حجم معاملات (Trade Volume)

نمودار قیمت و حجم معاملات لوم نتورک از 22 تا 29 ژانویه

حجم معاملات بر قیمت اولین راه برای تشخیص روند بازار فارکس

خوب در این پست میخواهیم به بررسی تاثیر حجم معاملات بر قیمت در بازار فارکس به کمک ولوم تریدینگ فیوچرز بپردازیم، که می دانیم در حتی در بین تریدرهای معروف ایران نیز به آن کمتر پرداخته شده است .

اگر با ولوم تریدینگ آشنا نیستید پیشنهاد میکنیم حتما به بخش آموزشی وبسایت آکادمی icf مارکت فارسی سر بزنید .

در آکادمی icf market مفصلا به این موضوع پرداختیم که چگونه میتوان از ولوم تریدینگ بازار فیوچرز برای سیگنال فارکس استفاده کرد .

برای مثال 6 A در بازار فیوچرز را بعنوان نماد معاملاتی AUDUSD در بازار فارکس در نظر بگیرید .

بررسی تحلیل فارکس با اندیکاتور تحلیل حجمی

در چارت میبنید که ما برای مقایسه حجم معاملات بر قیمت با اندیکاتور حجم معاملات، از اندیکاتور حجم معاملات میله ای (VSA) یا همان اندیکاتور تحلیل حجمی نیز استفاده میکنیم .

البته باید گفت که ما از اندیکاتور حجم معاملات میله ای و اندیکاتور تحلیل حجمی استفاده نمی کنیم، چراکه یک گام فراتر گذاشتیم و با حجم معاملات بر قیمت در ترید فارکس استفاده می کنیم .

اندیکاتور تحلیل حجمی، حجم کل یک کندل در چارت کندل استیک را نشان میدهد، پس نمیتوان برای نقطه ورود مناسب برای forex رو آن حساب باز کرد. همچنین نمی توان استراتژی استاپ لاس مناسبی برای ترید در فارکس داشت .

چرا که استاپ لاس برای مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در فارکس تریدینگ حیاتی است .

تحلیل فارکس با بررسی حجم معاملات بر قیمت در بازار فیوچرز

خوب همانطور که در بالا گفتیم، یک قدم جلوتر از تریدرهای موفق فارکس گذاشتیم، به طوری که ما با بررسی میزان حجم معاملات در هر قیمت در فیوچرز، بازار forex را کاملا بصورت لحظه ای تحلیل و ترید میکنیم .

پس ما چندین گام از تریدرهای پرایس اکشن، تحلیل تکنیکال و ترید با اندیکاتور های تاخیری مانند اندیکاتور vsa متاتریدر و حتی نینجا تریدر 8 جلوتر هستیم .

حال بیایید کمی عمیق تر به این حجم معامله بر قیمت بپردازیم .

حجم معامله بر قیمت، برای ما به عنوان یک فیلتر نویسی در فارکس عمل میکند که ما مفصلا در دوره جامع ولوم تریدینگ به آن پرداختیم. چرا که هر حجمی که در هر قیمت اتفاق میافتد برای ما قابل اطمینان و ترید نیست .

با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در قیمت نینجا تریدر 8 میتوانید، بیشترین ولوم معامله شده در آن زمان مشخص را ببنید. البته باید گفت این والیوم، با مباحث ابتدایی ولوم پروفایل که در پست ایسنتاگرام مطرح کردیم به عنوان پوک ولوم پروفایل یا poc ( point of control) از نظر محتوا یکسان نیست !

باید اشاره کرد که این حجم معامله بر قیمت فوت پرینتی از سفارشات و معاملات بازیگران اصلی بازار فارکس و بازار فیوچرز یعنی بانک ها است .

که ما با استفاده از این رد پا که آنها بجای می ماند در روند اصلی فارکس ترید میکنیم. بدون شک باید اعتراف کرد که تمامی معاملات بانک ها برای ما پوشیده نیست و ما این والیوم فیلتر میتوانیم به سود مستمر در مارکت مالی برسیم .

تحلیل قیمت فیوچرز با ادونز والیوم و ادونز دلتا buy-sell power نینجا تریدر 8

در ویدیو می بینم که در یک قیمتی در یک زمان مشخص حجم فیلتر شده ای وارد بازار شده است و افت قیمت را مشاهده میکنم.همچنین اگر به ادونز والیوم توجه کنید حجم خرید و حجم فروش مشخص است .

حال در برگشت قیمت به آن قیمت با حجم معاملاتی مشخص به دلتای آن در ادونز buy-sell power که در وبسایت در بخش نرم افزارها در اختیار شما قرار دادیم توجه کنید .

اوردر فلو تریدرها با تحلیل حجم معاملات بر قیمت و دسترسی به اندیکاتور والیوم فیلتر نینجا تریدر 8، در اصلاح قیمتی به آن قیمت پر حجم، به 2 صورت، اگرسیو Agressive و پسیو Passive با دستوگذاری در متاتریدر وارد پوزیشن تریدینگ میشوند .

شناسایی نواحی حمایت و مقاومت با اندیکاتور حجم معاملات بر قیمت اوردر فلو تریدینگ

در انتها میبینم که قیمت هایی که trading volume قابل توجه است و اندیکاتور حجم معاملات بر قیمت اوردر فلو تریدینگ آن را بصورت زنده نمایش می دهد، والیوم و حتی دلتا آن نیز قابل تامل است .

به راستی چه اتفاقی در حال افتادن است ؟

باید گفت که حجم معاملات (Trade Volume) همان طور در پیج اینستاگرام در مورد نحوه اوردگذاری بانک ها و شکستن اوردرها order splitting صحبت کردیم .

بانک ها و موسسات مالی با دستور گذاری در اوردر بوک آن هم بصورت خرد خرد نه کلان اقدام به جمع آوری تمامی معاملات و سفارشات در حال انجام فیوچرز میکنند تا حجم معاملات (Trade Volume) به هدف پروفیت تیکینگ profit-taking برسند .

بررسی ولوم معاملات بر قیمت، اوردر فلو و ولوم تریدینگ به راحتی به ما کمک می کند تا نواحی حمایت و مقاومت بازار مالی را شناسایی کنیم و در ترند فارکس معامله کنیم .

باید اعتراف کرد که چارت کندل استیک متاتریدر و حتی پلتفرم ترید حرفه ای نینجا تریدر هیچ استراتژی ترید قابل اطمینان با مدیریت ریسک و سرمایه در اختیار ما نمی گذارند .

برای پیروزی نیازمند آنیم که از تحلیل تکنیکال به سمت تحلیل تکنیکال پیشرفته، از پرایس اکشن و فیبوناچی تریدینگ به اوردر فلو تریدینگ مهاجرت کنیم :)

حجم معاملات چگونه بر روند قیمت تاثیر می گذارد

افزایش حجم معاملات یکی از مولفه های مهم چشم انداز بازار سالم یک دارایی دیجیتال است. این نشان دهنده نقدینگی بالا و افزایش علاقه معامله گران به یک توکن است. یک رابطه ظریف بین حجم معاملات و قیمت دارایی وجود دارد: افزایش حجم اغلب به دنبال روندهای صعودی قوی قیمت اتفاق می افتد، زیرا معامله گران زیادی به امید افزایش بیشتر قیمت و کسب سود وارد موقعیت می شوند.

با این حال، در برخی موارد، این افزایش حجم معاملات است که منجر به افزایش قیمت می شود. در چنین حالتی، مطلع شدن از فعالیت های معاملاتی غیرطبیعی یک توکن می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا نشانه های اولیه یک افزایش قریب الوقوع را پیدا کنند. صرف نظر از این که افزایش حجم معاملات قبل یا بعد از افزایش قیمت رخ می دهد، دارایی هایی که رفتار غیر عادی در این شاخص کلیدی از خود نشان می دهند را باید به دقت زیر نظر گرفت. در زیر به بررسی حجم معاملات و قیمت 5 ارز رمزنگاری می پردازیم که در هفته گذشته رشد خوبی داشته اند.

فرانتیر (FRONT)

نمودار قیمت و حجم معاملات فرانتیر از 22 تا 29 ژانویه

پس از فهرست شدن توکن فرانتیر در صرافی کره ای بیت هامب (Bithumb)، حجم معاملات آن 3041 درصد افزایش یافت و در صدر جدول نمودار محرک های حجم معاملات هفته گذشته قرار گرفت. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، اعلام فهرست شدن فرانتیر در 26 ژانویه، ابتدا باعث افزایش دو برابری قیمت آن شد و در کمتر از 6 ساعت از 0.41 دلار به 0.78 دلار رسید. حجم معاملات نیز روند قیمت را دنبال کرد و یک روز پس از فهرست شدن، به اوج خود رسید.

ارز کوارک چین (QKC)

نمودار قیمت و حجم معاملات کوارک چین از 22 تا 29 ژانویه

حجم معاملات کوارک چین در هفته گذشته دو بار به طور چشمگیری افزایش یافت. بیشترین حجم معاملات(بیش از 2862 درصد) مربوط به جهش دوم بود و پس از ثبت بالاترین سطح هفتگی قیمت این ارز اتفاق افتاد. در 25 ژانویه، حجم معاملات کوارک چین افزایش یافت که نسبتا کوتاه مدت بود و قیمت 18 ساعت بعد از آن افزایش یافت.

توکن ویوز (WAVES)

نمودار قیمت و حجم معاملات ویوز از 22 تا 29 ژانویه

در اوج شتاب حجم معاملات که در 27 ژانویه رخ داد، ویوز رشد 860 درصدی را نسبت به هفته قبل ثبت کرد. حجم معاملات ویوز پس از افزایش قابل توجه قیمت آن افزایش یافت. قیمت این توکن در حدود 5 ساعت از 8.39 به 11.38 دلار رسید. حتی زمانی که قیمت شروع به اصلاح کرد، فعالیت معامله گران همچنان بالا بود.

لوم نتورک (LOOM)

نمودار قیمت و حجم معاملات لوم نتورک از 22 تا 29 ژانویه

نمودار حجم معاملات و قیمت لوم نتورک مشابه نمودار کوراک چین است. یک جهش ناگهانی در حجم معاملات چند ساعت قبل از رسیدن قیمت به اوج هفتگی رخ داد. مشخص نیست که چه چیزی باعث افزایش حجم معاملات لوم نتورک در 25 ژانویه از حدود 5 میلیون دلار به 34 میلیون دلار (رشد 520 درصدی نسبت به هفته قبل) شده است. بدیهی است که قیمت این توکن در روز بعد 14 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح هفتگی خود در 0.062 دلار رسید.

اکسیژن (OXY)

نمودار قیمت و حجم معاملات حجم معاملات (Trade Volume) اکسیژن از 22 تا 29 ژانویه

در مورد اکسیژن، قیمت و حجم معاملات در بعدازظهر 24 ژانویه در مسیر صعودی قرار گرفتند و در کنار یکدیگر حرکت کردند. اوج حجم معاملات اکسیژن در حدود 3.8 میلیون دلار بود که در 26 ژانویه به ثبت رسید و نسبت به هفته گذشته 421 درصد افزایش داشت. قیمت نیز بعد از 12 ساعت به اوج هفتگی خود در حدود 0.49 دلار رسید.

دوره‌های آموزشی جاری

دیکشنری تخصصی ترجمیک، به کمک مترجمان متخصص ترجمیک تکمیل و اصلاح می‌شود. به همین دلیل شما می‌توانید به روز ترین کلمات مد نظر خود را از این طریق دریافت نمایید و معنی آن را در مقالات و کتاب‌های خود به خوبی به کار برید. یک دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی برای استفاده شما آماده است!

دیکشنری انگلیسی به فارسی - عمومی

دیکشنری یکی از اصلی‌ترین نیازهای مترجمان و کسانی است که با زبان خارجی و متون خارجی سر و کار دارند. دیکشنری عمومی ترجمیک با استفاده از منابع معتبر آنلاین و مکتوب تهیه شده و برای استفاده در اختیار عموم علاقه مندان قرار گرفته است. لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید: تماس با ما.

دیکشنری فارسی به انگلیسی، دیکشنری انگلیسی به فارسی، دیکشنری آنلاین، دیکشنری تخصصی عمران، دیکشنری تخصصی برق، دیکشنری رایگان آنلاین، ديكشنري، ديكشنري آنلاين، ديكشنري تخصصي

معنی trading volume (volume of trad, معنی فقشیهئل ذخکعوث (ذخکعوث خب فقشی, معنی trading volume (volume of trad, معنی اصطلاح trading volume (volume of trad, معادل trading volume (volume of trad, trading volume (volume of trad چی میشه؟, trading volume (volume of trad یعنی چی؟, trading volume (volume of trad synonym, trading volume (volume of trad definition,

بانک	شماره حساب
بانک ملی ویژه واریزهای بالای ۵۰۰ هزار تومان	IR920170000000225013147009 فاطمه بیدختی
بانک توسعه تعاون ویژه واریزهای کمتر از ۵۰۰ هزار تومان	IR150220172502115358682001 موسسه آوای هوشمند سخن
PayPal ویژه واریز ارزی	zzangenehm - at - gmail.com

بانک	شماره کارت
بانک ملی ویژه واریزهای بالای ۵۰۰ هزار تومان	> فاطمه بیدختی
بانک توسعه تعاون ویژه واریزهای کمتر از ۵۰۰ هزار تومان	5029087001268328 موسسه آوای هوشمند سخن

مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موسسه فرهنگی هنری آوای هوشمند سخن (ترجمیک) با مجوز شماره 98/1/27515 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌نماید.

درباره ترجمیک

ترجمیک، بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی (ترجمه، ویرایش و تولید محتوا) در ایران و یک شرکت خلاق و پیشرو مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان ایرانی و خارجی ما در زمینه فعالیت خود بسیار ماهر و با تجربه هستند.

ما در ترجمیک، خدمات تخصصی مختلفی را از قبیل ترجمه تخصصی متون، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی مدارک، ویراستاری نیتیو مقالات و متون و تولید محتوای متنی و صوتی ارائه می‌کنیم.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان حجم معاملات (Trade Volume) را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این حجم معاملات (Trade Volume) اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic حجم معاملات (Trade Volume) Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

آشنایی با حجم معاملاتی و لِوریج در بازارهای سرمایه

اغلب اوقات در بازارهای مالی با اصطلاحات معاملاتی همچون حجم معاملاتی، لِوریج و… روبرو می‌شویم. شاید برخی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران مبتدی که به تازگی وارد این حوزه شده اند، اطلاعات کافی و درستی از چنین مفاهیمی نداشته باشند. از این رو در مطلب حاضر قصد داریم شما را با این دو اصطلاح آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

حجم معاملاتی چیست؟

فهرست عناوین مقاله

حجم معاملات (Volume of Trade) عبارت است از کل مقدار دارایی یا قراردادهای معامله شده برای یک اوراق بهادار مشخص. به طور کلی حجم معاملات بر روی سهام، اوراق قرضه، قراردادهای اختیار معامله، قراردادهای آتی و همه انواع کالاها اندازه‌گیری می‌شود.

به بیان ساده، حجم معاملات، تعداد کل سهام یا قراردادهای معامله شده برای یک اوراق بهادار مشخص را در یک دوره زمانی معین، اندازه‌گیری می‌کند. این شامل تعداد کل سهام معامله شده بین خریدار و فروشنده در طول یک معامله است. هنگامی حجم معاملات (Trade Volume) که اوراق بهادار به صورت فعال‌تر معامله می‌شود، حجم تجارت آنها بالا است و زمانی که اوراق بهادار با فعالیت کمتر معامله می‌شود، حجم تجارت آنها پایین است.

حجم معاملاتی چه نقشی را ایفا می‌کند؟

هر صرافی موجود در بازار، حجم معاملات خود را دنبال می‌کند و داده‌های حجمی حجم معاملات (Trade Volume) ارائه می‌دهد. حجم ارقام معامله اغلب یک مرتبه در ساعت مشخصی از روز معاملاتی جاری گزارش می‌شود. این حجم تجارت ساعتی گزارش شده، تخمینی هستند. حجم معاملات گزارش شده در پایان روز نیز تخمینی است. ارقام واقعی نهایی روز بعد گزارش می‌شود.

علاوه بر این ممکن است سرمایه‌گذاران افزایش حجم اوراق بهادار یا تعداد تغییرات به وجود آمده در قیمت قرارداد، را به عنوان یک جایگزین برای حجم معاملات در نظر بگیرند. زیرا با افزایش حجم معاملات، قیمت‌ها به طور مکرر تغییر می‌کنند.

حجم تجارت، حجم فعالیت و نقدینگی بازار را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. حجم معاملات بیشتر برای یک اوراق بهادار معین، نشان دهنده نقدینگی بالاتر، اجرای بهتر دستورات سفارشی و بازاری فعال‌تر برای ارتباط فروشندگان و خریداران است. هنگامی که سرمایه‌گذاران در مورد جهت گیری بازار سهام تردید می‌کنند، حجم معاملات آتی افزایش می‌یابد که اغلب باعث می‌شود گزینه‌ها و معاملات آتی در اوراق بهادار مشخص شده فعال‌تر معامله شوند. مجموع حجم در نزدیکی زمان باز و بسته شدن بازار و در روزهای دوشنبه و جمعه بیشتر می‌شود و معمولا در زمان ناهار و قبل از تعطیلات کمتر می‌شود.

ملاحظات خاص

اخیرا، معامله‌گران فنی و صندوق‌های شاخص، سهم عمده‌ای در آمارهای حجم معاملاتی بازارهای ایالات متحده داشته‌اند. طبق حجم معاملات (Trade Volume) یک مطالعه از JPMorgan که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده بود، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF‌) و حساب‌های سرمایه‌گذاری منفعلی که به طور متناوب از معاملات الگوریتمی استفاده می‌کنند، ۶۰ درصد از حجم کل معاملات را تشکیل می‌دهند؛ در صورتی که معامله‌گران بنیادی (یا معامله‌گرانی که با توجه به عوامل بنیادی مؤثر بر سهام وارد معامله می‌شوند) فقط ۱۰ درصد از ارقام کلی را تشکیل می‌دادند.

معامله‌گران و حجم تجارت

معامله‌گران از فاکتورهای معاملاتی مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حجم تجارت یکی از ساده‌ترین عوامل فنی است که توسط معامله‌گران و در هنگام بررسی معاملات بازار، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. حجم معاملات در طول افزایش یا کاهش زیاد قیمت، اغلب برای معامله‌گران مهم است؛ زیرا حجم بالا با تغییرات قیمت می‌تواند نشان دهنده کاتالیزورهای معاملاتی خاص باشد. حجم بالا و مرتبط با تغییرات جهت قیمت نیز می‌تواند به تقویت حمایت از ارزش یک اوراق بهادار کمک کند.

سطوح حجم همچنین می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در زمان‌های مشخصی برای یک تراکنش تصمیم بگیرند. معامله‌گران هنگام تصمیم‌گیری در مورد زمان‌بندی معاملات، میانگین حجم معاملات روزانه یک اوراق بهادار را در دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت دنبال می‌کنند. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند از چندین شاخص تحلیل تکنیکال که حجم را در بر می‌گیرد، استفاده کنند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، فروش اوراق بهادار توسط معامله‌گران را تنظیم می‌کند. طبق قانون 144، فروشندگان نمی‌توانند فروش اوراق بهادار را بیش از 1٪ از سهام موجود در همان طبقه‌ای که فروخته می‌شود، انجام دهند.

نمونه ای از حجم معاملاتی

فرض کنید یک بازار متشکل از دو معامله‌گر است، معامله‌گر 1 و معامله‌گر 2. معامله‌گر اول 500 سهم ABC را می‌خرد و 250 سهم XYZ را می‌فروشد. معامله‌گر دیگر 500 سهم می‌خرد و 250 سهم DEF را به معامله‌گر اول می‌فروشد. حجم کل معاملات در بازار برابر با 1000 (500 سهم ABC + 250 سهم 250 + XYZ سهم DEF) است. وقتی معامله‌گر 1 500 سهم ABC را از معامله‌گر 2 خریداری می‌کند، تنها 500 سهم محاسبه می‌شود و نباید آن را دو بار بشماریم. به همین ترتیب، تنها 250 سهم XYZ و DEF در شمارش حجم ثبت می‌شود.

اهرم (Leverage) چیست؟

اهرم یا لوریج به معنای استقراض سرمایه جهت تامین مالی معاملات، در هنگام سرمایه‌گذاری برای توسعه دارایی‌های شرکت و ایجاد بازده سرمایه ریسک است. در واقع، اهرم یک استراتژی سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از پول قرض گرفته شده – به ویژه استفاده از ابزارهای مالی مختلف – برای افزایش بازده بالقوه یک سرمایه‌گذاری است. اهرم همچنین می‌تواند به مقدار بدهی که یک شرکت برای تامین مالی دارایی‌های خود استفاده می‌کند، اشاره داشته باشد.

درک لوریج

به بیان ساده، اهرم استفاده از بدهی (سرمایه استقراضی) به منظور انجام یک سرمایه‌گذاری یا پروژه است. نتیجه این است که بازده بالقوه یک پروژه را چند برابر کنیم. البته در صورتی که سرمایه‌گذاری به نتیجه نرسد، اهرم ریسک بالقوه نزولی را چند برابر خواهد کرد. هنگامی که به یک شرکت، ملک یا سرمایه‌گذاری به عنوان «به شدت اهرمی» اشاره می‌شود، به این معنی است که بدهی آن مورد بیشتر از حقوق صاحبان سهامش است.

مشابه حجم معاملاتی، مفهوم اهرم هم توسط سرمایه‌گذاران و هم توسط شرکت‌ها استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران از اهرم استفاده می‌کنند تا به طور قابل توجهی بازده سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند. آنها سرمایه‌های خود را با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله اختیارات، قراردادهای آتی و حساب‌های حاشیه‌ای افزایش می‌دهند. به جای انتشار سهام برای افزایش سرمایه، شرکت‌ها می‌توانند از تامین مالی بدهی خود برای سرمایه‌گذاری در عملیات تجاری که تلاشی است جهت افزایش ارزش سهامداران، استفاده کنند.

برای سرمایه‌گذارانی که با استفاده مستقیم از اهرم راحت نیستند، راه‌های غیرمستقیم مختلفی وجود دارد. آن‌ها می‌توانند در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که در مسیر عادی کسب‌وکار خود از اهرم‌های مالی برای تأمین مالی یا گسترش عملیات‌شان استفاده می‌کنند – بدون اینکه هزینه‌هایشان را افزایش دهند.

ملاحظات خاص

سرمایه‌گذاران این امکان را دارند که از طریق تجزیه و تحلیل ترازنامه، حقوق و بدهی صاحبان حجم معاملات (Trade Volume) سهام را که در دفاتر شرکت‌های مختلف موجود است، مطالعه کنند و سرمایه خود را در اختیار شرکت‌هایی قرار دهند که لوریج را به نمایندگی از تجارت خود به کار می‌گیرند. آمارهایی مانند بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E) و بازده سرمایه به کار گرفته شده (ROCE)، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تعیین کنند که شرکت‌ها چگونه سرمایه خود را به کار می‌گیرند و چه مقدار از آن شرکت‌ها وام گرفته اند.

برای ارزیابی صحیح این آمار، مهم است به خاطر داشته باشید که اهرم در انواع مختلفی از جمله اهرم عملیاتی، مالی و ترکیبی وجود دارد که هر یک منحصر به جایگاه خود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معایب اهرم

اهرم ابزاری چند وجهی و پیچیده است. البته از نظر تئوری عالی به نظر می‌رسد، و در واقعیت هم استفاده از اهرم می‌تواند سودآور باشد، اما عکس آن نیز صادق است. اهرم سود و زیان را افزایش می‌دهد. اگر یک سرمایه‌گذار با توجه به حجم معاملاتی دلخواهش از اهرمی برای سرمایه‌گذاری استفاده کند و سرمایه بر ضد سرمایه‌گذار حرکت کند، ضرر حاصل شده بسیار بیشتر از زمانی است که سرمایه‌گذار بدون اهرم، سرمایه‌گذاری می‌کند.

به همین دلیل، سرمایه‌گذاران مبتدی باید از لوریج‌ها اجتناب کنند تا زمانی که تجربه بیشتری درباره آن کسب کنند. در دنیای تجارت، یک شرکت می‌تواند از اهرم‌ها برای تولید ثروت سهامداران استفاده کند، اما اگر نتواند این کار را انجام دهد، هزینه بهره و ریسک اعتباری ناشی از نکول، ارزش سهامداران را از بین می‌برد.

نمونه‌ای از لوریج

در نظر بگیرید که یک شرکت با مبلغ 5 میلیون دلار از دارایی سرمایه‌گذاران تشکیل شده است، که حقوق صاحبان سهام مشارکت کننده معادل 5 میلیون دلار است و در اختیار شرکت قرار گرفته تا از آن استفاده کند. اگر شرکت از تامین مالی بدهی با استقراض 20 میلیون دلاری استفاده کند، اکنون 25 میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در عملیات تجاری و فرصت بیشتری برای افزایش ارزش سهامداران دارد.

برای مثال، یک خودروساز می‌تواند برای ساخت یک کارخانه جدید پول قرض کند. کارخانه جدید این خودروساز را قادر می‌سازد تا تعداد خودروهای تولیدی خود را افزایش دهد و سود بیشتری به دست آورد.

نتیجه‌گیری آشنایی با حجم معاملاتی و لِوریج

در مطلب حاضر به توصیف حجم معاملاتی و لوریج پرداختیم و گفتیم که هر یک از این دو اصطلاح چه نقشی در انجام معاملات دارند. برای توضیح بیشتر، مثال ساده‌ای از هر کدام را نیز بیان کردیم. امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما مثمرثمر واقع شود. تمام تلاش ما در تیم لیدوما فارکس این است که اصول و مبانی بازارهای مالی را به طور ساده و شفافی برایتان ارائه دهیم. لطفا اگر نظر، سوال، انتقاد و پیشنهادی دارید می‌توانید از طریق صفحه اینستاگرام [email protected] با ما به اشتراک بگذارید.