آموزش میانگین حرکت جهت‌دار

آشنایی با اندیکاتورهای خط سیر و نحوه استفاده از آنها

از اندیکاتورهای خط سیر یا ترند (Trend indicator) برای این استفاده می‌شود که مشخص شود آیا قیمت یک ارز دیجیتال یا یک نوع دارایی سنتی به صورت پایدار به سمتی خاص حرکت می‌کند یا این حرکت بدون وجود یک خط سیر خاص و مشخص رخ می‌دهد. خط سیر یا ترند یکی از اصطلاحات کلیدی مورد استفاده معامله گران ارزهای دیجیتال است. معامله گر باید پیش از ورود به یک پوزیشن خاص مشخص کند که آیا پوزیشنی که قصد باز کردن آن را دارد منطبق با گرایشات بازار هست یا خیر.

اما این خط سیر چه ارتباطی با حرکت قیمت‌ها دارد؟ به زبان ساده می‌توان گفت که اگر قیمت یک دارایی به سمت بالا حرکت کند، خط سیر آن روبه بالا یا به اصطلاح گاوی است. اگر قیمت یک ارز دیجیتال به سمت پایین حرکت کند، یک خط سیر خرسی یا روند رو به پایین مشاهده می‌شود. وقتی هیچ روند واضحی وجود نداشته باشد، گفته می‌شود که حرکت یک طرفه است.

خط ترند

سریع ترین راه برای تعیین ترند بیت‌کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری ترسیم خط ترند است. نقاط بالا و پایین ارز دیجیتال مورد نظر را به هم وصل کرده و به تصویر نگاه کنید. اگر نقطه اوج جدید بالاتر از نقطه اوج قبلی بود و خط ترند به سمت بالا و به صورت صعودی حرکت می‌کرد، خط ترند مورد نظر صعودی است. اگر آخرین نقطه پایین زیر نقاط پایینی قبلی قرار داشت، کوین یا سهام مورد نظر روندی نزولی را تجربه می‌کند.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) می‌تواند به معامله گران برای تشخیص ترندها کمک کند. برای انجام این کار دو میانگین متحرک روی یک نمودار رسم کنید – کوتاه مدت و بلند مدت (معمولاً معامله گران میانگین متحرک دوره‌های 200 و 50 یا 50 و 15 روزه را با هم ترکیب می‌کنند). میانگین‌های متحرک معمولاً بر اساس قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌شوند اما امکان محاسبه آنها بر اساس قیمت باز شدن یا قیمت‌های وسط روز هم وجود دارد. اگر یک میانگین متحرک ساده کوتاه مدت با خط مربوط به بازه زمانی بلندمدت برخورد کند، این شرایط نشانه ای از روند صعودی و سیگنال ورود معامله گران خواهد بود. در مقابل برخورد میانگین متحرک ساده با خط سیر در تصویر زیر یک سیگنال برای بازار خرسی و نشان دهنده شروع یک روند نزولی است.

MACD

برای تعریف ترند با استفاده از "واگرایی، همگرایی میانگین متحرک" یا به اختصار MACD هم از اصولی شبیه SMA استفاده می‌شود. خط MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می‌شود. EMA طوری محاسبه می‌شود که در آن به قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود. برای تشخیص ترند ارزهای دیجیتال از یک خط دوم هم استفاده می‌شود که به آن خط سیگنال گفته می‌شود و نشان دهند EMA مربوط به 9 دوره است.

وقتی MACD با خط سیگنال بالا برخورد کند، انتظار ایجاد یک روند گاوی وجود دارد و بالعکس.

پارابولیک سار (توقف و بازگشت سهموی)

توقف و بازگشت سهموی (PSAR) به شکل یک سری نقطه در بالا یا پایین خطوط قیمت ترسیم می‌شود. وقتی قیمت رو به سقوط به نقطه‌های رو به صعود برخورد کند در این صورت به بالای خطوط قیمت حرکت خواهند کرد و برعکس. مقادیر بر اساس مقدارهای حدی قبلی و فاکتور شتاب ارزیابی می‌شود. وقتی نقاط زیر کندل‌ها باشند می‌توان گفت که یک روند صعودی شکل گرفته است. نقاط بالای خطوط قیمت ارز دیجیتال نشان دهنده روند خرسی است. البته باید مراقب باشید چون ممکن است در بازاری که به صورت جانبی حرکت می‌کند این اندیکاتور منجر به ایجاد سیگنال‌های اشتباه شود. از اندیکاتور پارابولیک سار در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کنید تا بتواند ترند را مشخص کرده و وارد یک پوزیشن شوید.

اندیکاتور DMI

اندیکاتور DMA با مقایسه نقاط حداقلی و حداکثری قیمت محاسبه می‌شود و متشکل از دو خط است: یک خط حرکت جهت دار مثبت (+DI) و یک خط حرکت جهت دار منفی (-DI). در این مقاله به بررسی فرمول‌های این خطوط نمی پردازیم اما به صورت کلی برای +DI نقاط اوج قبلی از اوج فعلی کسر می‌شود و برای –DI نقاط حداقلی قبلی از حداقلی فعلی کم می‌شود. اگر +DI بالای –DI باشد می‌توان گفت که یک روند صعودی شکل گرفته و بالعکس. گاهی اوقات از برخوردها به عنوان سیگنال‌هایی برای خرید و فروش استفاده می‌شود.

در هر صورت از اندیکاتور DMI برای محاسبه اندیس حرکت جهت دار میانگین (ADX) استفاده می‌شود که می‌توان از آن برای نشان دادن قدرت یک ترند استفاده کرد. اگر خط ADX به 25 نقطه برسد، می‌توان گفت آموزش میانگین حرکت جهت‌دار که یک ترند قوی در بازار وجود دارد.

اندیکاتور ADX

این اندیکاتور برای تعیین وضعیت حالات بازار رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) به بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI: اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)

-DI: اندیکاتور جهت آموزش میانگین حرکت جهت‌دار دار منفی (negative directional indicator)

ADX: شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر برتری خریداران در بازار و نیز بر عکس زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر برتری فروشندگان در بازار است.

DI+ برابر است با شاخص هدایتی مثبت

DI-برابر است با شاخص هدایتی منفی

1. اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور ADX:

بطور کلی اعتقاد بر این است که این شاخص (که به شکل خطی پر آموزش میانگین حرکت جهت‌دار رنگ نشان داده می شود)، قدرت روند کنونی را بازتاب می دهد:

1-3 . اخطار خرید و فروش با استفاده از خطوط DI:

اگر + DI خط سبزرنگ بالاتر از – DI خط قرمزرنگ برود، یک سیگنال خرید شکل گرفته است.

اگر – DI خط قرمزرنگ بالاتر از +DI خط سبزرنگ برود، یک سیگنال برای فروش شکل گرفته است..

اخطار خرید و فروش با استفاده از خطوط روند ADX:

نزول نمودار ADX از بالای سطح 40 اخطاری است در جهت اینکه روند در حال تضعیف است و صعود به بالای سطح 20 نیز غالبأ اخطاری برای شروع روند جدید است .

هر سهم باید دو قانون را آموزش میانگین حرکت جهت‌دار داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:

خط +di بالای خط -di قرار داشته باشد و نیز خط adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است. ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط ADX بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

شرایط بالا نشان آموزش میانگین حرکت جهت‌دار دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.

اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط آموزش میانگین حرکت جهت‌دار ۲۵ باشد نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.

شکل 1 : برخی از نقاط تغییر روند در سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شکل 2 : نقطه آموزش میانگین حرکت جهت‌دار ی تغییر روند در سهام شرکت مخابرات ایران

1.4. در کدام تصویر خط di+ روند صعودی را قبل از adx شروع کرده است ؟

دقت شود که اندیکاتور ADX صرفا قدرت روند نمودار قیمت را پیش بینی می‌کند لذا به تنهایی نمی‌تواند مبنای خرید و فروش سهام قرار بگیرد.

اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال

ADX مخفف Average Directional Movement Index به معنای شاخص میانگین جهت یابی حرکت است.

این اندیکاتور برای اندازه گیری قدرت روند در بازار به کار می رود. اندیکاتور ADX میانگین مقادیر حرکتی قیمت را نشان می دهد. ADX بخشی از سیستم حرکت جهت است که توسط ولز وایلدر ساخته شده است.

در این سیستم با استفاده از نشانگرهای DMI+ و DMI- به همراه ADX می تواند قدرت حرکت قیمت را در جهت مثبت و منفی اندازه گیری کند و سیگنال های خرید و فروش را صادر کند.

نحوه ی کار با ADX

به گفته ی وایلدر، هنگامی که ADX بالای ۲۵ باشد، روند قدرت بیشتری دارد و اگر کمتر از ۲۰ باشد، هیچ روندی وجود ندارد. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، با صاف شدن خط ADX، روند در حالت خنثی قرار گرفته است. همچنین با رشد مقدار در این اندیکاتور، روند در جهت صعودی یا نزولی، قدرت پیدا کرده است.

اگر این اندیکاتور از مقادیر بالا برگردد، به معنای پایان روند است. با دیدن برشگست خط ADX، بهتر است به دنبال تاییدیه های دیگر در نمودار باشید و بعد تصمیم به خروج از پوزیشن های خود بگیرید.

وقتی خط ADX رو به کاهش است، این به معنی کم شدن قدرت روند است. بهتر است در این مواقع منتظر برگشت روند بمانید و بعد وارد بازار شوید.

اگر بعد از مدت طولانی خط ADX حدود ۴ تا ۵ واحد (مثلاً از خط ۱۵ به ۲۰) رشد کند، می تواند آن را سیگنالی برای ورود و خروج از بازار دانست.

با افزایش خط این اندیکاتور، روند صعودی یا نزولی قدرت می گیرد.

شیب خط ADX متناسب با شتاب حرکت قیمت (تغییر شیب روند) است. اگر روند شیب ثابت باشد، مقدار ADX تمایل آموزش میانگین حرکت جهت‌دار به صاف شدن دارد.

با استفاده از اندیکاتور ADX در بازار های روند دار می توانید سیگنال های خرید و فروش خوبی را به دست آورید. کافی است از سیستم های معاملاتی که حاصل ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها مانند DMI و Stochastic استفاده کنید.