کمتری تولید می‌کند. نکته منفی این است که چون واکنش کندتر است، سیگنال‌هایی که تولید می‌شوند بسیار کمتر هستند.

در نمودار زیر می‌توانیم ببینیم که چگونه میانگین متحرک ۱۰ دوره (بنفش) با تغییر قیمت بسیار سریع‌تر تغییر جهت می‌دهد، در حالی که میانگین متحرک ۲۰۰ دوره (قرمز) اینطور نیست.

1. میانگین متحرک ۲۰۰ دوره هنوز حرکت جدید را ثبت نکرده است
2. میانگین متحرک ۱۰ دوره در یک روند نزولی قرار دارد

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

چهار نوع میانگین متحرک وجود دارد:

تفاوت اساسی بین این نوع میانگین های متحرک در نحوه محاسبه آنها است. به همین دلیل، آنها در نمودار قیمت متفاوت ظاهر می شوند. اندیکاتور میانگین متحرک ساده از هر دوره با وزن و معیاری برابر در محاسبات خود استفاده می‌کند. میانگین های وزنی نمایی، خطی و صاف بر وضعیت آخرین کندل ها در محاسبات تاکید دارند.

انواع میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای را در نمودار زیر مشاهده می‌کنید.

1. میانگین متحرک وزنی خطی
2. میانگین متحرک نمایی
3. میانگین متحرک ساده
4. میانگین متحرک هموار

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

شاخص‌های اندیکاتور میانگین متحرک همچنین می توانند به عنوان پشتیبان یا مقاومت برای نقاط ورود یا خروج احتمالی در بازارها استفاده شوند. این در واقع به این معنی است که وقتی قیمت با مووینگ اوریج در نمودار قیمت تماس پیدا می‌کند، معامله گرانی که نمودارها را تماشا می کنند، سفارش خرید یا فروش را در بازار قرار می‌دهند. این اساساً مانند یک خط حمایت یا مقاومت افقی عمل می کند.

هنگامی که قیمت با میانگین متحرک در نمودار تماس پیدا می کند، اگر پایین تر باشد، میانگین متحرک می تواند به عنوان مقاومت و اگر بالاتر باشد، می تواند به عنوان حمایت عمل کند.

اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، میانگین متحرک به عنوان مقاومت عمل می‌کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

میانگین های متحرک حمایت و مقاومت پویا هستند زیرا با حرکت قیمت تغییر می‌کنند.

1. میانگین متحرک ساده
2. عمل قیمت از میانگین متحرک به عنوان مقاومت استفاده می کند

کراس اورهای مووینگ اوریج MA

تقاطع میانگین متحرک را می‌توان برای تعیین زمان تغییر جهت یک روند استفاده کرد. این مفهوم از دو میانگین متحرک در دوره‌های مختلف برای نشان دادن روند کوتاه مدت و بلندمدت قیمت استفاده می‌کند. زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت با یکدیگر تلاقی می‌کنند، این می‌تواند نشان دهد که روند در آستانه تغییر جهت است. در صورت مشاهده، معامله گران می‌توانند از این خصیصه برای زمان مناسب ورود و خروج از بازار استفاده کنند.

زمانی که MA کوتاه مدت MA با دوره‌ای بلند مدت‌تر را به سمت پایین قطع کند، می تواند نشان دهنده تغییر جهت روند به سمت صعودی باشد و بالعکس.

1. میانگین متحرک کند
2. میانگین متحرک سریع
3. میانگین متحرک سریع از میانگین متحرک کند عبور می کند

معرفی یک استراتژی با اندیکاتور مووینگ اوریج MA

همانطور که بیان کردیم مووینگ اوریج ها در تعیین جهت روند بازار به ما کمک می‌کنند، بنابراین از آنها برای استراتژی‌هایی در جهت روند استفاده می‌کنیم.

بالاتر به انواع میانگینهای حرکت یا MAها موضوع نقش MA به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک برای قیمت اشاره کردیم، بنابراین با رعایت قانون معامله در جهت روند از تماس مووینگ اوریج‌هایی از نوع نمایی در دوره زمانی ۵۰،۲۰ و ۲۰۰ با قیمت به عنوان نقطه ورود استفاده می‌کنیم، منتهی با رعایت شروط زیر:

1. بازار دارای روند باشد
2. وجود ترتیب یا توالی قله ها و دره ها
3. توالی یا ترتیب EMA ها
4. تماس قیمت با اندیکاتور و وجود کندل پترن بازگشتی قیمت

توالی قله ها و دره ها در یک روند نزولی – توالی MAها – تماس اندیکاتور با قیمت و تشکیل یک الگوی کندلی انگالفینگ برای معکوس شدن قیمت از اخرین اصلاح و در نهایت ادامه روند و کسب سود

تعیین حد و سود ضرر در میانگین متحرک

در صورتی که معامله در جهت مثبت پوزیشن حرکت کرد:

• حد سود اول به اندازه دوبرابر حدضرر.
• قیمت به نصف حدسود اول رسید ریسک‌فری کنید.
• حد سود دوم سه برابر حدضرر و در حدسود اول نصف سود را سیو کنید.

اما روی دوم سکه

درصورت حرکت قیمت خلاف پوزیشن مورد نظر حد ضرر را با کمی فاصله پشت MAهای ۲۰ و ۵۰ قرار دهید.

جمع بندی

• میانگین متحرک میانگین قیمت یک جفت ارز است که از قیمت بسته شدن مقدار مشخصی از دوره‌ها محاسبه می‌شود.
• برای تعیین روند می‌توان از نشانگر میانگین متحرک استفاده کرد.
• چهار نوع اصلی میانگین متحرک وجود دارد: ساده، نمایی، وزنی خطی و هموار.
• بین قابلیت اطمینان یک میانگین متحرک و سرعت واکنش آن نسبت به تغییر روند، تعادل وجود دارد.
• شاخص‌های میانگین متحرک را می‌توان به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کرد.
• برای تعیین تغییر روند می‌توان از کراس اوورهای میانگین متحرک استفاده کرد.

جهت آشنایی و معرفی سایر فرمول های مربوط به مووینگ اوریج در انواع مختلف فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید.

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک
• انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک
• گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک
• ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک
• مزایای اندیکاتور میانگین متحرک
• معایب اندیکاتور میانگین متحرک
• چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک

سؤالی که ذهن بسیاری از کاربران فعال در حوزه بورس را درگیر خود کرده است، مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک بوده و همچنین سؤالاتی در خصوص کارکرد آن را دارند. اگر شما یکی از این کاربران هستید، نگران نباشید. در این مقاله شما را با مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری بوده که از کاربرد فراوانی برخوردار است، شما با استفاده از این ابزار می‌توانید روندهای کلی و طولانی مدت را در مدت زمانی کم و به سرعت مشخص کنید. لازم به ذکر است که اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مفیدترین و پرکاربردترین نوع اندیکاتورها در عملیات تحلیل تکنیکال می‌باشد. همچنین این اندیکاتور موجب حذف شدن تأثیری که تغییر قیمت در کوتاه مدت می‌گذارد، شده و همچنین موجب ساده سازی تاریخچه قیمت نسبت به آن می‌شود.

علاوه بر موارد ذکر شده اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند نسبت به قیمت میانگین در دوره‌ای خاص و به فرم و شکل یک خط، یک دید کلی را ارائه نماید. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دوره‌های ثباتی که در بازار بورس وجود دارد یا به عبارتی دوره‌هایی که تغییر قیمت کمی رخ می‌دهد و همچنین مسیر روندها را شناسایی و مشخص می‌کند.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان به مشخص نمودن سطح مقاومت یا حمایت اشاره کرد. همچنین می‌تواند نحوه استراتژی خروج و یا ورود را در کنار دیگر اندیکاتورها مشخص نماید. باید بدانید که اندیکاتورهای میانگین متحرک دارای انواع مختلفی بوده که از میان کلیه آن‌ها، میانگین متحرک نوع نمایی یا میانگین متحرک اکسپوننشیال و میانگین متحرک ساده پر کاربردتر می‌باشند. از آن جایی که برای مشخص نمودن میانگین متحرک، تنها باید نوع میانگین متحرک را به صورت دلخواه انتخاب کرده و سپس بازه زمانی مورد نظر را تعریف کنید، بنابراین کار ساده‌ای می‌باشد. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای سیگنال‌های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت در عملیات تحلیل تکنیکال بورس مورد استفاده قرار گیرد. چرا که این کار را بر اساس تعداد روزهایی انجام می‌دهد که توانایی نشان دادن آن‌ها را دارد.

انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک

میانگین متحرک را می‌توان به وسیله روش‌های متفاوت و مختلفی محاسبه نمود. برای نمونه، کاری که یک میانگین متحرک ساده پنج روزه، می‌تواند انجام می‌دهد به این صورت است که آخرین قیمت‌های نهایی 5 روز اخیر را با یکدیگر جمع زده و سپس آن‌ها را بر پنج تقسیم می‌کند، بنابراین از طریق این کار می‌تواند برای هر یک روز، میانگینی جدید را به دست بیاورد. باید بدانید که در این حالت هر میانگین به میانگین بعدی متصل شده و در نتیجه موجب ایجاد یک نمودار در بازار بورس می‌شود.

میانگین متحرک دارای نوع دیگری نیز می‌باشد که از محبوبیت خوبی برخوردار بوده و آن را میانگین متحرک اکسپوننشیال یا نمایی می‌نامند. باید بدانید که محاسبه این نوع از میانگین متحرک، پیچیده می‌باشد، چرا که این میانگین متحرک، وزن قیمت‌های نهایی را نیز محاسبه می‌کند. برای نمونه اگر یک نمودار پنجاه روزه از هر دو نوع میانگین متحرک ساده و نمایی را در کنار یکدیگر رسم کنیم، به راحتی متوجه می‌شوید که نمودار نمایی به دلیل این که وزن را نیز در محاسبات خود لحاظ کرده، انواع میانگینهای حرکت یا MAها نسبت به تغییرات قیمت در بازار بورس، واکنشی سریع‌تر از خود نشان می‌دهد.

گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

اگر می‌خواهید بدانید که بازه زمانی در اندیکاتورهای میانگین متحرک به چه معناست و معامله‌گرها در بازار بورس چگونه از آن استفاده می‌کنند، با ما همراه باشید. باید بدانید که معامله‌گران در بازار بورس از بازه‌ زمانی به صورت زیر استفاده می‌کنند:

• برای مشخص نمودن روندهایی که کوتاه مدت می‌باشند، از بازه پنج روز، ده روز و بیست روز استفاده می‌کنند.
• برای مشخص کردن مسیرهایی که میان مدت می‌باشند، از بازه سی روز، پنجاه روز تا صد روز استفاده می‌کنند.
• برای مشخص نمودن مسیرهایی که دارای روندهای طولانی مدت می‌باشند، از بازه دویست روز، دویست و پنجاه روز و یا در حالت کلی از بازه‌های بیش‌تر از صد روز استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که خط گاو_خرس به بازه زمانی 200 و 350 روز می‌گویند و معامله‌گرها از این مدل برای مشخص نمودن روندهای گاوی یا خرسی استفاده می‌کنند.

همانطور که متوجه شدید، اندیکاتور میانگین متحرک قابلیت این موضوع را دارد که بسته به نیازها و استراتژی خود، بازه زمانی را تغییر داده و می‌تواند قابل تغییر نیز باشد.

ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

از آن جایی که میانگین متحرک را می‌توان چه به تنهایی و چه همراه با اندیکاتورهای دیگری که وجود دارند استفاده کنید، در تحلیل تکنیکال ابزار بسیار مفیدی است. همچنین شما می‌توانید برای مشخص نمودن حرکت روند در بازار بورس و نیز تأیید نمودن آن، تعدادی میانگین متحرک را در بازه‌های زمانی متفاوت رسم کنید.

برخی از معامله‌گرها جهت تحلیل روند، از 3 اندیکاتور میانگین متحرک با بازه زمانی مختلف کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت استفاده می‌کنند. همچنین معامله‌گران بازار بورس می‌توانند علاوه بر بازه‌های زمانی روزانه‌ای که ذکر کردیم، از میانگین متحرک در بازه زمانی ساعتی نیز استفاده نمایند. باید بدانید که بازه زمانی اندیکاتور میانگین متحرک به نکاتی از قبیل استراتژی و اولویت معامله مورد نظر شما در تحلیل تکنیکال بورس، وابسته می‌باشد. از آن جایی که برخی انواع میانگینهای حرکت یا MAها از بازه‌های زمانی از مقبولیت بیش‌تری برخوردار هستند، هیچ گونه بازه زمانی “درستی” در اندیکاتور موجود نمی‌باشد. همچنین گاهی معامله‌گرهای بورس در لحظه تعریف نمودن پارامترهای میانگین متحرک از دنباله اعداد فیبوناچی در بازه‌های زمانی بهره می‌گیرند.

سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک از آن جهت کمک کننده است که به وسیله آن می‌توان انواع مختلف سیگنال‌های موجود در بازار بورس را شناسایی و پیدا کرد که انواع سیگنال‌ها را در ادامه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

سیگنال روند

سیگنال روند از متداول‌ترین و رایج‌ترین انواع سیگنال‌های موجود می‌باشد. باید بدانید که میانگین متحرکی که رو به افزایش است، افزایش قیمت را نشان داده و میانگین متحرکی که رو به کاهش است، کاهش قیمت کل را نشان می‌دهد. هنگامی که شما قصد پیدا کردن روندی طولانی مدت را دارید، باید از بازه زمانی طولانی برای نمونه از بازه زمانی دویست روز استفاده کنید. حال اگر در میانگین متحرک روندی افزایشی مشخص باشد، شما توانسته‌اید در بازار بورس یک روند رو به افزایش را با موفقیت پیدا کنید.

پیدا کردن برخوردها

تشخیص و شناسایی سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کار ساده‌ای بوده و به سهولت انجام می‌شود. برای این کار شما می‌توانید از 2 نوع اندیکاتور میانگین متحرک در فرصت‌های معامله جهت شناسایی برخوردها استفاده کنید. در واقع معامله‌گرهای بازار بورس جهت انجام این کار از ترکیب کردن میانگین متحرک کوتاه مدت با میانگین متحرک میان مدت و یا بلند مدت استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که اگر از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای شناسایی نقطه برخورد استفاده شود، به آن نقطه برخورد قیمت نیز می‌گویند.

باید بدانید که در حالت کلی سیگنال‌های برخورد دارای قانون کلی زیر می‌باشند:

• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع گاوی بوده و آن را برخورد طلایی می‌نامند.
• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت پایینی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع خرسی بوده و آن را برخورد مرگ می‌نامند.

در نمودار زیر میانگین متحرک بیست روزه و همچنین میانگین متحرک پنجاه روزه رسم شده است. به این نمودار نگاه کنید.

در قسمت بالا و سمت چپ نمودار، در مسیری رو به پایین خط میانگین بیست روزه، به قسمت زیر خط میانگین پنجاه روزه برخورد کرده است. در واقع این نقطه در تحلیل تکنیکال بورس، نشان دهنده حرکت خرسی و یا کاهشی می‌باشد. اما در قسمت پایین و سمت راست نمودار، درست در جایی که نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت حرکت کرده، یک برخورد طلایی اتفاق افتاده که نشان دهنده حرکت گاوی و یا افزایشی می‌باشد.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دارای اشکالاتی نیز می‌باشد و این اشکالات زمانی رخ می‌دهند که یک روند طولانی مدت ثابت شناسایی نشده و در نتیجه سیگنال‌های برخورد به علت کمبودی که در میانگین‌های متحرک وجود دارد، ناکافی باشند. شما باید در بازارهایی که نوسان بسیاری دارند، دقت بیش‌تری نسبت به این موضوع داشته باشید، زیرا امکان دارد در لحظه‌ای که انواع میانگینهای حرکت یا MAها از سیگنال‌های برخورد استفاده می‌کنید، با تغییری ناگهانی در روند حرکت قیمت‌ها در بورس رو به رو شوید.

این موضوع از آن جهت که معامله‌گرهای کوتاه مدت به نسبت معامله‌گرهای طولانی مدت، با نوسانات بازار برخورد بیش‌تری دارند، برای آن‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌باشد.

سطوح حمایت و مقاومت

جالب است بدانید که از اندیکاتورهای میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال متحرک، برای پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت در قیمت یک سهام مشخص نیز استفاده می‌کنند. برای این منظور باید به دنبال نقطه‌ای که موجب می‌شود تا قیمت کنونی با خط برخورد کند، باشیم. معامله‌گرهای بازار بورس، سیگنال‌ها را جهت شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، این گونه می‌خوانند:

• زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از بالا شود، سیگنال در واقع سطح حمایت را نشان داده و این به معنای این است که قیمت بالا می‌رود و در این حالت میانگین متحرک گاوی تحت عنوان حمایتگر عمل خواهد کرد.
• زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از پایین شود، سیگنال در واقع سطح مقاومت را نشان می‌دهد و این به معنای این است که قیمت پایین می‌رود و در این حالت میانگین متحرک خرسی نقش مقاومت را در بازار بورس ایفا خواهد کرد.

نمودار شکل زیر نشان دهنده سطوح مقاومت و حمایت براساس اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد.

همانطور که در شکل می‌بینید، میانگین متحرک در قسمتی که طول روند رو به بالاست، نقش سطح حمایت از قیمت را دارد. همچنین در لحظه‌ای که قیمت، نمودار را از قسمت بالا قطع می‌کند، در واقع حرکت قیمت رو به بالا را نشان می‌دهد که آن را با فلش‌های سبز رنگ نشان داده‌ایم. این در حالی است که یک سطح مقاومت، به وسیله خط میانگین متحرک مشخص شده و با فلش قرمز نشان داده شده است. همچنین هنگامی که قیمت از قسمت پایینی با نمودار برخورد می‌کند، سیگنال به معنای حرکت قیمت رو به پایین می‌باشد.

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک

در استراتژی معامله، اندیکاتور میانگین متحرک دارای مزایایی می‌باشد که بیان آن‌ها خالی از لطف نیست:

• میانگین متحرک اندیکاتور ساده برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• از میانگین متحرک اندیکاتور کاربردی، در جهت شناسایی سریع و مشخص نمودن روند کل طولانی مدت استفاده می‌کنند.
• اگر میانگین متحرک با دیگر اندیکاتورهای ترکیب شود، تبدیل به یک ابزار قدرتمند خواهد شد.

لازم به ذکر است که از میانگین متحرک نیز می‌توان به تنهایی استفاده کرد، اما از آن جایی که دارای معایبی نیز می‌باشد، در بازار بورس توصیه می‌شود آن را با دیگر اندیکاتورها ترکیب نمایید.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک نیز دارای معایبی می‌باشد که در ادامه به آن پرداخته‌ایم:

• از آن جایی که میانگین متحرک را بر اساس تغییرات قیمت قبل محاسبه می‌کنند، بنابراین از اطلاعاتی که بر نحوه عملکرد سهم مورد نظر در آینده تأثیرگذار می‌باشد استفاده نمی‌کنند.
• احتمال دارد که اندیکاتور میانگین متحرک نتواند دوره تغییرات سریعی که در قیمت رخ داده و توانایی تغییر مسیر حرکت سهم را نیز دارد را به درستی نشان دهد.
• یک میانگین متحرک به دلیل بازه‌های زمانی پرکاربردی که وجود دارد، نمی‌تواند برای سهم‌های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین بایستی مناسب‌ترین بازه زمانی را برای سهم‌های متفاوت در نظر بگیریم. باید بدانید که سهم‌های متفاوت دارای واکنش و رفتاری متفاوت نسبت به تغییر موقعیت بازار دارند و دارای نوسانات متفاوتی نیز می‌باشند، بنابراین احتمال این موضوع وجود دارد که برای هر سهم، نیازمند یک اندیکاتور میانگین متحرک متفاوتی باشیم.

چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بورس

هنگامی که از اندیکاتورهای متفاوتی برای ساختن استراتژی معامله خود استفاده می‌کنید، باید اطمینان حاصل نمایید که این اندیکاتورها قدرت شناسایی فاکتورهای متفاوتی از قبیل تکانه، روند، نوسان و غیره را دارند. در این حالت میانگین متحرک تحت عنوان اندیکاتور روند، توانایی شناسایی و مشخص نمودن سیگنال‌های نوسان قیمت و تکانه را با استفاده از دیگر اندیکاتورها را دارد.

اندیکاتورهای تکانه همانند میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی انواعی از اندیکاتورهایی می‌باشند که همراه میانگین متحرک ترکیب شده تا بتوانند تغییرات قیمت را شناسایی و پیدا کنند. همچنین ترکیب اندیکاتور اسیلاتور همانند اندیکاتور استوکاستیک با میانگین متحرک در جهت شناسایی افت قیمت‌های کوچک می‌تواند نقش کمک کننده را ایفا نماید. به علاوه، کامل نمودن میانگین متحرک توسط اندیکاتورهای ولاتیلیتی همانند اندیکاتور باند بولینگر، توانایی این را دارد که در هنگام معامله همراه با استراتژی برخورد مفید واقع شود. چرا که باندها، بازه‌های معاملاتی پرایس اکشن را مشخص و تعریف می‌کنند. همچنین هنگامی که معامله‌گر سعی در شناسایی نقطه ورود را می‌کند، میانگین متحرک توانایی ترکیب شدن با اندیکاتور برد واقعی میانگین و نیز دیگر اندیکاتورها را دارد.

دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

جمع بندی

به صورت خلاصه می‌توان گفت که میانگین متحرک اندیکاتور قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بورس بوده که داده‌های قیمت را ساده سازی نموده و همچنین با ساختن نموداری، درک مسیر روند قیمت را راحت‌تر می‌کند. اما میانگین متحرک نمایی و یا اکسپوننشیال نسبت به میانگین متحرک ساده، به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهند.

این موضوع هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند موجب ایجاد سیگنال‌های اشتباه شود. برای نمونه میانگین‌های متحرکی که بازه زمانی کوتاه بیست روزه دارند، نسبت به بازه زمانی طولانی‌تر دویست روزه به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهند. باید بدانید که به منظور ورود و خروج در بازار، برخورد نمودارهای میانگین متحرک می‌تواند استراتژی محبوب و مفیدی باشد.

همانطور که گفته شد میانگین متحرک توانایی نشان دادن مناطق با احتمال حمایت و یا مقاومت را دارد، این در حالی است که پیش بینی وضعیت را نیز ممکن است انجام دهد. میانگین متحرک همواره بر اساس داده‌های قبلی بوده و تنها قیمت میانگین را در بازه زمانی معینی تعیین می‌نماید.

نحوه استفاده از میانگین متحرک برای خرید سهام

نحوه استفاده از میانگین متحرک برای خرید سهام

میانگین متحرک (MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال ساده است که با ایجاد یک قیمت متوسط ​​به طور مداوم و به روز ، داده های قیمت را هموار می کند. میانگین در مدت زمانی خاص مانند ۱۰ روز ، ۲۰ دقیقه ، ۳۰ هفته یا هر دوره زمانی انتخاب می شود. مزایایی فراوان در استفاده از میانگین متحرک در تجارت شما وجود دارد. استراتژی های میانگین متحرک هم برای سرمایه گذاران بلند مدت و هم برای معامله گران کوتاه مدت بسیار محبوب هستند و می توانند متناسب با هر بازه زمانی باشند

پیشگویی های کلیدی

• میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی پرکاربرد است که با فیلتر کردن نویزهای بازار از نوسانات تصادفی کوتاه مدت قیمت ، روند قیمت را هموار می کند.
• میانگین های متحرک می توانند به چندین روش مختلف ساخته شوند و تعداد روزهای مختلفی را برای فاصله متوسط ​​به کار گیرند.
• متداول ترین کاربردهای MA برای شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است.
• هنگامی که قیمت دارایی از میانگین های در حال حرکت آنها عبور می کند ، ممکن است سیگنال معاملاتی برای معامله گران فنی ایجاد کند.
• در حالی که میانگین های متحرک به خودی خود به اندازه کافی مفید هستند ، آنها پایه و اساس سایر شاخص های فنی مانند واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD) را تشکیل می دهند.

چرا از میانگین متحرک استفاده می کنیم؟

یک MA به کاهش مقدار نویز در نمودار قیمت کمک می کند. به جهت میانگین متحرک نگاه کنید تا یک ایده اصلی در مورد اینکه کدام یک از قیمت ها در حال حرکت است ، بدست آورید. در صورت افزایش قیمت ، قیمت به طور کلی بالا می رود یا اگر زاویه به سمت پایین باشد ، قیمت به طور کلی در حال پایین آمدن است.

یک MA می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در روند صعودی ، میانگین متحرک ۵۰ روزه ، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به عنوان سطح حمایت عمل کنند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. این امر به این دلیل است که متوسط ​​مانند کف (حمایتی) عمل می کند . در روند نزولی ، یک میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند سقف ، قیمت به سطح می رسد و دوباره شروع به کاهش می کند.

قیمت همیشه از این طریق به میانگین متحرک ‘احترام’ نمی گذارد. قیمت ممکن است قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک راهنمای کلی ، اگر قیمت بالاتر از یک MA باشد ، روند صعودی در حال افزایش است. اگر قیمت زیر میانگین متحرک باشد ، روند نزولی است. با این حال ، میانگین متحرک می تواند طول های مختلفی داشته باشد ، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیری در بازه زمانی خاص، نشان دهنده روند نزولی است.

انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. MA پنج روزه (SMA) قیمت پنج روز اخیر را محاسبه و آن را به پنج تقسیم می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند. هر میانگین به حالت بعدی متصل است و خط جریان یکتایی ایجاد می کند.

میانگین محبوب دیگر در حال حرکت ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. این محاسبه پیچیده تر است ، زیرا وزن بیشتری را نسبت به قیمت های اخیر اعمال می کند. اگر SMA 50 روزه و EMA 50 روزه را در همان نمودار ترسیم کنید ، متوجه می شوید که EMA با توجه به وزن اضافی در داده های قیمت اخیر ، سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

نمودار نرم افزار و سیستم عامل های معاملاتی محاسبات را انجام می دهند ، بنابراین هیچ ریاضی دستی برای استفاده از یک MA لازم نیست.

یک نوع MA بهتر از دیگری نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بورس یا بازار مالی بهتر کار کند و در مواقع دیگر ، SMA ممکن است بهتر عمل کند. چهارچوب زمانی که برای یک MA انتخاب شده باشد ، همچنین نقش مهمی در اثربخشی آن (صرف نظر از نوع) دارد.

طول میانگین متحرک

طول متوسط ​​متحرک مشترک ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ است. این طول بسته به افق زمانی معامله گر ، می تواند در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره) اعمال شود.

چهارچوب زمانی یا طولی که برای یک MA انتخاب کرده اید ، همچنین ‘دوره بازگشت به عقب’ نیز گفته می شود و می تواند در تأثیرگذاری آن نقش بزرگی داشته باشد.

یک MA با یک بازه زمانی کوتاه نسبت به MA با یک دوره برگشت طولانی بسیار سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. در شکل زیر ، میانگین حرکت ۲۰ روزه نزدیکتر از قیمت میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ، قیمت واقعی را ردیابی می کند.

۲۰ روز ممکن است برای یک معامله گر کوتاه مدت از سود تحلیلی برخوردار باشد زیرا قیمت را از نزدیک دنبال می کند و بنابراین ‘تاخیر’ کمتری نسبت به MA بلند مدت ایجاد می کند. MA 100 روزه ممکن است برای یک معامله گر بلند مدت سود بیشتری داشته باشد.

تاخیر، زمانی است که طول میکشد تا یک MA برای نشان دادن یک وارونگی احتمالی به شما خبر بدهد. به یاد بیاورید که ، به عنوان یک راهنمای کلی ، وقتی قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک است ، این روند در نظر گرفته می شود. بنابراین وقتی قیمت پایین تر از MA قرار می گیرد ، براساس آن MA معکوس می شود. میانگین متحرک ۲۰ روزه ، سیگنالهای ‘واژگونی’ بیشتری را نسبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه فراهم می کند.

یک میانگین متحرک می تواند به هر طول باشد: ۱۵ ، ۲۸ ، ۸۹ و غیره. تنظیم MA برای ایجاد سیگنال های دقیق تر در داده های تاریخی ممکن است به ایجاد سیگنال های آینده بهتر کمک کند.

استراتژی های معاملاتی — کراس اوور

کراس اوور یکی از اصلی ترین استراتژی های MA است. نوع اول یک متقاطع قیمت است ، یعنی زمانی که قیمت از بالاتر یا پایین تر از MA عبور می کند، سیگنال تغییر احتمالی روند را نشان میدهد.

استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک در نمودار است: یکی طولانی تر و دیگری کوتاه تر. وقتی MA کوتاه مدت از بالای MA بلند مدت عبور کند ، این یک سیگنال خرید است ، زیرا این امر نشان می دهد روند در حال افزایش است. این به ‘صلیب طلایی‘ معروف است.

در همین حال ، هنگامی که MA کوتاه مدت از MA طولانی مدت از بالا به پایین عبور می کند ، یک سیگنال فروش است ، زیرا نشان می دهد روند نزولی دارد. این استراتژی به ‘صلیب مرده / مرگ’ معروف است.

معایب MA

میانگین های متحرک بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شوند و هیچ چیز در مورد محاسبه از نظر ماهیت قابل پیش بینی نیست. بنابراین ، نتایج با استفاده از میانگین های متحرک می تواند تصادفی باشد. گاهی اوقات ، بازار به حمایت و مقاومت از سیگنالهای تجاری MA احترام می گذارد و در بعضی مواقع ،به این شاخص ها توجهی نمیکنند.

یکی از مشکلات اساسی این است که ، قیمت ممکن است به جلو و عقب برگردد و وارونگی چندین روند یا سیگنالهای تجاری ایجاد کند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، بهتر است از شاخص دیگری استفاده کنید تا به روشن شدن روند کمک کنید. همین اتفاق می تواند در مورد کراس اوور رخ دهد که MA برای مدت زمانی ‘درهم می شوند’ و باعث می شوند چندین تجارت از دست داده شود.

MA ها در شرایط اوج مارکت روند کار بسیار خوبی دارند. تنظیم کادر زمانی می تواند این مشکل را به طور موقت برطرف کند ، اگرچه در بعضی مقاطع ، این مسائل بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی انتخاب شده برای میانگین (های) متحرک ، به احتمال زیاد رخ می دهند.

کلام آخر

یک میانگین متحرک داده های قیمت را با هموار کردن آن و ایجاد یک خط جریان ساده ، ساده می کند. این باعث می شود دیدن روند راحت تر شود. میانگین های متحرک نمایی نسبت به میانگین های متحرک ساده سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند. در برخی موارد ، این ممکن است خوب باشد ، و در برخی دیگر ، ممکن است باعث ایجاد علائم کاذب شود. میانگین های متحرک با دوره بازگشت کوتاه تر (به عنوان مثال ۲۰ روز) نیز سریعتر از تغییرات میانگین نسبت به میانگین با دوره برگشت طولانی تر (۲۰۰ روز) پاسخ می دهند.

حرکت متقاطع متوسط ​​یک استراتژی رایج برای ورود و خروج است. MA همچنین می تواند مناطقی از حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کند.متحرک همیشه بر اساس داده های تاریخی استوار است و به طور متوسط ​​قیمت متوسط ​​را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

چگونه برای خرید سهام از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

میانگین متحرک (MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ساده است که با ایجاد قیمت متوسط به روز شده ، داده های قیمت را یکدست می کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می شود ، مانند ۱۰ روز ، ۲۰ دقیقه ، ۳۰ هفته یا هر بازه زمانی که معامله گر انتخاب می کند. استفاده از MA در معاملات شما مزایایی دارد و همچنین گزینه هایی برای استفاده از نوع MA وجود دارد. استراتژی های MA بسیار محبوب هستند و می توانند متناسب با هر بازه زمانی ، مناسب سرمایه گذاران بلند مدت و معامله گران کوتاه مدت باشند.

نکات کلیدی میانگین متحرک

• میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی بسیار مورد استفاده است که با فیلتر کردن نوسانات کوتاه مدت تصادفی ، روند قیمت ها را هموار می کند.
• MA را می توان به روش های مختلف ایجاد کرد و تعداد روزهای متفاوتی را برای فاصله میانگین به کار برد.
• متداول ترین کاربردهای MA شناسایی جهت روند و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است.
• هنگامی که قیمت دارایی ها از MA آنها عبور می کند ، ممکن است یک علامت تجاری برای معامله گران فنی ایجاد کند.

در حالی که Moving Average به تنهایی به اندازه کافی مفید هستند ، آنها همچنین پایه ای برای سایر شاخص های فنی مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) می باشند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

جهت حرکت MA را بررسی کنید تا ایده اولیه ای را در مورد این که قیمت در چه مسیری در حال حرکت است ، بدست آورید. اگر جهت آن به سمت بالا باشد عموما در آن حالت روند صعودی و اگر به سمت پایین باشد روند نزولی می باشد .

MA همچنین می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در روند صعودی ، میانگین متحرک ۵۰ روزه ، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به عنوان سطح پشتیبانی عمل کند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است به این دلیل است که MA مانند یک کف (پشتیبانی) عمل می کند ، بنابراین قیمت از آن بالا می رود. در روند نزولی ، MA ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند سقف ، قیمت به سطح می رسد و سپس دوباره شروع به کاهش می کند.

قیمت همیشه به MA “احترام” نمی گذارد. ممکن است قیمت کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک دستورالعمل کلی ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، روند صعودی است. اگر قیمت زیر Moving Average باشد ، روند نزولی است. با این حال ، میانگین های متحرک می توانند طول های متفاوتی داشته باشند .

انواع میانگین متحرک

MA را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. MA ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شدن روزانه را جمع می کند و آن را بر پنج تقسیم می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد شود. هر میانگین به بعدی متصل می شود و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند.

یکی دیگر از انواع رایج Moving Average ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. محاسبه پیچیده تر است ، زیرا وزن بیشتری برای جدیدترین قیمتها اعمال می شود. اگر یک SMA 50 روزه و یک MA نمایی ۵۰ روزه را در یک نمودار ترسیم کنید ، متوجه می شوید که EMA به دلیل وزن اضافی بر داده های اخیر قیمت ، نسبت به SMA سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

نرم افزارهای نمودار و سیستم عامل های تجاری محاسبات را انجام می دهند ، بنابراین برای استفاده از میانگین متحرک به ریاضیات دستی نیاز نیست.

یک نوع MA بهتر از نوع دیگر نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بازار سهام یا بازار مالی بهتر کار کند و در زمان های دیگر ، SMA ممکن است بهتر کار کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش بسزایی در میزان اثربخشی آن خواهد داشت.

طول میانگین متحرک

طولهای معمولی متحرک ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ است. این طولها بسته به افق زمانی معامله گر می تواند در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره) اعمال شود.

بازه زمانی یا طولی که برای میانگین متحرک انتخاب می کنید ، که “دوره نگاه به عقب” نیز نامیده می شود ، می تواند نقش موثری در میزان تأثیر آن داشته باشد.

MA با بازه زمانی کوتاه مدت نسبت به MA با دورنمای طولانی مدت بسیار سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. در شکل زیر ، میانگین متحرک ۲۰ روزه بیشتر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه قیمت واقعی را دنبال می کند.

این ۲۰ روز ممکن است برای معامله گران کوتاه مدت سود تحلیلی انواع میانگینهای حرکت یا MAها داشته باشد زیرا قیمت را با دقت بیشتری دنبال می کند و بنابراین “تاخیر” کمتری نسبت به میانگین متحرک بلند مدت ایجاد می کند. MA 100 روزه ممکن است برای معامله گران بلند مدت مفیدتر باشد.

تاخیر زمانی باعث می شود تا میانگین متحرک سیگنال معکوس احتمالی را نشان دهد. به یاد بیاورید که به عنوان یک دستورالعمل کلی ، وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، روند صعودی در نظر گرفته می شود. بنابراین هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک کاهش می یابد ، نشان دهنده تغییر احتمالی بر اساس آن MA است. میانگین متحرک ۲۰ روزه سیگنال های “معکوس” بیشتری نسبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ارائه می دهد.

استراتژی های معاملاتی – کراس اوور

کراس اور یکی از اصلی ترین استراتژی های Moving Average است. نوع اول یک متقاطع قیمت است ، زمانی که قیمت از میانگین متحرک بالا یا پایین می رود تا نشان دهنده تغییر احتمالی در روند باشد.

استراتژی دیگر این است که دو میانگین متحرک را روی نمودار اعمال کنید: یکی بلندتر و دیگری کوتاه تر. هنگامی که MA کوتاه مدت از MA بلند مدت بیشتر عبور می کند ، این سیگنال خرید است ، زیرا نشان می دهد روند در حال تغییر است. این به عنوان “صلیب طلایی” شناخته می شود.

در همین حال ، هنگامی که MA کوتاه مدت کوتاه تر از MA بلند مدت است ، این یک سیگنال فروش است ، زیرا نشان می دهد روند در حال تغییر است. این به عنوان “صلیب مرده/مرگ” شناخته می شود.

معایب MA

میانگین متحرک بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شود و هیچ چیز در مورد محاسبه ماهیت پیش بینی کننده ای ندارد. بنابراین ، نتایج با استفاده از MA می تواند تصادفی باشد. گاهی اوقات به نظر می رسد که بازار به حمایت/مقاومت MA و علائم تجاری مبادرت می کند و در مواقعی دیگر به این شاخص ها احترام نمی گذارد.

یک مشکل عمده این است که در صورت تغییر قیمت ، قیمت ممکن است به عقب و جلو بچرخد و چندین روند معکوس یا علائم تجاری ایجاد کند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، بهتر است خارج شوید و یا از شاخص دیگری برای روشن شدن روند استفاده کنید. وقتی MA ها برای مدتی “در هم پیچیده” می شوند ، همین امر باعث ایجاد چندین معامله باخت می شود.

Moving Average در شرایط روندی قوی بسیار خوب عمل می کند اما در شرایط نامنظم یا متغیر ضعیف عمل می کند. تعدیل بازه زمانی می تواند این مشکل را به طور موقت برطرف کند ، اگرچه در برخی مواقع ، این مسائل بدون توجه به بازه زمانی انتخاب شده برای MA(ها) رخ می دهد.

حرف آخر

میانگین متحرک داده های قیمت را با هموارسازی و ایجاد یک خط جاری ساده می کند. این امر مشاهده روند را آسان تر می کند. MA نمایی سریعتر نسبت به میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند. در برخی موارد ، این ممکن است خوب باشد ، و در برخی دیگر ، ممکن است باعث ایجاد سیگنال های کاذب شود. میانگین متحرک با دوره نگاه کوتاه تر (به عنوان مثال ۲۰ روز) همچنین سریعتر از تغییرات میانگین با یک دوره نگاه طولانی تر (۲۰۰ روز) به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

کراس اوورهای متحرک متوسط ​​یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج است. MA ها همچنین می توانند مناطق حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کنند. ، MA همیشه بر اساس داده های تاریخی است و به سادگی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.